L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 258
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SanSanych Fomenko:
Je me suis penché sur l'idée que, sur les marchés financiers, cette description intuitive donne ZZ.................
zig-zag foul....
J'ai fait une petite expérience...
Comme on forme habituellement les IR, on fait un échantillon, on fait une cible, puis on déplace la cible d'un pas en arrière pour apprendre à prédire la valeur future de la cible sur la base des valeurs actuelles de l'échantillon. J'ai déplacé la cible de 10 pas en avant de l'échantillon et il s'est avéré que l'IR savait ce qui se passerait lorsque je verrais la future cible. Qu'en pensez-vous ? Avec les nouvelles données, le maximum qui a montré le MO est de 75% de bonnes réponses, alors qu'il devrait être d'environ 100%.
Conclusions...
1)bullshit.... zig-zag
2) une mauvaise cible peut absorber jusqu'à 25% de l'erreur de MO.
3) trouver un moyen de tester la cible pour savoir si elle est dangereuse.
4) ils devraient fixer des objectifs tels que le minimum ou le maximum global, au lieu d'inventer desobjectifs subjectifs. c'est une utopie, mais R est si populaire qu'il n'a pas de tels objectifs et cela m'attriste.
Mes réflexions sur la manière de traiter la non-stationnarité des marchés.
1)Nous avons un système de trading - TS. TS est un objet qui prend en compte certains paramètres qui dépendent du marché et génère des signaux de trading.
Pour simplifier, prenons le modèle le plus primitif de TS, soit l'indicateur RCI.
1)L'indicateur a une période - ce sont quelques réglages, dont les paramètres optimaux dépendent du marché
2.nous allons également créer une règle de trading, si le PCI croise zéro du haut vers le bas, alors c'est un signal de vente ; au contraire - un signal d'achat.
Ici nous avons un tel TS, très primitif, mais nous n'avons pas besoin de plus pour l'exemple, dans le TS réel nous pouvons avoir une centaine de paramètres du marché, de même avec les règles de trading.
2) Il n'estpas nécessaire d'être un génie pour comprendre que ce TS est condamné à s'effondrer, car les caractéristiques du marché changent constamment, et la période de l'indicateur est fixe et il ne réagit tout simplement pas de manière adéquate aux différentes fluctuations du marché.
Cela nous amène à deux réflexions :
3)Vous pouvez extraire les caractéristiques du marché à l'aide de l'analyse spectrale en vous basant sur trois paramètres seulement.
1. lafréquence de variation (on peut dire la période qui domine objectivement le marché en ce moment)
l'amplitude de l'oscillation (il est également important de savoir si le prix fluctue dans une fourchette de 30 ou 300 pips)
3. laphase (c'est-à-dire la position à partir de laquelle on calcule les oscillations).
C'est tout, avec ces paramètres nous pouvons décrire absolument toutes les séries temporelles et le marché en particulier.
4)Maintenant, nous devons trouver la période optimale pour l'indicateur pour chaque caractéristique spectrale du marché - ce sont les paramètres optimaux pour le TS. Pour trouver ces paramètres optimaux, il faut probablement utiliser le MO.
5)Ainsi, le schéma final de travail avec des données en temps réel me semble être le suivant:
1.Nous prenons les caractéristiques spectrales du marché en temps réel.
Nous le transmettons à l'IL formé, l'IL donne les caractéristiques optimales pour le TS au moment actuel. 3.
3.transférer les caractéristiques optimales au TS
4.Drainer l'argent :)
Réfléchissons, commentons comment cela peut être mis en œuvre, qui sait quoi, qui sait quoi ?
4) Il ne nous reste plus qu'à trouver la période optimale pour chaque caractéristique spectrale du marché - c'est-à-dire à trouver les paramètres optimaux pour le TS. La recherche de ces paramètres optimaux nécessite probablement un MO.
Mais nous pouvons rechercher la meilleure période pour l'indicateur par le testeur de stratégie - pour créer un Conseiller Expert sur cet indicateur, le paramètre pour la période sera ajouté aux paramètres du Conseiller Expert, et ensuite il sera génétiquement optimisé.
D'ailleurs, un tel EA n'est pas rentable, je l'ai essayé des milliers de fois avec différents indicateurs.
Je ne l'ai pas essayé, mais je ne crois pas qu'il va changer le rsi et apporter du profit.
