Daily Loss and Drawdown Risk Manager

Póngalo en un solo gráfico y hará cumplir su límite de pérdida diaria y su drawdown máximo en toda la cuenta, abra quien abra la operación: usted a mano, la app móvil, otro EA o una señal copiada. En el límite cierra cada posición, elimina cada orden pendiente y sigue cerrando todo lo que se abra hasta que acabe el bloqueo. Actúa en una línea que usted fija antes del límite, no después, y dice con claridad qué hizo.

Lo que sale mal en un gestor de riesgo rara vez es una función que le falte. Es un límite que salta tarde, un ajuste que significa algo distinto de lo que dice su nombre, un bloqueo que se deshace en silencio al editar los parámetros, u operaciones cerradas que nadie esperaba que tocara. Cada una de esas cosas tiene una respuesta clara más abajo.

Cómo configurarlo

Para un reto de prop firm, o para sus propios límites, estos son los ajustes que importan:

• Account size (tamaño de la cuenta): el tamaño del reto, por ejemplo 100000, o el tamaño desde el que quiere que se midan sus propios límites. Déjelo en 0 y tomará su balance la primera vez que se ejecute.
• Daily loss limit y Overall loss limit: su límite de pérdida diaria y su drawdown máximo. El ajuste Loss limits are set in elige entre dinero en la moneda de su cuenta y un porcentaje: del tamaño de la cuenta, o del punto más alto cuando el límite total es móvil.
• Daily baseline (referencia diaria): desde dónde se mide el drawdown del día. El balance al inicio del día, el equity al inicio del día, el mayor de los dos, o el equity más alto del día, que nunca cuenta desde un nivel inferior al balance inicial del día.
• Daily reset hour (hora de reinicio diario): cuándo empieza el nuevo día de su firma, en hora del servidor.

Todas las demás reglas están desactivadas hasta que usted las configure. Por defecto, el límite total se mide desde el tamaño de la cuenta, el suelo fijo que usan la mayoría de los retos. En su lugar, un desplegable lo convierte en un drawdown móvil desde el equity más alto alcanzado, y entonces un porcentaje es de ese punto más alto, así que crece a medida que crece la cuenta. Si el drawdown móvil de su firma es un importe fijo, configure ese límite en dinero.

En el límite actúa. No informa a posteriori.

• Por defecto actúa al 90 por ciento de un límite y avisa al 80, y los dos valores los puede fijar usted. Ese margen está ahí para absorber un gap de precio o una ejecución lenta antes de que llegue a la línea de su firma. Un movimiento mayor que el margen todavía puede sobrepasarla.
• Se cierran todas las posiciones de todos los símbolos y se eliminan todas las órdenes pendientes, empezando por la mayor exposición. Un cierre que el bróker rechaza se vuelve a enviar con el siguiente precio: justo después de un rechazo por precio, y después de cualquier otro rechazo, una vez transcurrida una espera de 30 segundos como máximo. Cada intento queda en el registro con la respuesta del bróker.
• Todo lo que se abra mientras dure el bloqueo se cierra en cuanto aparece, con una comprobación en cada tick y en cada segundo mientras MetaTrader esté en marcha con la herramienta colocada, venga de su mano, de su teléfono o de otro programa.
• Las pérdidas se miden sobre el equity, como hace un protector de equity, así que una pérdida flotante cuenta como la cuentan la mayoría de las firmas. El crédito que añade su bróker queda fuera, así que nunca puede ocultar una pérdida.
• Un bloqueo diario termina en el reinicio diario. Un bloqueo del límite total sigue en pie hasta que usted pida liberarlo, hasta que su equity vuelva al nivel desde el que se midió, o hasta que surta efecto la desactivación de ese límite.

El día se mide desde su reinicio, aunque MetaTrader estuviera cerrado en ese momento. Arránquelo después del reinicio y todo lo que la cuenta haya contabilizado desde entonces, incluido un stop que se ejecutó durante la noche, cuenta para el límite de hoy, como habría contado si la herramienta hubiera estado en marcha. Con una referencia de equity, las operaciones abiertas en el reinicio se valoran a los precios de ese momento, leídos del historial del gráfico, incluidas las que se cerraron mientras MetaTrader estaba apagado. Si en el plazo de un minuto no se puede leer un precio del momento del reinicio, lo indica en el registro de Expertos y mide el día a partir de las operaciones tal como estén cuando arranca, sin los precios del reinicio.

