L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 524

Nouveau commentaire
 
Je m'appelleGrigoriy Chaunin:


C'est ce que j'ai pu obtenir sur les données de test. Le réseau fonctionne avec les indicateurs macd, atr, stochastique. Les paramètres des indicateurs sont par défaut. Il n'y a pratiquement pas de faux signaux. Les points jaunes correspondent au fonctionnement du réseau. Mais le réseau rate les signaux. J'ai besoin de quelques idées sur les indicateurs et leurs paramètres.


S'il vous plaît, dites-moi. Sur quoi repose votre système, y a-t-il des exemples de code ou peut-être un indicateur publié sur le forum ? S'il vous plaît, merci.

 
Dr. Trader:

Il est très dangereux de distribuer des classes à un enseignant de manière aléatoire, comme si l'on prenait un indicateur pour créer des classes d' enseignants et que l'on remplaçait ensuite certaines des valeurs par NA.

Même s'il y a de bons prédicteurs et de bonnes classes d'enseignants et que le modèle donne de bons résultats sur de nouvelles données, toute tentative de modifier les valeurs des classes peut faire complètement échouer le modèle. Trouver des indicateurs pour les prédicteurs et un indicateur pour les classes qui permettront au modèle de rester rentable sur les nouvelles données est un grand succès.

Je recommanderais de prendre deux cours simples pour commencer - la couleur de la prochaine barre (c'est-à-dire achat/vente). Prenez au moins 10000 exemples d'entraînement (barre de l'historique), entraînez le modèle, et évaluez le résultat sur les 10000 barres suivantes de l'historique (qui étaient inconnues du modèle pendant l'entraînement). Lorsque nous parvenons à trouver des prédicteurs qui maintiennent la précision du modèle au même niveau sur les anciennes et les nouvelles données - vous pouvez commencer à sélectionner un indicateur pour les classes d'un enseignant. Et il s'avérera que le modèle ne maintiendra pas la précision sur les nouvelles données en prenant simplement le premier indicateur disponible. Pourquoi certains indicateurs peuvent servir à un enseignant et d'autres non - je ne le sais pas.


Ce n'est pas un cas particulier de chance lorsque ces indicateurs fonctionnent en ce moment. Cela peut se produire lorsque le choix de la taille d'entraînement est bon et que les paramètres des indices s'ajustent bien. Le fait est que la prochaine fois que vous obtiendrez un bon modèle avec eux, ce ne sera pas possible. Mais je vais vous dire le secret du marché (j'espère que le magicien ne le manquera pas)

Pour que le SN travaille longtemps et ait toujours besoin de trouver la base pour prédire ou classer le prix !!!!!. Je l'ai déjà écrit une centaine de fois. Il est nécessaire de prendre ces données qui seront la raison de la fermeture. Et ensuite vous pouvez construire N'IMPORTE QUELLE stratégie de trading basée sur le prix.

Volim+Delta+Open Interest=Close.

Le mystère était facile à résoudre :-)

Le fait de l'ouvrir n'est pas une victoire. Vous devez savoir comment utiliser correctement ce qui se trouve à l'intérieur.

 
Mihail Marchukajtes:

Pour que le SN fonctionne longtemps et toujours, il est nécessaire de trouver une base pour prédire ou classer les prix !!!!!. J'ai déjà écrit une centaine de fois. Il est nécessaire de prendre ces données qui seront la raison de la fermeture. Et ensuite vous pouvez construire N'IMPORTE QUELLE stratégie de trading basée sur le prix...


Une idée très séduisante dans sa simplicité.


Et QU'est-ce qu'on négocie : écart de prix ? tendance ? niveau ? Et comment tenir compte d'une variété d'ordres : Sommes-nous hors du marché ? Sommes-nous dedans ? Sommes-nous dehors ? Détenons-nous une position ? Avons-nous le même type de "sortie" ou plusieurs ?

Si l'on commence à prendre en compte toutes ces circonstances, il s'avère extrêmement difficile de construire un "enseignant". Mais il est impossible de construire un enseignant sensé sans tenir compte de toutes ces circonstances, ou alors il faut ajouter quelque chose en dehors du bloc de décision.

Et donc, lorsque l'enseignant est construit, il faut trouver les prédicteurs "qui causeront" cet enseignant. Et quand on apprend ce que leDr Trader a écrit"la précision du modèle sera maintenue approximativement la même sur les anciennes et les nouvelles données".

 
SanSanych Fomenko:

En ce qui concerne le professeur, j'ai déjà proposé l'indicateur suivant, qui reflète bien la tendance des prix, dans une perspective d'avenir. 

double iCustomAuto(const int bar, 
                   const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT)
{   // Generate custom signals for ML
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    // double ema22,
    double ema21, ema20, ema2_, ema2__, result = 0.0;
    // ema22 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+2 );
    ema21 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+1 );
    ema20 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar );
    ema2_ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-1 );
    ema2__ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-2 );
    if( ema20 < ema2_ ) {
        result = 1.0;
        if( ema21 < ema20 ) {
            result = 0.6;
        }
        if( ema2_ > ema2__ ) { // ema22 < ema21 && ema21 > ema20 && 
            result = 0.3;
        }
    } else if( ema20 > ema2_ ) {
        result = -1.0;
        if( ema21 > ema20 ) {
            result = -0.6;
        }
        if( ema2_ < ema2__ ) { // ema22 > ema21 && ema21 < ema20 && 
            result = -0.3;
        }
    }
    return result;
};
Exemple
 
Aleksey Terentev:

A propos du professeur, j'ai déjà suggéré l'indicateur suivant, qui reflète bien la tendance des prix, en regardant vers l'avenir.

