Daily Loss and Drawdown Risk Manager
- Utilitaires
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Amal Yuldashev
TickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5 and MetaTrader 4, built to hold up on a live chart - Version: 1.0
- Activations: 15
Posé sur un seul graphique, il fait respecter votre limite de perte journalière et votre drawdown maximal sur tout le compte, quel que soit l'auteur du trade : vous à la main, l'application mobile, un autre EA ou un signal copié. À la limite, il clôture toutes les positions, supprime tous les ordres en attente et continue de clôturer tout ce qui s'ouvre jusqu'à la fin du verrou. Il agit à une ligne que vous fixez avant la limite, pas après, et dit en clair ce qu'il a fait.
Ce qui tourne mal avec un gestionnaire de risque, c'est rarement une fonction manquante. C'est une limite qui se déclenche en retard, un réglage qui veut dire autre chose que son nom, un verrou que la modification des paramètres défait discrètement, ou des trades clôturés alors que personne ne s'attendait à ce qu'il y touche. Chacun de ces cas a une réponse claire ci-dessous.
Le configurer
Pour un challenge de prop firm, ou pour vos propres limites, voici les réglages qui comptent :
- Account size (taille du compte) : la taille du challenge, par exemple 100000, ou la taille à partir de laquelle vous voulez que vos propres limites soient mesurées. Laissez ce réglage à 0 et l'outil prend votre solde au premier lancement.
- Daily loss limit et Overall loss limit : votre limite de perte journalière et votre drawdown maximal. Le réglage Loss limits are set in choisit entre un montant dans la devise de votre compte et un pourcentage : de la taille du compte, ou du point haut lorsque la limite globale est en mode suiveur.
- Daily baseline : le point à partir duquel le drawdown du jour est mesuré. Le solde en début de journée, l'équité (equity) en début de journée, le plus élevé des deux, ou la plus haute équité de la journée, qui ne compte jamais à partir d'un niveau inférieur au solde de début de journée.
- Daily reset hour : l'heure à laquelle la journée de votre firme bascule, en heure du serveur.
Toutes les autres règles restent désactivées tant que vous ne les réglez pas. Par défaut, la limite globale est mesurée à partir de la taille du compte, le plancher fixe qu'utilisent la plupart des challenges. Un menu déroulant en fait à la place un drawdown suiveur à partir de la plus haute équité atteinte, et un pourcentage porte alors sur ce point haut, si bien qu'il grandit à mesure que le compte grandit. Si le drawdown suiveur de votre firme est un montant fixe, réglez cette limite sous forme de montant.
À la limite, il agit. Il ne se contente pas de le signaler après coup.
- Par défaut, il agit à 90 pour cent d'une limite et avertit à 80, deux seuils que vous pouvez régler. Cette marge est là pour absorber un gap de prix ou une exécution lente avant que la ligne de votre firme ne soit atteinte. Un mouvement plus grand que la marge peut quand même franchir cette ligne.
- Toutes les positions sur tous les symboles sont clôturées et tous les ordres en attente supprimés, la plus grosse exposition en premier. Une clôture refusée par le courtier est renvoyée au prix suivant : juste après un refus lié au prix, et, après tout autre refus, une fois écoulée une attente de 30 secondes au plus. Chaque tentative est inscrite dans le journal avec la réponse du courtier.
- Tout ce qui s'ouvre pendant que le verrou est en place est clôturé dès son apparition, avec un contrôle à chaque tick et à chaque seconde tant que MetaTrader tourne avec l'outil attaché, qu'il ait été ouvert à la main, depuis votre téléphone ou par un autre programme.
- Les pertes sont mesurées sur l'équité, comme le fait un equity protector, donc une perte latente compte comme la plupart des firmes la comptent. Le crédit ajouté par votre courtier est exclu, il ne peut donc jamais masquer une perte.
- Un verrou journalier prend fin à la réinitialisation journalière. Un verrou global reste en place jusqu'à ce que vous demandiez sa levée, jusqu'à ce que votre équité revienne au niveau à partir duquel elle était mesurée, ou jusqu'à ce que la désactivation de cette limite prenne effet.