Un bloqueo que se mantiene

• Reiniciar MetaTrader no lo levanta, y tampoco quitar la herramienta y volver a colocarla. Se guarda en este MetaTrader bajo el número de login de la cuenta, así que un bloqueo en una cuenta no le sigue a otra.
• Editar los parámetros no lo deshace. Un límite de pérdida más estricto se aplica al instante. Uno más holgado, incluida la desactivación de un límite, espera al siguiente reinicio diario o a una liberación que usted pida, y el registro de Expertos lo indica. Un límite total desactivado se lleva consigo su bloqueo cuando ese cambio se hace efectivo.
• Lo mismo se aplica a los dos recuentos diarios, a Watch only (solo vigilar) y al tamaño de la cuenta, donde la cifra más estricta es la mayor mientras el límite total se mide desde el tamaño de la cuenta, que es lo predeterminado, porque eso sube la línea en la que actúa, y la menor en caso contrario. Un tamaño de cuenta nuevo se aplica al límite diario a partir del siguiente reinicio o de una liberación, salvo que sustituya a un tamaño con el que los límites de pérdida se negaron a armarse, y, mientras haya un límite de pérdida activado, uno mayor se aplica entonces también al riesgo por operación. Las reglas de cada operación adoptan un valor nuevo al instante.
• Un ajuste que la herramienta no puede aceptar, como un aviso fijado en la línea de actuación o por encima de ella, la detiene: MetaTrader la quita del gráfico y explica por qué, en una ventana emergente por defecto y siempre en el registro de Expertos. No se hace cumplir nada hasta que usted la vuelva a colocar con ajustes que acepte, y un bloqueo que ya esté en pie se conserva.
• Liberar un bloqueo es una petición, no un interruptor. Ponga Ask to clear a tripped lock en true y surte efecto 30 minutos después si para entonces sigue en true; vuelva a cambiarlo antes de ese momento para cancelar. Cuando la liberación se hace efectiva, se aplica lo escrito en el cuadro de diálogo, tamaño de cuenta incluido, salvo Daily reset hour y un Daily baseline que se lea al inicio del día, que esperan al siguiente reinicio, y lo que ya ha ocurrido sigue contando. Así, un bloqueo que activaron pérdidas reales se vuelve a activar al instante, y un bloqueo que activó un ajuste erróneo queda liberado una vez corregido el ajuste. Después vuelva a ponerlo en false: si se deja en true, no puede volver a pedirlo, y lo indica si lo intenta.

Reglas para cada operación, la abra quien la abra

Cada una está desactivada hasta que usted la configure. Cada grupo tiene su propia acción, cerrar la operación o solo avisar, y a una operación sin stop también se le puede poner uno.

• Most one trade may risk, by its stop (lo máximo que puede arriesgar una operación, según su stop). El dinero que se pierde si se ejecuta el stop, medido desde el precio de apertura, como porcentaje del tamaño de la cuenta, o del balance si los dos límites de pérdida están desactivados y no se ha escrito ningún tamaño. Se evalúa cuando aparece la operación, de nuevo cada vez que cambian su stop o su tamaño, y desde cero cuando MetaTrader se reinicia o la herramienta se vuelve a colocar, no una vez que la pérdida ya se ha producido.
• Una operación sin stop loss. Pasados los segundos que usted permita, le añade un stop loss en el límite de riesgo, lo que requiere tener configurado Most one trade may risk, y conserva el take profit, o cierra la operación, o avisa. Si el precio ya ha rebasado el punto donde iría ese stop, cierra la operación en lugar de poner un stop que se ejecutaría al instante.
• Symbols allowed (símbolos permitidos). Se actúa sobre cualquier operación en otro símbolo. Un símbolo de la lista que su bróker no tenga impide que la herramienta arranque, con una ventana emergente que lo nombra, en lugar de dejar que cierre todas las operaciones del símbolo al que usted se refería.
• Most open positions y Most lots open in total (máximo de posiciones abiertas y de lotes abiertos en total). Se actúa sobre lo más reciente: la operación más reciente para los lotes y, en una cuenta netting, la posición completa más reciente para el recuento.
• Máximo de operaciones por día, y parar el día tras un número de pérdidas seguidas, las dos reglas contra la sobreoperación, contando swap, comisión y tarifas. Solo se actúa sobre las operaciones abiertas después de alcanzar un límite.

No cierra lo que ya estaba abierto

Colóquelo en una cuenta con operaciones ya abiertas y las reglas por operación avisarán sobre esas operaciones, nunca las cerrarán. Los límites de pérdida son distintos, y lo dicen: desde el momento en que se arman cubren todas las operaciones de la cuenta, porque un límite que ignorara algunas operaciones no sería un límite.

Cerrar MetaTrader por la noche, o que Windows reinicie el equipo, no cambia qué operaciones gobierna. Solo quitar la herramienta de su gráfico y volver a colocarla en un día posterior la hace empezar de cero, y el registro de Expertos indica cuándo ocurre eso.

