Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не согласен с этим утверждением:
При грамотном использовании модель MT4 "только цены открытия" не уступает по точности модели "все тики".
Следующий подход позволит создать советник, который практически идентично тестируется в модели "только открытые цены".
Этот подход также имеет тенденцию к созданию наиболее надежных стратегий, поскольку цены на Форекс имеют совершенно случайное поведение на тиковом уровне.
Пол
Таким образом, подводя итог к шестой странице (хотя ветка, конечно пойдет и дальше:) можно сказать в первую очередь Prival'y:
Дорогой Prival, хоть Вы и мыслите на своей волне, тиковой (не в обиду :), ну ведь понятно, что метаквоты выбрали самый сбалансированный
путь развития.
В этом варианте
идет намного меньше трафика (что важно для всех участников, и клиентов, и серверов в общей массе!),
действительно, экономится место на винте (как ни странно, но полезно),
тики гуляют только внутри минуток (очень красиво), и...
фильтрация, которая не подает нам точных тиков, как не крути...
Для Метаквотов вот что можно сказать:
В 'вариант оптимизации' можно добавить (со временем) такой пункт, типо /'по хай ловам, но тиковую историю брать из файла...<graal.tikitiki>'//
И пусть, человек которому НАДО, САМ имеет эту историю, по любому со своего брокера или с соседского. Ну надо!...:)
И еще, по существу.
Не забывайте, пожалуйста, про концепцию.
Сейчас разговор идет только о тиках, а как же СПРЕД, СТАКАН, наконец?
Возможно стоит заранее продумать ту ситуацию, когда можно (нужно!) будет тестить стратегии на ФОНДе?
Предлагаю опять же ту ситуацию, но с оговоркой 'брать стакан' из файла. Сложней уже, но у Вас ведь стадия разработки?
Возможно, надо было отправить эти сообщения в техподдержку, но тут они больше по теме.
Однако. Очень приятно с Вами работать.
С уважением, Алексей.
P.S.отдохнуть вам надо...:)
Метаквоты позиционируют свою платформу, как наиболее передовую платформу для разработки механических торговых систем и сделаное и удивляет и впечатляет, но... Каким образом можно создать такую систему, если условия для тестирования стратегии и ее реальной работы различаются? Если в данном случае Тик - это не некое излишнее определение, а как раз та самая сущность на основании которой осуществляется вход в рынок или выход из него. Фактически речь идет о том что никак нельзя верить натестированому.... А для отвода глаз поговорить и о стакане, спреде....
Метаквоты позиционируют свою платформу, как наиболее передовую платформу для разработки механических торговых систем и сделаное и удивляет и впечатляет, но... Каким образом можно создать такую систему, если условия для тестирования стратегии и ее реальной работы различаются? Если в данном случае Тик - это не некое излишнее определение, а как раз та самая сущность на основании которой осуществляется вход в рынок или выход из него. Фактически речь идет о том что никак нельзя верить натестированому.... А для отвода глаз поговорить и о стакане, спреде....
С чего это нельзя верить?
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Количество дыр в истории 49 за последнии 24 часа
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Индикатор запущен на символе EURUSD приод 1 мин.
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дата начала тестирования 2010.09.16 05:16:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDCAD 2010.09.17 05:21:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDCAD 2010.09.17 05:02:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDJPY 2010.09.17 04:06:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 02:19:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 01:47:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 00:41:00
С чего это нельзя верить?
2010.09.17 07:29:28 Проверка спреда (EURUSD,M1) Количество баров у которых нет спрэда 2540
2010.09.17 07:29:28 Проверка спреда (EURUSD,M1) Для символа EURUSD max=102 min=5 МОЖ=17.92398711982532 СКО=2.720447767317922 МОЖ+3*СКО=26.08533042177909 count=997502
2010.09.17 07:29:28 Проверка спреда (EURUSD,M1) Количество проанализированных баров 1000042
Prival, Вы неисправимы - берете обычную ситуацию и пытаетесь убедить остальных, что это проблема.
Пропуск одиночных минуток от того, что нет цен. Ночью это случается постоянно.