La journée est mesurée à partir de sa réinitialisation, même si MetaTrader était fermé à ce moment-là. Démarrez-le après la réinitialisation et tout ce que le compte a enregistré depuis, y compris un stop exécuté pendant la nuit, compte dans la limite du jour, comme cela aurait été le cas si l'outil avait tourné. Avec une référence journalière basée sur l'équité, les trades ouverts au moment de la réinitialisation sont valorisés aux prix de cet instant, lus dans l'historique du graphique, y compris ceux qui ont été clôturés pendant que MetaTrader était éteint. Si un prix au moment de la réinitialisation ne peut pas être lu dans un délai d'une minute, il le signale dans le journal Experts et mesure la journée à partir des trades tels qu'ils se présentent à son démarrage, sans les prix de la réinitialisation.
Un verrou qui tient
- Redémarrer MetaTrader ne le lève pas, pas plus que retirer l'outil puis l'attacher à nouveau. Il est conservé dans ce MetaTrader sous le numéro de login du compte, donc un verrou sur un compte ne vous suit pas sur un autre.
- Modifier les paramètres ne le défait pas. Une limite de perte plus stricte s'applique immédiatement. Une limite plus souple, y compris la désactivation d'une limite, attend la prochaine réinitialisation journalière ou une levée que vous demandez, et le journal Experts le signale. Une limite globale désactivée emporte son verrou avec elle lorsque ce changement prend effet.
- Il en va de même pour les deux compteurs journaliers, pour le mode Watch only et pour la taille du compte, où le chiffre le plus strict est le plus grand tant que la limite globale est mesurée à partir de la taille du compte, le réglage par défaut, car cela relève la ligne où il agit, et le plus petit dans le cas contraire. Une nouvelle taille de compte s'applique à la limite journalière à partir de la prochaine réinitialisation ou d'une levée, sauf si elle remplace une taille sous laquelle les limites de perte ont refusé de s'armer, et, tant qu'une limite de perte est active, une taille plus grande s'applique alors aussi au risque par trade. Les règles propres à chaque trade prennent immédiatement une nouvelle valeur.
- Un réglage que l'outil ne peut pas accepter, comme un seuil d'avertissement réglé au niveau de la ligne d'action ou au-dessus, l'arrête : MetaTrader le retire du graphique et explique pourquoi, dans une fenêtre pop-up par défaut et toujours dans le journal Experts. Rien n'est appliqué tant que vous ne l'attachez pas à nouveau avec des réglages qu'il accepte, et un verrou déjà en place est conservé.
- La levée est une demande, pas un interrupteur. Réglez Ask to clear a tripped lock (demander la levée d'un verrou déclenché) sur true et la levée prend effet 30 minutes plus tard si le réglage est toujours sur true à ce moment-là ; remettez-le sur false avant ce délai pour annuler. Quand elle prend effet, les valeurs de la boîte de dialogue s'appliquent telles que saisies, taille du compte comprise, sauf Daily reset hour et une Daily baseline relevée en début de journée, qui attendent la prochaine réinitialisation, et ce qui s'est déjà passé continue de compter. Ainsi, un verrou déclenché par de vraies pertes se déclenche de nouveau immédiatement, et un verrou déclenché par un mauvais réglage reste levé une fois le réglage corrigé. Remettez-le ensuite sur false : laissé sur true, il ne peut pas refaire de demande, et l'outil le signale si vous essayez.
Des règles pour chaque trade, quel qu'en soit l'auteur
Chacune est désactivée tant que vous ne la réglez pas. Chaque groupe a sa propre action, clôturer le trade ou seulement avertir, et un trade sans stop peut aussi en recevoir un.
- Most one trade may risk, by its stop. Le risque maximal d'un trade, d'après son stop : l'argent perdu si le stop est exécuté, mesuré depuis le prix d'ouverture, en pourcentage de la taille du compte, ou du solde si les deux limites de perte sont désactivées et qu'aucune taille n'est saisie. Il est évalué quand le trade apparaît, de nouveau chaque fois que son stop ou sa taille change, et à neuf quand MetaTrader redémarre ou que l'outil est attaché à nouveau, et non une fois la perte déjà subie.
