ExpertZZLWA - Experte für den MetaTrader 5

Installationshinweise

Um den Expert Advisor zu testen, laden Sie die Demoversion des Indikators ZigZagLW Addition herunter. Die Datei ZigZagLW Addition.ex5 muss sich im Verzeichnis MQL5\Indicators\Market befinden. Laden Sie auch die Bibliothek IsNewBar herunter und kopieren Sie die Datei isnewbar.mqh in das Verzeichnis MQL5\Include. Laden Sie dann die EA-Datei ExpertZZZLWA.mq5 herunter, öffnen Sie sie im Editor und kompilieren Sie sie. Das Modell ist bereit zum Testen.

Testen

Der Zweck dieser Publikation ist es, die potentielle Rentabilität des Indikators ZigZagLW Addition zu demonstrieren, der kurz als "Trendindikator" bezeichnet werden kann. Eine detaillierte Beschreibung des Indikator-Algorithmus finden Sie unter https://www.mql5.com/en/market/product/2647. We will use an Expert Advisor from https://www.mql5.com/de/code/19102 to develop an automated system model trading based on the specified indicator. Nichts wurde von dem EA entfernt - unnötige Zeilen wurden stattdessen auskommentiert und erforderliche Codeblöcke hinzugefügt. Ich änderte auch den EA-Namen. Änderungen sind mit den folgenden Kommentaren gekennzeichnet:

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Wie es funktioniert: Der EA kauft und verkauft, wenn entsprechende Signale auftauchen, aber es ist keine Umkehrung EA: Alle Aufträge werden durch Stop Loss und Take Profit geschlossen, und die Anzahl der offenen Aufträge ist gleich der Anzahl der Signale.

Lassen Sie uns die Hauptkriterien für die Bewertung der Wirksamkeit des automatisierten Systems und die Art und Weise, wie die Bewertung durchgeführt werden soll, festlegen. In der Anfangsphase haben wir nur ein Modell und wollen verstehen, ob es eine gute Grundlage für den Aufbau eines Systems ist. Eine positive Antwort auf diese Frage konnte durch die Saldenkurve über einen langen Testzeitraum erhalten werden. Wenn die Saldenkurve einen stetigen Aufwärtstrend zeigt, kann dieses Modell als Grundlage für ein System betrachtet werden, zu dem Filter, Indikatoren, Money Management und andere Elemente hinzugefügt werden können. Generell muss die Basis stabil sein, um eine gute Grundlage für alle Ergänzungen zu schaffen.

Um eine manuelle Auswertung verschiedener Bilanzkurven mit allen Parametern zu vermeiden, sollten wir vernünftige Grenzen für die Optimierung setzen, indem wir die vielversprechendsten Parametersätze auswählen (indem wir versuchen zu erraten).

Hier können wir einige klassische Ideen verwenden. Hier erwähne ich ein Buch, das nicht meine erste Wahl war. Mit gefiel die nummerierte Liste der Regeln für den Händler. Andere Autoren präsentieren solche Gedanken uneinheitlich im Text verstreut. Das Buch ist also "The Way to Trade" von John Piper. Öffnen Sie Kapitel 9 und lesen Sie:

Die Handelsgeheimnisse:

1. Begrenzen Sie Ihre Verluste
2. Lassen Sie die Gewinne laufen
3. Handelsselektivität
4. Handel mit dem Trend

In unserem Fall bedeuten diese Geheimnisse Folgendes:

1. Stop-Loss sollte klein sein
2. Take Profit sollte groß sein
3. Nicht im Modell programmiert
4. Kaufen bei einem Kaufsignal, Verkaufen bei einem Verkaufssignal

Drei von vier Regeln können umgesetzt werden. Obwohl es einige Anmerkungen zum letzten Punkt gibt: Signale deuten nicht auf einen langen Trend hin. Das Signal kann sich mehrfach ändern, während der Preis seinen Weg zum Take-Profit findet. Hier spielt das Signal eher die Rolle einer Stochastik, aber seine geforderten Eigenschaften sind eine Frühwarnung und eine obligatorische Bildung zu Beginn des Trends. Es wäre also richtiger zu sagen, dass der hier diskutierte Indikator die Punkte 3 und 4 teilweise abdecken kann, aber keiner von ihnen ist vollständig abgedeckt. Das Problem mit langfristigen Trendindikatoren ist ihre katastrophale Verzögerung. Solche Signale können aber auch verwendet werden, z.B. zur Positionsskalierung bei der Bildung eines solchen Signals.