Junto a sus otros EA

MetaTrader ejecuta un Asesor Experto por gráfico, así que este va en un gráfico propio y sus otros EA conservan los suyos. Gobierna sus operaciones igual que cualquier otra: los límites de pérdida las cierran en la línea, y una regla que usted active también actúa sobre ellas. No se puede eximir nada, así que a un EA que opera sin stop loss a propósito se le añadirá uno si configura esa regla para que lo añada; en su lugar, configúrela para que avise. No puede probarse en un backtest junto con otro EA, porque el Probador de Estrategias ejecuta un programa cada vez.

Cuando otro programa sigue reabriendo

• Una operación abierta durante el bloqueo se cierra cada vez. Cuando un programa reabre una operación que el bloqueo ha cerrado, en el mismo símbolo y en un plazo de 15 minutos, la ventana emergente lo identifica por número mágico y comentario y enumera los Asesores Expertos de los gráficos de ese símbolo, porque MetaTrader no tiene forma de asociar un número mágico con un programa. Esa ventana emergente aparece la primera vez y después cada cinco veces, para que un EA en bucle no le inunde con ellas. Cada cierre, número mágico incluido, queda en el registro.
• O puede cerrar MetaTrader una vez que la cuenta queda sin posiciones, para que los programas que se ejecutan en él se detengan hasta que usted lo vuelva a abrir. No puede detener operaciones de su teléfono ni de otro terminal, y nada las cierra mientras MetaTrader está cerrado. Desactivado por defecto, y nunca en un VPS de MQL5, donde nada lo volvería a abrir. Después no se reinicia ni se restaura nada: sus gráficos y sus otros EA quedan como los dejó, y el bloqueo sigue en pie cuando vuelve.

Depósitos, retiradas y crédito

• Un depósito no es una ganancia y no le da margen adicional. El tamaño de la cuenta nunca sube por un depósito.
• Una retirada no cuenta como pérdida. Sale primero del beneficio por encima de lo que usted depositó, después de sus depósitos, y el tamaño de la cuenta solo baja en la parte que lleva el balance por debajo de él.
• El crédito queda fuera del equity que mide.
• Si el balance se mueve y no se puede leer el historial de transacciones, los límites quedan en suspenso en lugar de adivinar, y la tarjeta dice Paused (en pausa). Un bloqueo que ya esté en pie no se pausa: sigue cerrando lo que se abre, y la tarjeta dice Locked (bloqueado).

Se niega a armarse ante un error

La primera vez que se ejecuta en una cuenta, un límite de pérdida que ya ha rebasado la línea en la que actúa no se arma: no se cierra nada, la tarjeta dice Not armed (no armado) y el registro de Expertos explica por qué. Se arma en cuanto esa pérdida vuelve a estar por debajo de la línea, el límite diario como muy tarde en el siguiente reinicio diario, y hasta entonces no protege la cuenta. El otro límite se arma con normalidad. En una cuenta en la que ya se ha ejecutado antes, una pérdida sufrida mientras no estaba funcionando sigue contando, y actúa sobre ella en cuanto se vuelve a colocar. Mientras el límite total está activado y se mide desde el tamaño de la cuenta, que es lo predeterminado, un tamaño de cuenta escrito con un cero de más se rechaza y la tarjeta dice Check the account size (revise el tamaño de la cuenta), salvo que haya un bloqueo en pie, y ninguno de los dos límites se arma mientras siga así. Uno que entra en vigor con la liberación de un bloqueo no se rechaza: el bloqueo se vuelve a activar, y una cifra corregida entra en vigor con la siguiente liberación. Con un límite total móvil, o con él desactivado, un cero de más no se detecta, y una vez que entra en vigor hace diez veces más amplio cada límite fijado en porcentaje. Mientras haya un límite de pérdida activado, la tarjeta muestra el tamaño de cuenta desde el que mide, así que un tamaño con un cero de más está a la vista.

Un registro de todo lo que hizo

• Un archivo CSV por login de cuenta en la carpeta MQL5\Files: hora del servidor y hora local, la regla, el ticket, símbolo, dirección, volumen, número mágico, precio, el código de respuesta del bróker y el resultado, y una nota. Registra lo que hizo la herramienta; los avisos se quedan en el registro de Expertos.
• Cada fila se abre, se escribe y se cierra por separado, así que con un fallo inesperado no se pierde nada de lo ya escrito.
• Si Excel u otro programa mantiene abierto el archivo, las filas esperan en un archivo a su lado y pasan a él en orden en cuanto queda libre. Si MetaTrader se cierra antes, se conservan y se escriben la próxima vez que arranque la herramienta.

Netting y hedging

Ambos. En una cuenta netting, cada entrada que se añade a una posición se evalúa como una operación propia, con su propio tamaño y su propia hora, y una regla cierra solo el volumen que la incumplió. Una posición mayor que el lote máximo del símbolo se cierra por partes en lugar de ser rechazada.