- Un trade sans stop loss. Après le nombre de secondes que vous accordez, il ajoute un stop loss à la limite de risque, ce qui nécessite que Most one trade may risk soit réglé, et conserve le take profit, ou bien il clôture le trade, ou bien il avertit. Si le prix a déjà dépassé l'endroit où irait ce stop, il clôture le trade plutôt que de placer un stop qui serait exécuté immédiatement.
- Symbols allowed. La liste des symboles autorisés : un trade sur tout autre symbole fait l'objet d'une action. Un symbole de la liste que votre courtier ne propose pas empêche l'outil de démarrer, avec une fenêtre pop-up qui le nomme, plutôt que de le laisser clôturer chaque trade sur le symbole que vous vouliez indiquer.
- Most open positions, and most lots open in total. Le nombre maximal de positions ouvertes, et le total maximal de lots ouverts. C'est le plus récent qui fait l'objet d'une action : le trade le plus récent pour les lots, et, sur un compte netting, la position entière la plus récente pour le nombre de positions.
- Un maximum de trades par jour, et un arrêt pour la journée après un certain nombre de pertes d'affilée, les deux règles contre le surtrading, calculées swap, commission et frais compris. Seuls les trades ouverts après qu'une limite est atteinte font l'objet d'une action.
Il ne clôture pas ce qui était déjà ouvert
Attachez-le à un compte qui a déjà des trades en cours et ces trades font l'objet d'avertissements au titre des règles par trade, sans jamais être clôturés par elles. Les limites de perte sont différentes, et elles le disent : dès qu'elles s'arment, elles couvrent chaque trade du compte, parce qu'une limite qui ignorerait certains trades ne serait pas une limite.
La fermeture de MetaTrader la nuit, ou le redémarrage du PC par Windows, ne change pas les trades qu'il encadre. Seul le fait de retirer l'outil de son graphique puis de l'attacher à nouveau un jour ultérieur le fait repartir de zéro, et le journal Experts indique quand cela se produit.
À côté de vos autres EA
MetaTrader exécute un seul Expert Advisor par graphique, donc celui-ci se place sur son propre graphique et vos autres EA gardent les leurs. Il encadre leurs trades comme tous les autres : les limites de perte les clôturent à la ligne, et une règle que vous activez agit aussi sur eux. Rien ne peut être exempté, donc un EA qui trade volontairement sans stop loss s'en verra ajouter un si vous réglez cette règle pour qu'elle en ajoute un ; réglez-la plutôt pour qu'elle avertisse. Il ne peut pas être backtesté avec un autre EA, parce que le Testeur de stratégie n'exécute qu'un programme à la fois.
Quand un autre programme rouvre sans cesse
- Un trade ouvert sous le verrou est clôturé à chaque fois. Quand un programme rouvre un trade que le verrou a clôturé, sur le même symbole et dans les 15 minutes, la fenêtre pop-up le désigne par son numéro magique et son commentaire et liste les Expert Advisors présents sur les graphiques de ce symbole, parce que MetaTrader n'a aucun moyen de relier un numéro magique à un programme. Cette fenêtre apparaît la première fois puis une fois sur cinq, pour qu'un EA qui tourne en boucle ne vous noie pas sous les fenêtres. Chaque clôture, numéro magique compris, figure dans le journal.
- Ou il peut fermer MetaTrader une fois le compte à plat, pour que les programmes qui y tournent s'arrêtent jusqu'à ce que vous le rouvriez. Il ne peut pas empêcher les trades passés depuis votre téléphone ou un autre terminal, et rien ne les clôture tant que MetaTrader est fermé. Désactivé par défaut, et jamais sur un VPS MQL5, où rien ne le rouvrirait. Rien n'est redémarré ni restauré ensuite : vos graphiques et vos autres EA sont tels que vous les avez laissés, et le verrou est toujours en place à votre retour.
Dépôts, retraits et crédit
- Un dépôt n'est pas un gain et ne donne aucune marge supplémentaire. La taille du compte ne suit jamais un dépôt à la hausse.
