AIS Levi Smoothing Process
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Uno de los poderosos métodos de análisis es el modelado de series financieras utilizando procesos de Levy. La principal ventaja de estos
procesos es que pueden usarse para modelar una gran cantidad de fenómenos, desde los más simples hasta los más complejos. Basta con
decir que la idea del movimiento de los precios fractales en el mercado es solo un caso especial de los procesos de Levy. Por otro lado, con
la selección adecuada de los parámetros, cualquier proceso de Levy puede representarse como un promedio móvil simple. La Figura 1
muestra un ejemplo de un proceso de Levy con un fragmento ampliado varias veces.
Consideremos la posibilidad de utilizar el proceso Levy para suavizar el gráfico de precios. Primero debe seleccionar los parámetros del proceso de
Levy para que se pueda usar para simular un proceso lineal. Luego obtenemos un sistema de pesos, que incluye los coeficientes de
diferentes signos. Gracias a esto, podremos no solo suavizar el rango financiero, sino también hacer un seguimiento de las tendencias
y los componentes periódicos presentes en él.
- El funcionamiento del indicador se configura seleccionando el parámetro LF. Determina la profundidad de la historia, que será analizada. El valor permisible de este parámetro se encuentra entre 0 y 255. Y el número de barras que se utilizan para el cálculo será dos más que este número.
La línea azul muestra el resultado de la suavización de precios altos, la línea verde se refiere a precios de cierre y la línea roja muestra
precios bajos.
La principal desventaja de este indicador es que el suavizado se realiza de acuerdo con un algoritmo estrictamente definido, que no tiene
en cuenta los cambios bruscos y fuertes en el mercado. Además, como en todos los indicadores de suavizado, existe un retraso que puede
alcanzar los valores de una media móvil simple.
