Les meilleures bibliothèques pour MetaTrader 5 selon les notes des utilisateurs
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- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
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Forget about BMP files like a bad dream. Thanks to this library, you can now use the PNG format, which has a number of advantages, such as being more compact without losing image quality and maintaining transparency.
Un ensemble de classes pour le déplacement automatique du StopLoss des positions ouvertes en fonction d'une indentation fixe ou des valeurs des indicateurs Parabolic SAR et des moyennes mobiles, ou en fonction du niveau de stop de la position spécifiée.
Four EAs on the same symbol, each one honest on its own: each checks "do I have a position?" with its own magic number, sees none, and enters. On a demo account this reached 22 contracts on a symbol meant to carry 1, and a watchdog had to close 16 positions in one morning. The cap belongs at the door, not after the fact. ExposureCap::Allowed(symbol, lots, cap) sums the volume of every open position on the symbol - all magic numbers, manual trades included - and refuses the order BEFORE it is sent when it would breach the cap. One log line with the three numbers (held, requested, cap) says why. Deliberately simple: gross exposure, no netting of longs against shorts, no per-EA quota. It is a check, not a lock: two EAs deciding on the same tick can both pass; in practice EAs on different charts decide on different ticks. The demo script prints held / cap / room for the current symbol and shows the refusal line. Nothing is traded.
Trois mécanismes de protection liés au dimensionnement des positions qui fonctionnent différemment ; c’est en les confondant que tant de comptes se retrouvent à zéro : - « ladder » : un contrat par X du solde, toujours appliqué comme un plafond (CAP), même en cas de dimensionnement manuel des lots ; - « floor » : en dessous du capital minimum, le système ne négocie plus ; un nouveau dépôt est nécessaire ; - « breaker » : s'arrête à X % en dessous du pic, quelle que soit la taille du compte, et ne se réactive pas automatiquement. Ce que cette bibliothèque résout, et que presque aucune autre ne fait : un dépôt n’est pas un bénéfice, et un retrait n’est pas une perte. Le « breaker » mesure la baisse par rapport au pic du solde. Sans traitement particulier, un dépôt effectué PENDANT un drawdown fait augmenter à la fois le solde et le pic, et la protection cesse de détecter la baisse exactement au moment où elle serait utile. Ici, les dépôts et les retraits font varier le pic du même montant. Le pic est enregistré dans un fichier : un « breaker » qui oublie le pic lors du redémarrage du terminal n’est pas un « breaker ». La démo simule un dépôt au plus bas d’un drawdown. Lancez-la avec et sans dépôt, puis comparez la colonne « baisse ».
An include file that writes real Excel workbooks (.xlsx) from MQL5 without DLLs: several sheets, numbers, text and real Excel dates, a frozen bold header and filters. Example script: the account deals and the daily results to Excel.
Portfolio weights from the returns of symbols or Expert Advisors: inverse volatility, risk parity, hierarchical risk parity, minimum variance, maximum diversification, Ledoit-Wolf covariance.
Block bootstrap of daily results: how deep the drawdown of an account or strategy can get over the next months, with percentiles and a seeded generator for repeatable runs.
Probability of Backtest Overfitting (PBO) of an MT5 optimization by combinatorially symmetric cross-validation. Every pass sends its daily results as a frame, and the PBO is computed when the optimization ends.
Online detection of changes in the mean or volatility (Adams-MacKay): probability of a change in the last k bars, current segment length, forecast, and an indicator.
Calculate DST for USA, EUR, AUD and RUB and the offset time of the broker automatically from the 70's until 2030 - even in the Strategy Tester of MQ.
Bibliothèque professionnelle d'intégration de Telegram Bot pour MetaTrader 5. Solution complète pour envoyer des signaux de trading, des captures d'écran, des rapports et des notifications en temps réel aux canaux et groupes Telegram.
Cette bibliothèque est une version mise à jour de la bibliothèque ErrorDescription.mqh publiée par MetaQuotes, avec quelques fonctionnalités supplémentaires.
Une bibliothèque JSON puissante et riche en fonctionnalités pour MQL5, conçue pour apporter une expérience de développement moderne similaire à Python/JS.
Intégration complète de Telegram pour MT5. Envoyez des signaux de trading, des captures d'écran, des rapports et des alertes aux canaux Telegram. Inclut un système de file d'attente, un support multi-canal et une gestion des risques.
Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick.
Codes sources écrits dans le cadre du développement d'une bibliothèque pour la création de conseillers experts multidevises combinant plusieurs instances de différentes stratégies de négociation.
Compression des données de tic-tac pour un stockage sous une forme compacte jusqu'à 3,5 fois plus compacte que les fichiers MQ .tcs. Et pour travailler rapidement avec eux, car la lecture de 3 octets prend moins de temps que la lecture de 60 octets de la structure MqlTick.
Classe permettant d'accéder à l'heure locale pour le lieu spécifié, ainsi qu'aux informations relatives au fuseau horaire et aux heures de la séance boursière locale.
Une nouvelle bibliothèque d'interface a été développée pour simplifier le processus de conversion des indicateurs MT4 et des Expert Advisors (EA) vers MT5. Cette bibliothèque prend en charge la plupart des fonctions de MetaTrader 4, offrant aux développeurs une solution unifiée pour une compatibilité multiplateforme.
Securing data transfer between client and Server could be a big challenge for you as MQL5 programmer. You may have experience in using built in MQL5 encryption systems like AES.AES can securely encrypt your data but on the other hand is not secure when it comes to sending the AES key through insecure channels. You can only rely on asymmetric encryption systems Like RSA in such cases. you keep the private key at your server side and only share the public key with your clients. Even more you can use hybrid RSA_AES approach to archive more performance
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.
Si vous avez accès au code du conseiller expert, vous pouvez enregistrer des graphiques de solde et d'équité et calculer des critères d'optimisation supplémentaires en ajoutant du code additionnel à partir de cette bibliothèque.
A comprehensive stop-loss and trade management module offering multiple stop-loss methods (Fixed Pips, ATR-based, Swing High/Low, and Percentage) and trailing stop options (Fixed, ATR, Step, and Breakeven). It includes automatic broker stop-level adjustment, risk-reward–based take profit calculation, and visual stop-loss lines on the chart. The code follows a clean, structured architecture with a dedicated `CStopLossManager` class, standardized enums and structures, and fully documented English comments for clarity and maintainability.
Il détecte le symbole « or », quel que soit le nom que lui donne le courtier, lit les spécifications du contrat à partir du terminal au lieu de les supposer, et convertit un risque exprimé dans la devise du compte en une taille de lot adaptée à ce courtier.
Une bibliothèque de 24 classes MQL5 qui surveille le respect des règles d'une société de trading pour compte propre (drawdown, perte journalière, régularité des gains, nombre minimum de jours de trading, période d'interdiction d'accès aux informations) pour n'importe quel compte, et qui clôture toutes les positions en cas de non-respect, sans jamais ouvrir de position pour son propre compte.
Un véritable filtre d'actualités du calendrier économique qui fonctionne également dans les backtests. Exportez les événements une seule fois à l'aide d'un script, puis bloquez les nouvelles entrées liées aux actualités, aussi bien en temps réel que dans le Strategy Tester. Corrige le décalage d'une heure lié au passage à l'heure d'été dans les horaires historiques du calendrier.
Bibliothèque pour le contrôle des sessions de trading. Au démarrage, elle compte l'heure des sessions de négociation pour les 7 jours de la semaine (le samedi et le dimanche, il peut y avoir des échanges de crypto-monnaies), jusqu'à 10 sessions par jour. Ensuite, dans OnTick(), vous pouvez effectuer des vérifications, et si un tick est arrivé en dehors de la session de trading, vous pouvez interrompre son traitement.
Les codes sources écrits pendant le développement de la bibliothèque pour la création de conseillers experts multidevises qui combinent de nombreuses instances de diverses stratégies de négociation.
La bibliothèque PrintXYZ() permet d'imprimer des informations massives à partir du terminal.
Cette bibliothèque simule des scénarios de sociétés de prop trading en réinitialisant le solde du compte sur la base de seuils de profit et de perte configurables pendant le backtesting, et enregistre les résultats de la réinitialisation à des fins d'analyse.
Logger avec la possibilité d'enregistrer des modules individuels ou des sections de code
Fonction permettant de convertir l'heure du serveur d'un fuseau horaire d'un courtier à un autre.
Une bibliothèque JSON conçue pour une utilisation massive des LLM et une latence réduite.