Тестер отсутствующие минутки не генерирует.
Я не могу понять, почему нельзя использовать в тестере тиковою историю , полученную в терминал? Зачем ее генерировать. ?
Также тревожет меня отсутсвие тикового графика, по какой причине его не подключают ?
Я не могу понять, почему нельзя использовать в тестере тиковою историю , полученную в терминал? Зачем ее генерировать. ?
Также тревожет меня отсутсвие тикового графика, по какой причине его не подключают ?
На счет истории
Уже несколько раз говорилось о том что сервер НЕ ХРАНИТ ТИКОВУЮ историю по причинам связанным в том числе и большим объемом информации.
Самостоятельно собрать тики и накапливать из ВАМ некто не запрещает (если диски позволяют то хоть по всем символам за 10 лет)...
По поводу графика
В обзоре рынка есть тиковый график (не очень большой но есть). Других тиковых графиков уверен разработчики не планируют добавлять (поскольку официально признанным минимальным периодом является 1M).
На счет истории
Уже несколько раз говорилось о том что сервер НЕ ХРАНИТ ТИКОВУЮ историю по причинам связанным в том числе и большим объемом информации.
Самостоятельно собрать тики и накапливать из ВАМ некто не запрещает (если диски позволяют то хоть по всем символам за 10 лет)...
По поводу графика
В обзоре рынка есть тиковый график (не очень большой но есть). Других тиковых графиков уверен разработчики не планируют добавлять (поскольку официально признанным минимальным периодом является 1M).
Это все понятно, для тех, кто тестирует на периоде 10 лет тиковая история и не нужна. На сервере не хранится, но зато в клиенте накапливается. И мне, например, очень важно протестировать на недельной, даже на дневной тиковой истории! Стартегия основана именно на количестве тиков в минуту, их скорости и т.д.
В обзоре рынка тиковый график безполезен его нельзя даже на весь экран развернуть, ниговоря уже о том, чтобы просмотреть за день. И самое главное, если бы можно было открыть одновременно 4 тиковых графика на рабочем столе терминала по разным валютным парам то при ручной торговле сразу визуально видно когда нужно открываться, виден момент начала однонаправленного движения пар.
Prival, Вы неисправимы - берете обычную ситуацию и пытаетесь убедить остальных, что это проблема.
Пропуск одиночных минуток от того, что нет цен. Ночью это случается постоянно.
Тестер отсутствующие минутки не генерирует.
Боюсь это Вы не исправимы.
1. Нет цены или нет тика ?. Цена есть, а вот способ построения бара (пока не придет новый тик, бар не строится) приводит к тому - что в истории появляются дыры. Хотя в этот момент спокойно можно войти в рынок. В тестере не войдешь дыра. Именно искусственная дыра. Еще раз - цена была, тика не было (не было изменения цены). Вы же подменяете эти понятия.
2. Ладно бог с ними с дырами, спрэд то куда делся ? Индикатор прилагаю, любой может запустить и убедиться, что с историей до сих пор не все в порядке.
Вот к примеру статистика исследования качества истории от 13.08, так на память себе оставил пока был в бане.
13.08.2010 22:14
Проверка спреда (AUDUSD,M1)
Количество баров у которых нет спрэда 83323
13.08.2010 22:14
Проверка спреда (AUDUSD,M1)
Для символа AUDUSD max=50 min=15 МОЖ=24.42753579773531 СКО=5.172441632855508 МОЖ+3*СКО=39.94486069630183 count=16691
13.08.2010 22:14
Проверка спреда (AUDUSD,M1)
Количество проанализированных баров 100014
Из 100 тыс баров у 83 тыс отсутствует ASK.
Не ответите на дурной вопрос, что тестеру оказывается до лампочки, какой там был ASK, он его просто моделирует причем цифру берет с потолка. Ибо в тестере в этот момент АSK есть, я проверял. А вот в истории минуток ASKа нет…
З.Ы. нельзя так относиться к цене. Вот можете послушать что твориться на бирже когда нет цены (нет аска или бида) http://blogberg.ru/blog/11057.html а в истории МТ эта ситуация сплош и рядом...