- Un retrait n'est pas compté comme une perte. Il est prélevé d'abord sur le profit au-delà de ce que vous avez déposé, puis sur vos dépôts, et la taille du compte ne baisse que de la part qui fait passer le solde sous cette taille.
- Le crédit est exclu de l'équité que l'outil mesure.
- Si le solde bouge et que l'historique des transactions ne peut pas être lu, les limites se mettent en pause plutôt que de deviner, et la carte affiche Paused. Un verrou déjà en place n'est pas mis en pause : il continue de clôturer ce qui s'ouvre, et la carte affiche Locked.
Il refuse de s'armer sur une erreur
La première fois qu'il tourne sur un compte, une limite de perte déjà au-delà de la ligne où il agit ne s'arme pas : rien n'est clôturé, la carte affiche Not armed, et le journal Experts explique pourquoi. Elle s'arme dès que cette perte repasse sous la ligne, la limite journalière au plus tard à la prochaine réinitialisation journalière, et d'ici là elle ne protège pas le compte. L'autre limite s'arme normalement. Sur un compte où il a déjà tourné, une perte subie pendant qu'il était arrêté compte quand même, et il agit sur elle dès qu'il est attaché à nouveau. Tant que la limite globale est active et mesurée à partir de la taille du compte, le réglage par défaut, une taille de compte saisie avec un zéro de trop est refusée et la carte affiche Check the account size (vérifiez la taille du compte), sauf si un verrou est en place, et aucune des deux limites ne s'arme tant que ce refus dure. Une telle taille, mise en vigueur par la levée d'un verrou, n'est pas refusée : le verrou se déclenche de nouveau, et un chiffre corrigé s'applique avec la levée suivante. Avec une limite globale en mode suiveur, ou désactivée, un zéro de trop n'est pas détecté, et une fois appliqué, il rend dix fois plus larges toutes les limites réglées en pourcentage. Tant qu'une limite de perte est active, la carte affiche la taille de compte à partir de laquelle il mesure, donc une taille avec un zéro de trop se voit.
Une trace de tout ce qu'il a fait
- Un fichier CSV par login de compte dans le dossier MQL5\Files : heure du serveur et heure locale, la règle, le ticket, le symbole, le sens, le volume, le numéro magique, le prix, le code de réponse et le résultat du courtier, et une note. Il enregistre ce que l'outil a fait ; les avertissements restent dans le journal Experts.
- Chaque ligne est ouverte, écrite et refermée à part, donc un plantage ne fait rien perdre de ce qui est déjà écrit.
- Si Excel ou un autre programme garde le fichier ouvert, les lignes attendent dans un fichier à côté et y sont ajoutées dans l'ordre dès qu'il est libéré. Si MetaTrader se ferme avant, elles sont conservées et écrites au prochain démarrage de l'outil.
Netting et hedging
Les deux. Sur un compte netting, chaque ajout à une position est évalué comme un trade à part entière, avec sa propre taille et sa propre heure, et une règle ne clôture que le volume qui l'a enfreinte. Une position plus grande que le lot maximal du symbole est clôturée en plusieurs morceaux plutôt que refusée.
Le mode Watch only
Un seul réglage transforme chaque règle en avertissement : l'outil alerte, ne clôture rien, et la carte affiche Reached au lieu de Locked. Activé sur un outil déjà en marche, il compte comme un assouplissement : les règles propres à chaque trade changent immédiatement, mais les limites de perte et les compteurs journaliers continuent de clôturer jusqu'à la prochaine réinitialisation journalière, y compris pour une limite atteinte pour la première fois après le changement.
La carte
- Room before it acts, la marge avant qu'il agisse, dans la devise de votre compte, jusqu'à celle des deux limites qui est la plus proche. C'est le chiffre à surveiller.
- La perte journalière et la perte globale, chacune avec une barre, un repère là où il agit, et son état : Clear, Near the limit, Reached, Locked ou Not armed, c'est-à-dire rien à signaler, proche de la limite, atteint, verrouillé ou non armé.
