L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 517
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si quelqu'un veut jouer avec, l'échafaudage apprend des incréments et donne une prédiction d'une mesure à l'avance. Dans les paramètres, réglez la profondeur d'apprentissage, le décalage des incréments et le nombre d'entrées (chaque nouvelle entrée est un décalage d'une mesure en arrière). Ensuite, la valeur prévisionnelle est déduite des prix actuels. L'histogramme est dessiné uniquement pour chaque nouvelle barre.
Quel est le pourcentage d'erreur ?
Dites-moi tout de suite - quel est le pourcentage d'erreur ?
Je ne regardais pas les erreurs, je regardais l'histogramme et le changement de période. Pour autant que je me sente - grand, et avec l'augmentation de l'échantillon de formation n'est pas beaucoup réduit ... mais je vais plus tard dopilu z-score pour elle et essayer de immédiatement par le bot pour vérifier. En fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ce cadre, et pas seulement des incréments.
Si je fixe un petit décalage pour les incréments (ici c'est 1), il semble même prédire souvent. Chaque barre de l'histogramme est une prévision pour la barre suivante. En dessous de zéro, c'est un achat, au-dessus de zéro, c'est une vente. Et la valeur est le nombre de points qu'il est prévu d'augmenter ou de diminuer.
A propos, si quelqu'un a des suggestions sur la façon d'ajouter une composante de tendance au modèle ainsi qu'aux incréments, je l'apprécierais, cela devrait améliorer un peu les prédictions sur les tendances longues fortes (il prédit bien dans le plat).
A propos, si quelqu'un a des suggestions sur la façon d'ajouter une composante de tendance au modèle ainsi qu'aux incréments, je lui en serais reconnaissant, cela devrait améliorer légèrement les prédictions sur les tendances longues fortes (il prédit bien dans le plat).
Ajoutez une dérivée d'une MA appropriée, et vous serez heureux).
Ou mieux, les dérivés d'une paire de MAs avec des périodes différentes.
Ajoutez un dérivé d'une MA appropriée, et vous avez de la chance).
Ou mieux encore, des dérivés d'une paire de MAs avec des périodes différentes.
MACD ou autre ? )
Une sorte de MACD ? )
Non, exactement 2 dérivés de différents MACD et leurs entrées dans le NS. Le MACD est moins informatif.
Je réessayerai plus tard, oui.
Je réessayerai plus tard, oui.
Si les entrées HC ne vous dérangent pas, vous pouvez insérer un delta entre les MA. Le delta peut être passé par sigmoïde et soustrait par 0,5 pour le ramener à zéro.
Ce n'est pas dommage, j'ai fait jusqu'à 500 entrées :) oui, en effet, liez les incréments à quelque chose de tendance, par exemple 50 incréments consécutifs pour 50 entrées et 50 momentums ou deltas, et répétez cela 5000-10000 fois. Le calcul se fera en 10 minutes au maximum.
Ce n'est pas dommage, j'ai fait jusqu'à 500 entrées :) oui, en effet, liez les incréments à quelque chose de tendance, par exemple 50 incréments consécutifs pour 50 entrées et 50 momentums ou deltas, et répétez cela 5000-10000 fois. Il fonctionnera dans les 10 minutes au maximum.