J'ai fini ça plus tard -
En général, la possibilité de trader en utilisant le RSI est basée sur l'espoir que ce RSI reflète certains processus internes du marché, que les surachats et les surventes existent réellement, et que l'indicateur les détecte correctement.
Je ne doute pas que de tels phénomènes sur le marché existaient dans les années 80 sur les graphiques quotidiens, sinon l'indicateur n'aurait pas été populaire. Mais maintenant, il ne reste plus rien de ces modèles.
Il peut tout aussi bien s'agir d'une formule du type (H+L)/O, et essayer de prédire quelque chose avec. Le rsi n'a pas plus de pouvoir maintenant que ces formules aléatoires.
Déterminer les caractéristiques spectrales du marché est probablement une bonne chose, cela semble fort. Déjà ces caractéristiques elles-mêmes peuvent être utilisées comme prédicteurs pour la forêt ou les neurones, et utiliser leur prédiction pour le trading, sans rsi et autres indicateurs.
Mais nous devons nous assurer que l'analyse spectrale donne des prédicteurs stationnaires (il est généralement admis que pour le forex, la réponse est "non", bien que je n'aie pas vu de preuves ou d'exemples, ce qui ne fait peut-être que brouiller les pistes).
Il me semble que puisque la décomposition de Fourier prend des données brutes et les transforme selon certaines formules et opérations, obtenant ainsi un nouvel ensemble de données - alors les nouvelles données ne présentent pas de nouveaux modèles spécifiques au forex, et l'efficacité d'un modèle entraîné sur ces modèles ne sera pas meilleure que lors de l'entraînement sur les prix.
Et nous aimerions beaucoup obtenir de nouvelles règles logiques de formation des prix pendant le prétraitement des données et l'entraînement du modèle.
Par exemple, les réseaux en grappes et la reconnaissance des images. En analysant les données des neurones individuels, vous pouvez déterminer le type de surface de l'image, toutes sortes de limites d'objets, etc. Le réseau trouve d'abord des lignes simples, des coins, etc., puis utilise des combinaisons de ces primitives pour identifier les contours des objets, puis une combinaison d'objets, de couleurs, etc., pour déterminer le type d'objet (en fait, il y a plus d'étapes intermédiaires, je l'ai juste décrit en général).
Quelque chose de similaire doit être fait pour le forex - d'abord le modèle reconnaît la hausse et la baisse des prix, puis il forme des tendances, forme des modèles en utilisant les tendances et prend des décisions basées sur les modèles. Il est possible de le faire avec des clusters ou des réseaux profonds, mais la formation comporte tellement de détails qu'elle est effrayante au départ.
Plus haut, j'ai essayé d'exprimer quelques réflexions en utilisant ZZ pour illustrer mon propos. Malheureusement, toutes mes idées ont été rejetées sous prétexte que ZZ est de la camelote.
Mais il ne s'agit pas de ZZ.
Le fait est qu'il est impératif de définir initialement, à un niveau descriptif, ce que nous modélisons sur le marché.
Chaque fois que l'on discute de quelque chose, soi-disant étonnant, mais il n'est pas spécifié QUOI nous allons modéliser, quelle nuance du marché
Revenons à ZZ, que nous utilisons purement pour structurer le problème en quelque sorte. Et c'est très clair.
Dessinons un graphique et que voyons-nous ?
1. Il y a des tendances
2. Il y a des déviations par rapport aux tendances - le bruit
3. Nous pouvons clairement voir la périodicité, mais elle est quelque peu étrange : les distances entre les sommets sur les DEUX axes sont toujours variables. Fourier n'a jamais vu une telle périodicité, même dans un cauchemar.
Après avoir examiné tout cela, nous devons décider ce que nous allons modéliser et comment cela va se rapporter au profit du trading.
Ce n'est qu'ensuite que nous commençons à définir les outils, en étudiant au préalable dans quel but et dans quelles conditions ces outils ont été développés, c'est-à-dire que nous justifions l'applicabilité des outils.
PS.
Et ne m'éclairez plus sur l'indicateur de phase. D'accord ?
Mais vous pouvez rechercher la meilleure période pour l'indicateur par le testeur de stratégie - faire un Expert Advisor sur cet indicateur, le paramètre pour la période dans les paramètres de l'EA, et ensuite l'optimiser avec la génétique.