Der erste Screenshot zeigt die Optimierungsparameter. Optimieren Sie nur zwei Parameter, Stop-Loss und Take-Profit:

Der Parameter Level bezeichnet die verwendete Ebene des Indikators ZigZagLW Addition und der Modus zeigt die EA-Betriebsart an. Im original_mode arbeitet der EA wie der originale MT45 Expert Advisor; im addition_test_mode verwendet er Signale des ZigZagLW Addtion Indikators; im ma_test_mode verwendet er MA-Schnittsignale.

Der EA wurde im MetaTrader 5 Terminal mit Daten des Servers access.metatrader5.com:443 optimiert, wie es im Artikel unter https://www.mql5.com/de/articles/385#files empfohlen wird, unter Verwendung des Testintervalls 1.01.2000 - 31.12.2016, im Modus Control Points auf dem M15 Zeitfenster - es wird im zweiten Screenshot gezeigt:

Das Optimierungsergebnis ist hier als komplette period.xml angehängt.

Betrachten Sie das höchste Ergebnis: Es hat offensichtlich eine lange erfolglose Periode am Ende der Prüfung, die orange hervorgehoben ist.

Die nächste Optimierung erfolgte mit den Daten 1.01.2012 - 31.12.2016. Das Ergebnis liegt in der Datei partiell period.xml vor.

Wählen wir das beste Ergebnis und sehen wir, wie diese Parameter auf das gesamte Intervall 1.01.2000 - 31.12.2016 wirken.

Zum Vergleich habe ich den dritten EA-Modus ma_test_mode hinzugefügt. Das Kreuzen gleitender Durchschnitte wird in diesem Modus als Signal verwendet. Das Ziel war es, ungefähr die gleiche Anzahl von Positionen zu erhalten, um die Ergebnisse zu vergleichen und die Wirkung der Handelssignale zu bewerten.

Allgemeine Bemerkungen

Die Ergebnisse mögen für einige Benutzer ermutigend und für andere nicht gut genug erscheinen. Wir nehmen hier nur unbestreitbare Tatsachen zur Kenntnis:

• Das Modell entspricht den Empfehlungen erfahrener Händler in Bezug auf Verlustbegrenzung und dem Laufenlassen der Gewinne: Es spiegelt sich auf der Saldenkurve als Equity-Linie wider, die sich oberhalb der Linie der Salden befindet.
• Die Equity-Kurve zeigte einen stetigen Aufwärtstrend über einen langen Zeitraum mit geringen Belastungen.
• Es wird ein rein mechanisches Modell mit wenigen Optimierungsparametern verwendet.

Parameter, die als optimal verwendet werden (StopLoss=3600, TakeProfit=6700, Level=Long_term1), sind ein Kompromiss. Interessanter wäre es, Parameter zu testen, die besser zu den Empfehlungen der Händler passen, wie z.B. StopLoss=500 und TakeProfit=8000.

Vergleichen wir die gleichen Parameter für die Signale bei der Kreuzung gleitender Durchschnitte.

Die Variante des Modells mit den Parametern StopLoss = 500, TakeProfit = 8000 kommt den Ideen erfahrener Händler am nächsten, ist aber aus psychologischer Sicht die komplexeste: Aufgrund der langen Plateaus auf der Saldenkurve und der langen Serie von Verlustpositionen (bis zu 145) können nur sehr wenige Händler den Ratschlägen folgen (vielleicht funktioniert es deshalb noch).

Empfehlungen und Tipps, die in den meisten Büchern über den Handel beschrieben werden, funktionieren wirklich. Ich denke, selbst wenn die Positionseröffnungen im angegebenen Intervall völlig zufällig wären, würden diese Parameter einen Gewinn ausweisen.

Einige automatisierte Systeme unterscheiden sich signifikant von anderen mit den gleichen Parametern für die Positionseröffnung und mit ungefähr der gleichen Anzahl von Aufträgen im gewählten Intervall.

Angesichts der extremen Volatilität des Forex-Marktes hätten vielleicht bessere Ergebnisse auf anderen weniger volatilen Märkten erzielt werden können.