- La taille du compte, et d'où elle vient : telle que saisie, tirée du solde, ou après un retrait.
- Les trades du jour, les pertes d'affilée, les positions ouvertes et les lots ouverts, pour les règles que vous avez activées.
- La dernière chose qu'il a faite, et pourquoi.
- Déplacez-la n'importe où, verrouillez-la sur place, ou fixez-la dans un coin depuis les paramètres.
Les alertes arrivent sous forme de fenêtre pop-up avec un son, de notification push vers l'application MetaTrader et d'e-mail, chacune pouvant être activée ou désactivée. Le push et l'e-mail doivent d'abord être configurés dans les options de MetaTrader lui-même.
MT5 et MT4
Les deux plateformes, à partir d'un seul et même fichier : la même version, les mêmes réglages avec les mêmes noms et les mêmes valeurs par défaut, la même carte, les mêmes règles. Cette fiche est la version MetaTrader 5. La version MetaTrader 4 fait l'objet d'une fiche séparée, et sa page indique où MetaTrader 4 lui-même fait une différence : ce qu'il enregistre sur celui qui a ouvert un trade, ce que laisse derrière elle une clôture partielle, et la quantité d'historique qu'il fournit à un programme.
À propos de la démo, dit franchement
Sur ce marché, la démo d'un produit payant ne tourne que dans le Testeur de stratégie, où un outil qui ne place aucun trade n'aurait rien à montrer. Donc, dans un test visuel, il ouvre ses propres trades, une étape à la fois, chacune conçue pour enfreindre une règle que vous avez activée, et la carte montre cette règle en action. Par défaut, seules les deux limites de perte sont actives, donc activez les règles que vous voulez voir avant de commencer. Ses trades portent un commentaire commençant par "TFX demo". Après le déclenchement d'une limite de perte, il ouvre un trade de plus sous le verrou, pour que vous le voyiez lui aussi clôturé immédiatement.
Les alertes ne sont pas délivrées du tout dans le testeur ; la carte et le journal montrent chaque événement à la place. Une chose qu'il fait dans le testeur et nulle part ailleurs : dans un test NON VISUEL sur un compte netting avec un dépôt inférieur à 2000, ce qui est la configuration qu'utilise le validateur automatique de ce marché, il place des trades d'exemple au lot minimum pour que le validateur puisse voir des opérations de trading, et il n'applique rien pendant ce test. Il le signale dans le journal, et c'est bon à savoir avant de lancer votre propre backtest non visuel sur un compte netting avec un petit dépôt, parce que c'est la même configuration. Un test visuel est la démo, et tout autre test applique les règles. En dehors du Testeur de stratégie, il n'ouvre jamais de trade.
Ce qu'il n'est pas
Ce n'est pas un gestionnaire de trades : pas de break-even, pas de stop suiveur, pas de prise de bénéfices partielle, pas d'entrées et pas de signaux. Notre Trade Manager fait tout cela, pour les trades sur le symbole de son propre graphique. Celui-ci encadre chaque trade du compte depuis un seul graphique, et les seules choses qu'il fait jamais à un trade sont de le clôturer ou de lui donner un stop.
Ce n'est pas non plus un simple moniteur. Nous publions un panneau gratuit qui affiche vos deux limites de perte et ne touche jamais à un trade. Celui-ci agit sur elles.
Bon à savoir
- Placez-le sur un seul graphique. Une seule copie encadre tout le compte ; une seconde copie agirait sur les mêmes trades.
- Rien n'exempte un programme ou un symbole des limites de perte. Si un trade est sur le compte, elles le couvrent.
- L'heure de réinitialisation journalière peut être déplacée, et un changement peut allonger une journée mais jamais la raccourcir.
Si vous avez besoin de moi, je réponds
Posez votre question dans les commentaires ou par message MQL5 et vous obtenez une réponse de ma part, pas d'un service de support. Si quelque chose est cassé, je veux le savoir, et un rapport de bug reçoit un correctif plutôt qu'un contournement.
Vous connaissez déjà vos limites. Cet outil les fait respecter, et vous dit exactement ce qu'il a fait.
