Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 21
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tu verras quand tu lâcheras prise.
Tu ne le feras pas. En tant que médecin.
Il ne vous laissera pas partir. En tant que médecin, je dis.
Pourquoi 32 barres, peut-être est-ce seulement à cause de la charge de calcul, quel délai devrions-nous utiliser pour obtenir quelque chose de moins ou moins utilisant 32 barres, comme H1 ou H4 ? Vous ne penseriez probablement pas à prévoir 32 barres d'une minute ou de 5 minutes ou même de 15 minutes - même pour quelques barres seulement.
Alors pourquoi exactement 32 barres et exactement sur une seule unité de temps (au fait, laquelle utilisez-vous ?) ?
Il peut s'agir de n'importe quel TF. Et pourquoi ne penserais-je pas à travailler avec des minutes ? Du point de vue de la physique et des mathématiques, toutes les TF sont identiques. D'ailleurs, la bonne performance d'un indicateur uniquement sur certains TF est, à mon avis, un signe certain de fausseté.
Les travaux avancent progressivement. Voici ce que j'ai obtenu jusqu'à présent :
64 mesures de l'histoire sont utilisées pour le calculer. Nous pouvons les utiliser pour calculer 64 barres de la prévision mais seules les 32 premières barres sont fiables, c'est pourquoi 32 barres sont affichées. Ils peuvent mentir sur l'amplitude, mais seulement dans sa direction décroissante, c'est-à-dire qu'il est possible de rater une affaire profitable, mais on ne peut pas se tromper sur la direction. Sur les 32 prochaines mesures, il peut y avoir une inversion de phase, alors on s'en fout.
Je calculerais bien plus, mais la machine ne peut pas tirer plus, donc 32.
Pour être très heureux, nous avons besoin d'un graphique des influences externes qui causent des déviations par rapport aux prévisions, mais c'est un calcul très complexe qui nécessite OpenCL...
Le TF peut être n'importe quoi. Et pourquoi ne penserais-je pas à travailler sur les minutes ? En termes de physique et de mathématiques, toutes les TF sont les mêmes. Par ailleurs, la bonne performance d'un indicateur uniquement sur certains TF est, à mon avis, un signe certain de fausseté et de connerie.
Les travaux avancent progressivement. Voici ce que j'ai obtenu jusqu'à présent :
64 mesures de l'histoire sont utilisées pour le calculer. Nous pouvons les utiliser pour calculer 64 barres de la prévision mais seules les 32 premières barres sont fiables, c'est pourquoi 32 barres sont affichées. Ils peuvent mentir sur l'amplitude, mais seulement dans sa direction décroissante, c'est-à-dire qu'il est possible de rater une affaire profitable, mais on ne peut pas se tromper sur la direction. Sur les 32 mesures suivantes, il est possible d'inverser la phase, alors on s'en fout.
Je calculerais bien plus, mais la machine ne peut pas tirer plus, donc 32.
Ce qui nous manque ici, c'est un tableau des facteurs externes qui conduisent à des déviations par rapport aux prévisions, mais ce sont des calculs vraiment moches, je ne peux pas me passer d'OpenCL...
C'est amusant de tracer les prévisions sur un graphique ;)
Je suis intéressé par la manière dont elle est mise en œuvre. Prenez-vous les données d'un fichier ? Mais c'est agréable.
A propos du tampon bleu. Il ne semble pas y avoir de décalage.
Construction amusante de la prévision sur le graphique ;)
Intéressé par l'implémentation du traçage. Prenez-vous les données d'un fichier ? Mais c'est magnifique.
A propos du tampon bleu. Il ne semble pas y avoir de décalage.
Je ne comprends pas bien la question.
Décalage de quoi par rapport à quoi ? Et pourquoi cela ne s'applique-t-il qu'au tampon bleu ?
Toutes les données sont stockées dans des tampons, il n'y a pas de fichiers.
Alexey, pouvez-vous dessiner un histogramme avec une coïncidence des prévisions (plus de zéro - coïncident, moins de zéro - ne coïncident pas) pour une certaine période.
PS sur la prévision - vous avez deviné la direction d'une barre - vous ferez des bénéfices.
Alexey, pouvez-vous dessiner un histogramme avec une coïncidence des prévisions (plus de zéro - coïncident, moins de zéro - ne coïncident pas) pour une certaine période.
PS sur la prévision - vous avez deviné la direction d'une barre - vous serez déjà en profit.
En général, je peux, mais ce n'est pas très intéressant. L'indicateur n'est pas destiné à un trading permanent. Il indique non seulement la direction, mais aussi les bons points d'entrée. Je ne m'intéresse qu'à ces points.
Mais si nous ne faisons pas seulement l'histogramme avec/sans coïncidence mais que nous calculons la différence entre le prix réel et le prix prévu, nous obtiendrons le graphique des influences externes que j'ai écrit ci-dessus. Ça vaut la peine de le faire.
En fait, je peux, mais ce n'est pas très intéressant. L'indicateur n'est pas fait pour le trading permanent. Il indique non seulement la direction, mais aussi les bons points d'entrée. Je ne m'intéresse qu'à ces points.
Mais si nous ne faisons pas seulement l'histogramme avec/sans coïncidence mais que nous calculons la différence entre le prix réel et le prix prévu, nous obtiendrons le graphique des influences externes que j'ai écrit plus haut. Ça vaut la peine de le faire.