Efficienza frattale polarizzata - indicatore per MetaTrader 5

Autore reale:

Gimapiero Raschetti

Il Polarised Fractal Efficiency è un indicatore tecnico che mostra l'efficienza dei prezzi di mercato nel momento attuale. I valori dell'indicatore vanno da -1 a +1, la linea centrale è a 0. Si ritiene che se il valore dell'indicatore è maggiore di zero, l'asset è caratterizzato da una tendenza al ribasso. Se il valore dell'indicatore è inferiore a zero, l'asset è caratterizzato da una tendenza al rialzo.

Si consiglia di aprire una posizione di acquisto quando il valore dell'indicatore scende al di sotto di -0,5. Si consiglia di aprire una posizione di vendita quando il valore dell'indicatore sale al di sopra di +0,5.

In questo indicatore, la media dell'istogramma iniziale dell'XCVO e la sua linea di segnale possono essere modificate con una scelta di dieci opzioni possibili:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 22.08.2008.