L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 522
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Il est très dangereux de distribuer des classes à un enseignant de manière aléatoire, comme si l'on prenait un indicateur pour créer des classes d' enseignants et que l'on remplaçait ensuite certaines des valeurs par NA.
Même s'il y a de bons prédicteurs et de bonnes classes d'enseignants et que le modèle donne de bons résultats sur de nouvelles données, toute tentative de modifier les valeurs des classes peut faire complètement échouer le modèle. Trouver des indicateurs pour les prédicteurs et un indicateur pour les classes qui permettront au modèle de rester rentable sur les nouvelles données est un grand succès.
Je recommanderais de prendre deux cours simples pour commencer - la couleur de la prochaine barre (c'est-à-dire achat/vente). Prenez au moins 10000 exemples d'entraînement (barre de l'historique), entraînez le modèle, et évaluez le résultat sur les 10000 barres suivantes de l'historique (qui étaient inconnues du modèle pendant l'entraînement). Lorsque nous parvenons à trouver des prédicteurs qui maintiennent la précision du modèle au même niveau sur les anciennes et les nouvelles données - vous pouvez commencer à sélectionner un indicateur pour les classes d'un enseignant. Et il s'avérera que le modèle ne maintiendra pas la précision sur les nouvelles données en prenant simplement le premier indicateur disponible. Pourquoi certains indicateurs peuvent servir à l'enseignant et d'autres non - je ne le sais pas.
Pourquoi au hasard ? N'importe quel indicateur - le même zigzag donne des ordres d'achat/vente lors du changement de direction. Et je renvoie tous les intermédiaires à NA ou à la classe d'attente. C'est-à-dire que je ne remplace pas la classe d'achat/vente par NA.
J'expérimente cet indicateur https://www.mql5.com/ru/code/903 en mode TP-SL, que je place ensuite dans la partie trading de l'EA. Si quelqu'un connaît d'autres indicateurs intéressants pour NA - envoyez-moi le lien.
Pourquoi au hasard ? Tout indicateur - le même zigzag donne des ordres d'achat/vente lorsqu'il y a un changement de direction. Et je renvoie tous les intermédiaires à NA ou à la classe d'attente. C'est-à-dire que je ne remplace pas les classes d'achat/vente par NA.
J'expérimente cet indicateur https://www.mql5.com/ru/code/903 en mode TP-SL que je place ensuite dans la partie trading de mon Expert Advisor. Si quelqu'un connaît d'autres indicateurs intéressants pour les NS - envoyez-moi un lien.
L'inconvénient est que vos entrées et sorties de cet indicateur peuvent être mal corrélées, il est préférable d'envoyer à la sortie la même chose qu'à l'entrée, imho. Mais le fait que les arrêts soient pris en compte est cool.
J'ai essayé avec et sans elle - avec elle c'est pire :)
J'ai expérimenté un peu plus avec softmax. Le problème s'est avéré être le nombre différent d'exemples de formation. Quand ils étaient alignés et que l'échange allait dans les deux sens.
Mais la régression NS avec sortie linéaire se comporte toujours de manière robuste sur les données non alignées. D'une certaine manière, il me semble que c'est une méthode plus fiable.
Pourquoi les exemples de formation dans les articles ne sont-ils pas utilisés pour les moments où vous ne devez rien faire ? Il est également important de ne rien faire au bon moment, car c'est généralement à ce moment-là que l'opération se solde par une perte.
Sans apprendre à faire une pause, NS peut commencer à trader et perdre son dépôt.
Mais l'indicateur de sortie iSampler (ci-dessus) comporte initialement 3 classes. Et la troisième classe (NA-attente) ne peut pas être simplement supprimée, sinon nous obtiendrons ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des échanges à des moments où cela ne vaut pas la peine de le faire.
Personne n'a fait de commentaire sur :Mise à jour : Je pense avoir compris d'après les articles... Je ne pense pas que nous devions apprendre la NS par le changement du signe zigzag mais par sa direction. Puis utilisez le module de trading pour détecter les changements de direction et trader à ces moments-là. C'est pour le Zig-Zag.
Mais l'indicateur de sortie iSampler (ci-dessus) comporte initialement 3 classes. Et la troisième classe (NA-attente) ne peut pas être simplement supprimée, sinon nous obtiendrons ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des échanges à des moments où cela ne vaut pas la peine de le faire.
C'est ce qu'on appelle la "créativité pure" ; vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous avez le temps et l'envie. De plus, je suis sûr qu'il n'y a pas d'approche universelle, il y a des recommandations de base uniquement pour le MO, mais pas pour les stratégies sur celui-ci.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Merci, bon indicateur, cela me fera gagner du temps.
Voici un exemple pour R, la forêt est entraînée sur les données, le modèle est enregistré dans un fichier, et lorsque la prédiction est chargée depuis le fichier et utilisée.
Le script doit être enregistré dans les documents, les paramètres de l'indicateur sont chargés à partir du fichier ML-Assistant.set. Et modifiez vous-même les chemins d'accès aux fichiers et aux dossiers.
Ce code est seulement adapté pour montrer comment organiser la communication avec R en utilisant ML-Assistant. Tout le reste n'est qu'un modèle sans signification, le processus de formation du modèle est primitif et ne sera pas adapté au forex, nous avons besoin de plus de validation croisée et de sélection des paramètres du modèle, et les indicateurs et la cible doivent également être sélectionnés.
J'ai vu le sujet en haut de page et je n'ai pas pu résister à mes 5 kopecks. J'ai été dans le sujet depuis 10.27 jusqu'à maintenant, et cela fait 3 semaines de M15 pound.......
C'est dommage que l'image sur le réel soit complètement différente. En général, j'ai remarqué qu'il est difficile de faire mieux que le TS. En règle générale, le résultat sur le compte réel est un peu moins bon que dans le testeur..... Et parfois, c'est même pire......
Un peu d'approche de la compression de données et de la décorrélation : PCA, SVD, Autoencoder
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
L'auto-codeur est utilisé pour le tramage, mais il peut être remplacé par l'ACP, par exemple lorsque vous voulez utiliser de nombreuses caractéristiques, mais que vous ne savez pas à l'avance lesquelles sont les plus informatives. Il y a PCA et SVD dans alglib. Bien sûr, il n'est pas certain que les méthodes sélectionneront les plus informatives, puisqu'elles trouvent les composantes avec la plus grande variance, mais au moins elles font un bon travail avec la décorrélation.J'ai vu le sujet en haut de page et je n'ai pas pu résister à mes 5 kopecks. J'ai été dans le sujet depuis 10.27 jusqu'à maintenant, et cela fait 3 semaines de M15 pound.......
C'est dommage que l'image sur le réel soit complètement différente. En général, j'ai remarqué qu'il est difficile de faire mieux que le TS. En règle générale, le résultat réel est un peu moins bon que dans le testeur..... Et parfois, c'est même pire......
Ce n'est rien, c'est la mise au point habituelle, on en a déjà parlé 100 fois. C'est élémentaire et n'est d'aucune utilité pratique dans le domaine du forex.