L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 518
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Si vous n'épargnez pas les entrées NS, vous pouvez également faire entrer le delta entre les MA. Le delta peut être passé par la sigmoïde et soustrait par 0,5 pour le ramener à zéro.
D'ailleurs, il est inutile d'alimenter les dérivés de la moyenne mobile, nous pouvons simplement alimenter les incréments avec d'autres décalages, ils décriront les tendances.
D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt à alimenter les dérivés des muwings, on peut juste alimenter les incréments avec d'autres lags, ils décriront les tendances.
Les dérivés montrent le sens de la tendance. Les dérivés de 2 MAs et la différence entre eux décrivent complètement l'état du système. Vous avez vous-même demandé le fil conducteur).
Cependant, cela dépend de votre entreprise).
Les dérivés montrent le sens de la tendance. Les dérivées des 2 MA et la différence entre elles décrivent entièrement l'état du système.
Cependant, c'est au propriétaire de décider).
Oui, mais je veux alimenter 50 entrées, par exemple décaler l'incrément de 1 barre en arrière sur chaque entrée. C'est-à-dire que le modèle ne prendra en compte que le changement de la composante de tendance.
Plus il y a d'incréments avec des périodes différentes, plus ils décriront tous les mouvements, je pense que 3 sont suffisants.
c'est-à-dire qu'il n'y aura que 50*3 entrées... ou 250*3... quelle bagatelle :D
Oui, mais je veux alimenter 50 entrées, par exemple décaler l'incrément de 1 barre en arrière sur chaque entrée. C'est-à-dire que le modèle ne prendra en compte que le changement de la composante de tendance.
Je reste d'avis que nous ne devrions pas utiliser trop d'informations supplémentaires, et qu'il est préférable de préparer quelque chose de simple par nous-mêmes et d'appliquer le résultat à l'opérateur national.
Elle simplifie également le SN lui-même et libère ses ressources pour des tâches plus intéressantes que celles qui sont résolues par la logique élémentaire. Et les MA sont un bon indicateur de tendance, et laissent le SN traiter ses résultats, au lieu d'inventer quelque chose.
Je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de charger des choses inutiles sur le SN, et que ce qui est fait élémentaire est mieux préparé par vous-même et déjà le résultat est soumis au SN.
Cela simplifie le SN lui-même et libère ses ressources pour des tâches plus intéressantes que celles résolues par la logique élémentaire. Et les MA sont un bon indicateur de tendance, et laissent l'ordinateur national traiter ses résultats, au lieu d'inventer toutes sortes de nouvelles idées.
Je vais essayer les deux méthodes et je vous montrerai les résultats plus tard.
J'ai obtenu une bonne corrélation entre les entrées et les sorties lorsque je saisis des données homogènes.
L'autre chose ici est que les entrées et les sorties sont bien corrélées lorsque vous alimentez des données homogènes.
Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie ?
Sur un instrument, tout est en corrélation avec tout. Et c'est inévitable car tout est obtenu par des transformations à partir des mêmes séries chronologiques, des mêmes données.
Je ne sais pas de quoi il s'agit ?
Tout est en corrélation avec tout ce qui se trouve sur l'instrument. Et c'est inévitable car tout est dérivé par des transformations à partir des mêmes séries chronologiques, des mêmes données.
Eh bien essentiellement oui, la question est probablement la force de la corrélation
Les gars, n'oubliez pas la relation de cause à effet des données. Attente+Volume+Delta+OI. Et alors n'importe quel TS sera vrai. Merci de prêter attention à ce lien. Je vous en serais extrêmement reconnaissant :-)
Les gars, n'oubliez pas la relation de cause à effet des données. Attente+Volume+Delta+OI. Et alors n'importe quel TS sera vrai. Merci de prêter attention à ce lien. Je serai très apprécié :-)
C'est absurde. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est définitivement hors sujet.)
Quel sujet ???? Mon pote... qui êtes-vous ?
Parce que peut-être que tu es nouveau ici et que tu ne me connais pas. Je suis aussi un gars de l'intelligence artificielle. ..... Qu'est-ce que tu... Vous êtes du coin. :-)
Bien que je sois gentil en principe et que tout ce que vous faites ici fonctionne UNIQUEMENT lorsque les données sont la raison du prix. Ensuite, n'importe quel TS fonctionnera parfaitement, même avec 1 barre d'avance ou 15 barres d'avance sur la prévision (15 sera bien sûr pire que 1, mais ce n'est pas le sujet). Ce n'est pas la question... Le point... L'indice RTS qui a un OI. Comme la signification de volume.... Et le problème est résolu. N'IMPORTE QUOI, qu'il s'agisse d'une prédiction ou d'une classification.
Et qu'est-ce que vous vouliez dire avec votre phrase, chère......