Ce type de conseiller expert, d'ailleurs, n'apporte pas de profit, je l'ai essayé des milliers de fois avec différents indicateurs.
Eh bien, c'est l'optimisation, ce n'est même pas pertinent pour ce sujet, il est clair que cela va échouer et je comprends pourquoi.
Je ne l'ai pas essayé, mais je ne pense pas que cela va animer le rsi et apporter du profit.
Quels sont vos doutes sur ce que je ne comprends pas ?
L'analyse spectrale est conçue pour prendre les caractéristiques des signaux, amplitude, fréquence et phase - c'est tout, il n'y a rien d'autre, vous comprenez ?
En général, la capacité de négocier en utilisant le RSI est basée sur l'espoir que ce RSI reflète une sorte de processus interne du marché, que les conditions de surachat et de survente existent réellement et que l'indicateur les détecte correctement.
OMG :) Je ne pense pas :) J'ai écrit deux fois que le RSI est juste une allégorie pour un système de trading pour simplifier la perception, le TS a aussi certains paramètres qui dépendent du marché et de la sortie du signal de trading, non ? Je n'utilise pas d'indicateurs (standard) moi-même et j'ai écrit à ce sujet plus de 5 fois.
Si c'est plus facile pour vous, remplacez alors le RSI par un arbitrage à deux pattes, dont les paramètres ne sont pas fixes, mais évoluent constamment dans le temps en fonction des caractéristiques spectrales objectives qui sont présentes sur le marché ici et maintenant. C'est mieux :) ? ?
Vous pouvez tout aussi bien inventer un grand nombre de formules comme (H+L)/O, ajouter beaucoup de poids et essayer de prédire quelque chose avec ça. Le rsi n'a pas plus de pouvoir maintenant que ces formules aléatoires.
100%, mais personne ne le conteste).
Déjà ces caractéristiques elles-mêmes peuvent être utilisées comme prédicteurs pour les bois ou les neurones et utiliser leur prédiction pour le trading, sans rsi et autres indicateurs.
Vous ne pouvez pas, ce ne sont que des caractéristiques et rien de plus, le MO ne comprendra pas ce qu'il faut en faire...
Vous devez créer un modèle simplifié du marché ou du TS et ajuster ce modèle au marché par des caractéristiques de spectre qui sont sur le marché maintenant, de sorte que vous obteniez la statsyonalité et ensuite vous pouvez accrocher le IR juste au-dessus de lui.
Rappelez-vous - la vidéo sur Internet où le char se précipite à grande vitesse le long de grands trous et glisse et la tourelle est en même temps immobile ! Si nous établissons un parallèle, les "collines et les fosses" sont des gens du marché qui essaient de négocier sur le marché avec des paramètres fixes de CT afin que le "canon de la tourelle") ne bouge pas - réalisez-vous à quel point c'est idiot ?
Entre le marché et le MO au milieu, vous devez insérer une couche qui rendra les données statiques (ou qui rendra le canon de la tourelle immobile lorsqu'il est en mouvement).
Mais vous devez vous assurer que l'analyse spectrale donne des prédicteurs stationnaires (on pense que pour le forex la réponse est "non", bien que je n'aie pas vu de preuves ou d'exemples, peut-être qu'ils ne font que brouiller les pistes).
Ils ne brouillent pas les pistes, 99% d'entre eux se contentent d'approximer stupidement le marché par le biais de Fourier, et ce n'est pas ce dont je parle, c'est pourquoi ils ont échoué, ce qu'ils ont fait est exactement ce que vous pouvez comparer avec un mashka ou un rsi ou d'autres absurdités.
le zig-zag est une carie....
J'ai fait une petite expérience...
Comme le veut la formation habituelle de l'IM, faire un échantillon, faire une cible, puis reculer la cible d'un pas, ce qui apprendrait à l'IM à prédire la valeur future de la cible en utilisant les valeurs actuelles de l'échantillon, j'ai avancé la cible de 10 pas par rapport à l'échantillon, de sorte qu'il s'est avéré que l'IM savait à l'avance ce qui allait se passer en voyant la future cible. Qu'en pensez-vous ? Avec les nouvelles données, le maximum qui a montré le MO est de 75% de bonnes réponses, alors qu'il devrait être d'environ 100%.
Conclusions...
1)bullshit.... zig-zag
2) une mauvaise cible peut absorber jusqu'à 25% de l'erreur de MO.
3) trouver un moyen de tester la cible pour savoir si elle est dangereuse.
4) il est nécessaire de faire de telles cibles qui sont auto-créées lors de la formation OO, c'est à dire les faire comme une recherche d'un minimum ou d'un maximum global, et non pas inventer toutes sortes decibles subjectivescomme zzz, etc. C'est l'utopie imho, mais loué R est tellement poppy qui n'implique pas de telles cibles, et cela m'attriste((
En effet, "l'esprit humain est limité, la stupidité est infinie".
D'où vient ce narcissisme de votre stupidité. Vous formulez correctement vos pensées : "Je ne comprends pas, je ne peux pas, je ne comprends pas".
Vos évaluations catégoriques rendent les lecteurs tristes avec votre maximalisme adolescent.
Soyez modeste...
Il me semble que puisque la décomposition de Fourier prend des données brutes et les transforme selon certaines formules et opérations, obtenant ainsi un nouvel ensemble de données, les nouvelles données ne contiennent pas de nouveaux modèles spécifiquement trouvés pour le forex, et l'efficacité du modèle entraîné sur ces données ne sera pas meilleure que lors de l'entraînement sur le prix.
Ce n'est pas mieux, c'est la même information sous une forme différente, mais ce n'est pas ce que je suggère.
Par exemple, les réseaux de clusters et la reconnaissance des images. En analysant les données des neurones individuels, vous pouvez déterminer le type de surface d'une image, toutes sortes de limites d'objets, etc. Le réseau trouve d'abord l'image d'une simple ligne, de coins, etc., puis une combinaison de ces primitives voit les contours des objets, puis une combinaison d'objets, de couleurs, etc. - détermine le type d'objet (en fait il y a plus d'étapes intermédiaires, je l'ai juste décrit en général).
Pour le forex, il devrait y avoir quelque chose de similaire - d'abord le modèle reconnaît la hausse et la baisse des prix, puis il forme des tendances, puis il forme des modèles en utilisant les tendances et prend des décisions basées sur les modèles. De tels résultats peuvent être obtenus à l'aide de réseaux en grappes ou de réseaux profonds, mais les nuances de la formation sont si nombreuses qu'il est effrayant d'essayer et qu'il n'est pas clair par où commencer.
Tout cela ne fonctionnera que si les données sont stationnaires, si l'histoire du marché ne se répète pas dans le futur.
Je m'excuse pour ma déclaration abrupte si j'ai offensé ou attristé quelqu'un, mais je n'ai pas changé de point de vue, j'ai fait une expérience et obtenu des résultats.
Je suis prêt à le reprendre si vous me convainquez par un moyen contraire...
Plus haut, j'ai essayé d'exprimer quelques réflexions en utilisant ZZ pour illustrer mon propos. Malheureusement, toutes mes idées ont été rejetées sous prétexte que ZZ est de la camelote.
Mais il ne s'agit pas de ZZ.
Le fait est qu'il est impératif de définir initialement, à un niveau descriptif, ce que nous modélisons sur le marché.
Chaque fois que l'on discute de quelque chose, soi-disant étonnant, mais il n'est pas spécifié QUOI nous allons modéliser, quelle nuance du marché
Revenons à ZZ, que nous utilisons purement pour structurer le problème en quelque sorte. Et c'est très clair.
Dessinons un graphique et que voyons-nous ?
1. Il y a des tendances
2. Il y a des déviations par rapport aux tendances - le bruit
3. Nous pouvons clairement voir la périodicité, mais elle est quelque peu étrange : les distances entre les sommets sur les DEUX axes sont toujours variables. Fourier n'a jamais vu une telle périodicité, même dans un cauchemar.
Après avoir examiné tout cela, nous devons décider ce que nous allons modéliser et comment cela va se rapporter au profit du trading.
Ce n'est qu'ensuite que nous commençons à définir les outils, en étudiant au préalable dans quel but et dans quelles conditions ces outils ont été développés, c'est-à-dire que nous justifions l'applicabilité des outils.
PS.
Et ne m'éclairez plus sur l'indicateur de phase. D'accord ?