Watch only

Un solo ajuste convierte cada regla en un aviso: lanza alertas, no cierra nada, y la tarjeta dice Reached (alcanzado) en lugar de Locked (bloqueado). Activado con la herramienta ya en marcha, cuenta como un cambio más holgado: las reglas de cada operación cambian al instante, pero los límites de pérdida y los recuentos diarios siguen cerrando hasta el siguiente reinicio diario, incluido un límite que se alcance por primera vez después del cambio.

La tarjeta

• Room before it acts (margen antes de actuar), en la moneda de su cuenta, hasta el límite que esté más cerca. Ese es el número que hay que vigilar.
• La pérdida diaria y la total, cada una con una barra, una marca donde actúa y su estado: Clear, Near the limit, Reached, Locked o Not armed (despejado, cerca del límite, alcanzado, bloqueado o no armado).
• El tamaño de la cuenta, y de dónde salió: as typed, from the balance o after a withdrawal (tal como se escribió, tomado del balance o tras una retirada).
• Las operaciones de hoy, las pérdidas seguidas, las posiciones abiertas y los lotes abiertos, para las reglas que haya activado.
• Lo último que hizo, y por qué.
• Arrástrela a cualquier lugar, fíjela donde esté o ánclela a una esquina desde los parámetros.

Las alertas llegan como una ventana emergente con sonido, una notificación push a la aplicación de MetaTrader y un correo electrónico, y cada una se puede activar o desactivar. La notificación push y el correo hay que configurarlos antes en las opciones del propio MetaTrader.

MT5 y MT4

Las dos plataformas, compiladas a partir de un único archivo: la misma versión, los mismos ajustes con los mismos nombres y valores por defecto, la misma tarjeta, las mismas reglas. Esta ficha es la versión para MetaTrader 5. La versión para MetaTrader 4 tiene su propia ficha, y su página indica dónde es el propio MetaTrader 4 el que marca una diferencia: lo que registra sobre quién abrió una operación, lo que deja un cierre parcial y cuánto historial entrega a un programa.

Sobre la demo, dicho con claridad

En este mercado, la demo de un producto de pago solo funciona en el Probador de Estrategias, donde una herramienta que no abre operaciones no tendría nada que mostrar. Por eso, en una prueba visual abre operaciones propias, un paso cada vez, cada uno pensado para incumplir una regla que usted haya activado, y la tarjeta muestra esa regla actuando. De fábrica solo están activados los dos límites de pérdida, así que active las reglas que quiera ver antes de empezar. Sus operaciones llevan un comentario que empieza por "TFX demo". Después de que salte un límite de pérdida, abre una operación más durante el bloqueo, para que vea cómo también esa se cierra al instante.

En el probador las alertas no se entregan en absoluto; en su lugar, la tarjeta y el registro muestran cada evento. Una cosa que hace en el probador y en ningún otro lugar: en una prueba NO VISUAL en una cuenta netting con un depósito inferior a 2000, que es la configuración que usa el validador automático de este mercado, abre operaciones de muestra con el lote mínimo para que el validador pueda ver operaciones de trading, y en esa prueba no hace cumplir nada. Lo indica en el Diario, y conviene saberlo antes de hacer un backtest no visual propio en una cuenta netting con un depósito pequeño, porque es la misma configuración. Una prueba visual es la demo, y cualquier otra prueba hace cumplir las reglas. Fuera del Probador de Estrategias nunca abre una operación.

Lo que no es

No es un gestor de operaciones: sin break-even, sin trailing stop, sin tomas de beneficio parciales, sin entradas y sin señales. Nuestro Trade Manager hace esas cosas, para las operaciones del símbolo de su propio gráfico. Este gobierna todas las operaciones de la cuenta desde un solo gráfico, y lo único que llega a hacer con una operación es cerrarla o ponerle un stop.

Tampoco es solo un monitor. Publicamos un panel gratuito que muestra sus dos límites de pérdida y nunca toca una operación. Este actúa sobre ellos.

Conviene saberlo

• Póngalo en un solo gráfico. Una copia gobierna toda la cuenta; una segunda copia actuaría sobre las mismas operaciones.
• Nada exime a un programa o a un símbolo de los límites de pérdida. Si una operación está en la cuenta, la cubren.
• La hora del reinicio diario se puede mover, y un cambio puede alargar un día pero nunca acortarlo.

Si me necesita, respondo

Pregunte en los comentarios o por mensaje de MQL5 y recibirá una respuesta mía, no de un servicio de soporte. Si algo está roto quiero saberlo, y un informe de fallo recibe una corrección en lugar de una solución alternativa.

Usted ya conoce sus límites. Esto los hace cumplir, y le dice exactamente qué hizo.