6 cours. Quelles actions impliquent-elles ? 1 et -1 achat/vente. Et les autres ?
Le modèle parvient-il à s'affranchir des distorsions (lorsque le modèle prédit majoritairement 1 des classes) ? Avec 3 classes, je ne peux en aucun cas battre l'asymétrie. Même l'alignement par classe, en copiant des exemples, n'aide pas. Et il y en a 6 !
 
SanSanych Fomenko:

Une idée très séduisante dans sa simplicité.


Et QU'est-ce qu'on négocie : écart de prix ? tendance ? niveau ? Et comment tenir compte d'une variété d'ordres : Sommes-nous hors du marché ? Sommes-nous dedans ? Sommes-nous dehors ? Détenons-nous une position ? Avons-nous le même type de "sortie" ou plusieurs ?

Si l'on commence à prendre en compte toutes ces circonstances, il s'avère extrêmement difficile de construire un "enseignant". Mais il est impossible de construire un enseignant sensé sans tenir compte de toutes ces circonstances, ou alors il faut ajouter quelque chose en dehors du bloc de décision.

Et donc, lorsque l'enseignant est construit, il faut trouver les prédicteurs "qui causeront" cet enseignant. Et quand on enseigne ce que leDr Trader a écrit"la précision du modèle restera à peu près la même sur les anciennes et les nouvelles données".


En fait, le professeur peut être n'importe qui, pour autant qu'il se projette dans l'avenir. Même 1 bar sera suffisant. Et les entrées seront celles dont j'ai parlé précédemment. Croyez-moi, ce sont ceux que vous devez utiliser, mais comment ???? est une autre histoire et c'est là que réside le secret du marché.....

 
elibrarius:
6 cours. Quelles actions impliquent-elles ? 1 et -1 apparemment acheter/vendre. Et les autres ?
Le modèle parvient-il à s'affranchir des distorsions (lorsque le modèle prédit majoritairement 1 des classes) ? Avec 3 classes, je ne peux en aucun cas battre l'asymétrie. Même l'alignement par classe, en copiant des exemples, n'aide pas. Et il y en a 6 !
Personne ne vous oblige à les utiliser tous. Il suffit de filtrer par une unité dans un module et c'est tout. Ne soyez pas dramatique.
 

Je ne comprends pas le sens de tous ces trucs utopiques.

L'apprentissage automatique dans le domaine du forex est une chose inutile. Sur le marché des changes, une nouvelle situation se présente en permanence, elle n'est pas figée.

Vous devez prendre une nouvelle décision tout le temps, comme au football. Il n'y a aucun moyen de prédire où la balle apparaîtra. Vous ne pouvez pas apprendre au robot à prendre une nouvelle décision.

Tout comme vous ne pouvez pas lui apprendre à composer un poème ou de la musique. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'intuition.

Vous ne pouvez pas les programmer.

 
Petros Shatakhtsyan:

Je ne comprends pas qu'il s'agisse d'utopies.

L'apprentissage automatique dans le domaine du forex est une chose inutile. Sur le marché des changes, une nouvelle situation se présente en permanence ; elle n'est pas figée.

Vous devez prendre une nouvelle décision tout le temps, comme au football. Il n'y a aucun moyen de prédire où la balle apparaîtra. Vous ne pouvez pas apprendre au robot à prendre une nouvelle décision.

Tout comme vous ne pouvez pas lui apprendre à composer un poème ou de la musique. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'intuition.

Il est impossible de les programmer.

Le programme change, NS trouve de nouvelles solutions, différentes des précédentes, si je comprends bien le thème. C'est pour ça que c'est NEURO-.
 
Petros Shatakhtsyan:

Je ne comprends pas qu'il s'agisse d'utopies.

L'apprentissage automatique dans le domaine du forex est une chose inutile. Sur le marché des changes, une nouvelle situation se présente en permanence, elle n'est pas figée.

Vous devez prendre une nouvelle décision tout le temps, comme au football. Il n'y a aucun moyen de prédire où la balle apparaîtra. Vous ne pouvez pas apprendre au robot à prendre une nouvelle décision.

Tout comme vous ne pouvez pas lui apprendre à composer un poème ou de la musique. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'intuition.

Il est impossible de les programmer.


Vraiment.... Vous ne comprenez pas ce dont vous parlez, c'est pourquoi vous êtes si négatif. NS est capable de généraliser les données et cela suffit pour avoir tout nouvel exemple qui n'a pas été impliqué dans l'apprentissage. Interprétez-le correctement....

1...517518519520521522523524525526527528529530531...3399
Nouveau commentaire
Raison: