Daily Loss and Drawdown Risk Manager

Tek bir grafiğe koyun; günlük zarar limitinizi ve maksimum drawdown'unuzu tüm hesapta uygular, işlemi kim açtıysa: siz elle, telefon uygulaması, başka bir EA ya da kopyalanan bir sinyal. Limitte her pozisyonu kapatır, her bekleyen emri siler ve kilit bitene dek açılan her şeyi kapatmayı sürdürür. Limitten sonra değil, ondan önce belirlediğiniz bir çizgide harekete geçer ve ne yaptığını sade bir dille söyler.

Bir risk yöneticisinde ters giden şey nadiren eksik bir özelliktir. Ters giden şey şunlardan biridir: geç tetiklenen bir limit, adının söylediğinden başka bir şey ifade eden bir ayar, girdileri düzenlemenin sessizce geri aldığı bir kilit ya da kimsenin dokunacağını beklemediği işlemlerin kapatılması. Bunların her birinin aşağıda sade bir cevabı var.

Kurulum

Bir prop firma challenge'ı için ya da kendi limitleriniz için önemli olan ayarlar şunlardır:

• Account size (hesap büyüklüğü): challenge büyüklüğü, örneğin 100000, ya da kendi limitlerinizi ölçmek için esas almak istediğiniz büyüklük. 0'da bırakırsanız ilk çalıştırmada bakiyenizi alır.
• Daily loss limit ve Overall loss limit: günlük zarar limitiniz ve maksimum drawdown'unuz. Loss limits are set in ayarı, hesap para biriminizde para ile yüzde arasında seçim yapmanızı sağlar: yüzde, hesap büyüklüğünün ya da, toplam limit takip eden (trailing) olduğunda, en yüksek noktanın yüzdesidir.
• Daily baseline (günlük referans noktası): günün drawdown'unun ölçüldüğü nokta. Gün başındaki bakiye, gün başındaki özsermaye (equity), bu ikisinden hangisi yüksekse o, ya da günün en yüksek özsermayesi; bu sonuncusu hiçbir zaman günün başlangıç bakiyesinin altından ölçmez.
• Daily reset hour (günlük sıfırlama saati): firmanızın gününün döndüğü saat, sunucu saatiyle.

Diğer her kural siz ayarlayana kadar kapalıdır. Toplam limit varsayılan olarak hesap büyüklüğünden ölçülür; bu, çoğu challenge'ın kullandığı sabit tabandır. Tek bir açılır liste onu bunun yerine, ulaşılan en yüksek özsermayeden ölçülen takip eden bir drawdown'a (trailing drawdown) çevirir; bu durumda yüzde, o en yüksek noktanın yüzdesi olur, yani hesap büyüdükçe o da büyür. Firmanızın takip eden limiti sabit bir tutarsa, o limiti para olarak ayarlayın.

Limitte harekete geçer. Sonradan rapor etmez.

• Varsayılan olarak bir limitin yüzde 90'ında harekete geçer ve 80'inde uyarır, ikisini de siz belirlersiniz. Bu pay, bir fiyat boşluğunu (gap) ya da yavaş bir gerçekleşmeyi, firmanızın çizgisine ulaşmadan önce karşılamak için vardır. Paydan büyük bir hareket yine de o çizgiyi geçebilir.
• Her semboldeki tüm pozisyonlar kapatılır ve her bekleyen emir silinir, en büyük riski taşıyandan başlayarak. Aracı kurumun reddettiği bir kapatma bir sonraki fiyatta yeniden gönderilir: fiyat kaynaklı bir retten hemen sonra, diğer her retten sonra ise en fazla 30 saniyelik bir bekleme geçtiğinde. Her deneme, aracı kurumun yanıtıyla birlikte kayda geçer.
• Kilit yürürlükteyken açılan her şey, belirdiği anda kapatılır, MetaTrader araç ekli olarak çalıştığı sürece her tikte ve her saniye kontrol edilir; ister elinizden, ister telefonunuzdan, ister başka bir programdan gelmiş olsun.
• Zararlar, bir özsermaye koruyucusunun (equity protector) yaptığı gibi özsermaye üzerinden ölçülür; böylece yüzen zarar, çoğu firmanın saydığı şekilde sayılır. Aracı kurumunuzun eklediği kredi hesaba katılmaz, böylece bir zararı asla gizleyemez.
• Günlük kilit, günlük sıfırlamada biter. Toplam kilit ise siz kaldırılmasını isteyene, özsermayeniz ölçüldüğü noktaya geri dönene ya da o limiti kapatmanız geçerli olana kadar yürürlükte kalır.

Gün, o sırada MetaTrader kapalı olsa bile sıfırlamasından itibaren ölçülür. Araç sıfırlamadan sonra başlatılırsa, hesabın o zamandan beri kaydettiği her şey, gece gerçekleşen bir stop dahil, bugünün limitine sayılır; tıpkı araç çalışıyor olsaydı sayılacağı gibi. Özsermayeye dayalı bir günlük referans noktasıyla, sıfırlama anında açık olan işlemler grafik geçmişinden okunan o anın fiyatlarıyla değerlenir; bu işlemlerden MetaTrader kapalıyken kapanmış olanlar da buna dahildir. Sıfırlama anındaki bir fiyat bir dakika içinde okunamazsa, bunu Uzmanlar günlüğünde belirtir ve günü, işlemlerin araç başladığı andaki durumundan, sıfırlama anının fiyatları olmadan ölçer.

Yerinde duran bir kilit

• MetaTrader'ı yeniden başlatmak onu kaldırmaz, aracın grafikten çıkarılıp yeniden eklenmesi de kaldırmaz. Kilit bu MetaTrader'da hesap numarası (login) altında saklanır; böylece bir hesaptaki kilit sizinle birlikte başka bir hesaba geçmez.
• Girdileri düzenlemek onu geri almaz. Daha sıkı bir zarar limiti hemen uygulanır. Daha gevşek olanı, bir limiti kapatmak da dahil, bir sonraki günlük sıfırlamayı ya da sizin istediğiniz bir kilit kaldırmayı bekler ve Uzmanlar günlüğü bunu söyler. Kapatılan bir toplam limit, bu değişiklik geçerli olduğunda kilidini de beraberinde götürür.
• Aynısı her gün sayılan iki kural, Watch only ve hesap büyüklüğü için de geçerlidir; hesap büyüklüğünde, toplam limit varsayılan olduğu gibi hesap büyüklüğünden ölçülürken daha sıkı olan rakam büyük olandır, çünkü bu, harekete geçtiği çizgiyi yükseltir; aksi halde küçük olandır. Yeni bir hesap büyüklüğü, zarar limitlerinin altında devreye girmeyi reddettiği bir büyüklüğün yerini almadıkça, günlük limite bir sonraki sıfırlamadan ya da bir kilit kaldırmadan itibaren yansır; bir zarar limiti açıkken daha büyük bir büyüklük, işlem başına riske de o zaman yansır. İşlem başına kurallarda yeni bir değer hemen geçerli olur.
• Aracın kabul edemeyeceği bir ayar, örneğin harekete geçme çizgisine eşit ya da onun üzerinde ayarlanmış bir uyarı, onu durdurur: MetaTrader onu grafikten çıkarır ve nedenini söyler, varsayılan olarak bir açılır pencerede ve her zaman Uzmanlar günlüğünde. Kabul ettiği ayarlarla yeniden ekleyene kadar hiçbir şey uygulanmaz ve zaten yürürlükte olan bir kilit korunur.
• Kilidi kaldırmak bir istektir, bir anahtar değil. Ask to clear a tripped lock (tetiklenmiş bir kilidin kaldırılmasını iste) ayarını true yapın; istek, 30 dakika sonra hâlâ true ise o zaman geçerli olur; iptal etmek için ondan önce geri alın. Geçerli olduğunda, ayarlar penceresi hesap büyüklüğü dahil girildiği gibi uygulanır; yalnızca Daily reset hour ve gün başında okunan bir Daily baseline bir sonraki sıfırlamayı bekler; zaten olmuş olan ise sayılmaya devam eder. Böylece gerçek kayıpların tetiklediği bir kilit hemen yeniden tetiklenir, yanlış bir ayarın tetiklediği bir kilit ise ayar düzeltildiğinde kalkmış olarak kalır. Sonra ayarı false'a geri alın: true bırakılırsa yeniden istekte bulunamaz ve denerseniz bunu söyler.

Her işlem için kurallar, kim açmış olursa olsun

Her biri siz ayarlayana kadar kapalıdır. Her grubun kendi eylemi vardır, işlemi kapatmak ya da yalnızca uyarmak; stopsuz bir işleme ayrıca bir stop da verilebilir.

• Most one trade may risk, by its stop. Yani tek bir işlemin, stopuna göre riske atabileceği en fazla tutar. Bu, stop gerçekleşirse kaybedilecek paradır; açılış fiyatından ölçülür ve hesap büyüklüğünün yüzdesi olarak, ya da iki zarar limiti de kapalıysa ve bir büyüklük girilmemişse bakiyenin yüzdesi olarak ifade edilir. İşlem belirdiğinde, stopu ya da büyüklüğü her değiştiğinde tekrar ve MetaTrader yeniden başladığında ya da araç yeniden eklendiğinde baştan değerlendirilir, zarar zaten gerçekleştikten sonra değil.
• Zarar durdur (stop loss) olmayan bir işlem. İzin verdiğiniz saniye sayısından sonra ya risk limitinde bir zarar durdur ekler (bunun için Most one trade may risk ayarlanmış olmalıdır) ve kâr al (take profit) seviyesini korur, ya işlemi kapatır ya da uyarır. Fiyat o stopun konacağı yeri çoktan geçmişse, hemen gerçekleşecek bir stop koymak yerine işlemi kapatır.
• Symbols allowed. Yani izin verilen semboller. Başka herhangi bir semboldeki bir işleme karşı harekete geçer. Listede aracı kurumunuzda bulunmayan bir sembol varsa, araç başlamaz ve bir açılır pencere o sembolü adıyla belirtir; böylece araç, kastettiğiniz semboldeki her işlemi kapatacak şekilde çalışır halde bırakılmaz.
• Most open positions, and most lots open in total. Yani aynı anda en fazla açık pozisyon ve toplamda en fazla açık lot. En yenisine karşı harekete geçer: lot sınırı için en yeni işleme, netting bir hesapta ise pozisyon sayısı sınırı için en yeni pozisyonun tamamına.
• Most trades per day, and a stop for the day after a number of losses in a row, yani günde en fazla işlem ve art arda belirli sayıda kayıptan sonra gün için durma: aşırı işleme (overtrading) karşı iki kural, swap, komisyon ve ücretler dahil sayılır. Yalnızca bir limite ulaşıldıktan sonra açılan işlemlere karşı harekete geçer.

Zaten açık olanı kapatmaz

Zaten açık işlemleri olan bir hesaba eklerseniz, bu işlemler için işlem başına kurallar kapsamında uyarı verilir, bu kurallarla asla kapatılmazlar. Zarar limitleri farklıdır ve bunu söyler: devreye girdikleri andan itibaren hesaptaki her işlemi kapsarlar, çünkü bazı işlemleri görmezden gelen bir limit, limit olmazdı.

MetaTrader'ı gece kapatmak ya da Windows'un bilgisayarı yeniden başlatması, hangi işlemleri denetlediğini değiştirmez. Onu sıfırdan başlatan tek şey, aracın grafiğinden çıkarılıp daha sonraki bir gün yeniden eklenmesidir ve bunun ne zaman olduğunu Uzmanlar günlüğü söyler.

Diğer EA'larınızın yanında

MetaTrader grafik başına tek bir Uzman Danışman çalıştırır; bu yüzden bu araç kendine ait bir grafiğe konur ve diğer EA'larınız kendi grafiklerini korur. Onların işlemlerini de diğer tüm işlemler gibi denetler: zarar limitleri onları çizgide kapatır ve etkinleştirdiğiniz bir kural onlara karşı da harekete geçer. Hiçbir şey muaf tutulamaz; bu yüzden bilerek zarar durdur kullanmadan işlem yapan bir EA'nın işlemlerine, o kuralı stop ekleyecek şekilde ayarlarsanız bir stop eklenir; bunun yerine kuralı uyaracak şekilde ayarlayın. Başka bir EA ile birlikte geriye dönük test (backtest) edilemez, çünkü Strateji Sınayıcı aynı anda tek bir program çalıştırır.

Başka bir program tekrar tekrar açtığında

• Kilit altında açılan bir işlem her seferinde kapatılır. Bir program, kilidin kapattığı bir işlemi aynı sembolde 15 dakika içinde yeniden açtığında, açılır pencere o programı sihirli numarası (magic number) ve yorumuyla adlandırır ve o sembolün grafiklerindeki Uzman Danışmanları listeler, çünkü MetaTrader'ın bir sihirli numarayı bir programla eşleştirmesinin hiçbir yolu yoktur. Bu açılır pencere ilk seferde ve sonrasında her beşinci seferde gelir, böylece döngüye girmiş bir EA sizi açılır pencerelere boğmaz. Her kapatma, sihirli numarası dahil, kayıttadır.
• Ya da MetaTrader'ı kapatabilir; bunu hesapta pozisyon kalmadığında yapar, böylece içinde çalışan programlar siz onu yeniden açana kadar durur. Telefonunuzdan ya da başka bir terminalden gelen işlemleri durduramaz ve MetaTrader kapalıyken bunları hiçbir şey kapatmaz. Varsayılan olarak kapalıdır ve bir MQL5 VPS'te bunu asla yapmaz, çünkü orada MetaTrader'ı yeniden açacak hiçbir şey olmazdı. Sonrasında hiçbir şey yeniden başlatılmaz ya da geri yüklenmez: grafikleriniz ve diğer EA'larınız bıraktığınız gibidir ve döndüğünüzde kilit hâlâ yürürlüktedir.

Para yatırma, para çekme ve kredi

• Para yatırma bir kazanç değildir ve fazladan pay kazandırmaz. Hesap büyüklüğü bir para yatırmayı takip ederek asla yükselmez.
• Para çekme zarar sayılmaz. Çekilen tutar önce kârdan, yani yatırdıklarınızın üzerindeki kısımdan, sonra yatırdıklarınızdan düşülür ve hesap büyüklüğü yalnızca bakiyeyi onun altına indiren kısım kadar aşağı iner.
• Kredi, ölçtüğü özsermayeye dahil edilmez.
• Bakiye değişir ve işlem geçmişi okunamazsa, limitler tahmin yürütmek yerine beklemeye geçer ve kart Paused (duraklatıldı) der. Zaten yürürlükte olan bir kilit duraklatılmaz: açılanları kapatmaya devam eder ve kart Locked (kilitli) der.

Bir hatada devreye girmeyi reddeder

Bir hesapta ilk kez çalıştığında, harekete geçtiği çizgiyi zaten geçmiş bir zarar limiti devreye girmez: hiçbir şey kapatılmaz, kart Not armed (devrede değil) der ve nedenini Uzmanlar günlüğü söyler. O zarar çizginin altına geri döndüğünde limit devreye girer, günlük limit en geç bir sonraki günlük sıfırlamada; o zamana kadar hesabı korumaz. Diğer limit her zamanki gibi devreye girer. Daha önce çalıştığı bir hesapta, araç kapalıyken alınan bir zarar yine sayılır ve araç yeniden eklenir eklenmez ona göre harekete geçer. Toplam limit açıkken ve varsayılan olduğu gibi hesap büyüklüğünden ölçülürken, fazladan bir sıfırla girilmiş bir hesap büyüklüğü reddedilir ve kart Check the account size (hesap büyüklüğünü kontrol edin) der, bir kilit yürürlükte değilse; reddedilen büyüklük durdukça da iki limitten hiçbiri devreye girmez. Bir kilit kaldırmanın yürürlüğe koyduğu bir büyüklük ise reddedilmez: kilit yeniden tetiklenir ve düzeltilmiş bir rakam bir sonraki kilit kaldırmayla geçerli olur. Takip eden (trailing) bir toplam limitte ya da toplam limit kapalıyken fazladan bir sıfır yakalanmaz ve geçerli olduğunda, yüzde olarak ayarlanmış her limiti on kat genişletir. Bir zarar limiti açıkken kart ölçtüğü hesap büyüklüğünü gösterir; böylece fazladan sıfırı olan bir büyüklük gözünüzün önündedir.

Yaptığı her şeyin kaydı

• MQL5\Files klasöründe, her hesap numarası (login) için bir CSV dosyası: sunucu ve yerel saat, kural, bilet (ticket), sembol, yön, hacim, sihirli numara, fiyat, aracı kurumun yanıt kodu ile sonucu ve bir not. Aracın yaptıklarını kaydeder; uyarılar Uzmanlar günlüğünde kalır.
• Her satır kendi başına açılır, yazılır ve kapatılır; böylece bir çökme, önceden yazılmış hiçbir şeyi kaybettirmez.
• Excel ya da başka bir program dosyayı açık tutuyorsa, satırlar yanındaki bir dosyada bekler ve dosya serbest kalınca sırayla ona yazılır. MetaTrader önce kapanırsa satırlar saklanır ve araç bir sonraki başladığında yazılır.

Netting ve hedging

İkisi de. Netting bir hesapta bir pozisyona yapılan her ekleme, kendi büyüklüğü ve zamanıyla ayrı bir işlem olarak değerlendirilir ve bir kural yalnızca onu ihlal eden hacmi kapatır. Sembolün maksimum lotundan büyük bir pozisyon, reddedilmek yerine parçalar halinde kapatılır.

Watch only

Tek bir ayar her kuralı bir uyarıya çevirir: uyarı verir, hiçbir şey kapatmaz ve kart Reached (ulaşıldı) der, Locked (kilitli) demez. Çalışan bir araçta etkinleştirildiğinde gevşetme sayılır: işlem başına kurallar hemen değişir, ama zarar limitleri ve her gün sayılan kurallar, siz geçiş yaptıktan sonra ilk kez ulaşılan bir limit de dahil, bir sonraki günlük sıfırlamaya kadar kapatmaya devam eder.

Kart

• Room before it acts (harekete geçmeden önce kalan pay), hesap para biriminizde, hangi limit daha yakınsa ona kadar. İzlenecek sayı budur.
• Günlük ve toplam zarar, her biri bir çubuk, harekete geçtiği yerde bir işaret ve durumuyla: Clear (sorun yok), Near the limit (limite yakın), Reached (ulaşıldı), Locked (kilitli) ya da Not armed (devrede değil).
• Hesap büyüklüğü ve nereden geldiği: as typed (girildiği gibi), from the balance (bakiyeden) ya da after a withdrawal (bir para çekme sonrasında).
• Etkinleştirdiğiniz kurallar için bugünkü işlemler, üst üste kayıplar, açık pozisyonlar ve açık lotlar.
• Yaptığı son şey ve nedeni.
• İstediğiniz yere sürükleyin, yerinde sabitleyin ya da girdilerden bir köşeye hizalayın.

Uyarılar sesli bir açılır pencere, MetaTrader uygulamasına bir anlık bildirim ve bir e-posta olarak gelir; her biri açılıp kapatılabilir. Anlık bildirim ve e-postanın önce MetaTrader'ın kendi Seçenekler penceresinde ayarlanması gerekir.

MT5 ve MT4

Her iki platform da tek bir dosyadan derlenir: aynı sürüm, aynı adlara ve varsayılan değerlere sahip aynı ayarlar, aynı kart, aynı kurallar. Bu ilan MetaTrader 5 sürümüdür. MetaTrader 4 sürümü ayrı olarak listelenir ve onun sayfası, MetaTrader 4'ün kendisinin nerede fark yarattığını söyler: bir işlemi kimin açtığına dair neyi kaydettiği, kısmi bir kapatmanın geride ne bıraktığı ve bir programa ne kadar geçmiş verdiği.

Demo hakkında, açıkça

Bu pazarda ücretli bir ürünün demosu yalnızca Strateji Sınayıcı'da çalışır; işlem açmayan bir aracın orada gösterecek hiçbir şeyi olmazdı. Bu yüzden görsel bir testte kendi işlemlerini açar, her seferinde bir adım; her biri etkinleştirdiğiniz bir kuralı ihlal edecek şekilde kurgulanmıştır ve kart o kuralın harekete geçtiğini gösterir. Kutudan çıktığı haliyle yalnızca iki zarar limiti açıktır, bu yüzden başlamadan önce izlemek istediğiniz kuralları etkinleştirin. İşlemleri "TFX demo" ile başlayan bir yorum taşır. Bir zarar limiti tetiklendikten sonra kilit altında bir işlem daha açar, böylece onun da hemen kapatıldığını görürsünüz.

Uyarılar sınayıcıda hiç iletilmez; bunun yerine her olayı kart ve kayıt gösterir. Sınayıcıda yaptığı ve başka hiçbir yerde yapmadığı tek şey: netting bir hesapta, mevduatı 2000'in altında olan GÖRSEL OLMAYAN bir çalıştırmada (bu pazarın otomatik doğrulayıcısının kullandığı kurulum budur), doğrulayıcı alım satım işlemlerini görebilsin diye minimum lotluk örnek işlemler açar ve o çalıştırmada hiçbir şey uygulamaz. Bunu Günlük sekmesinde belirtir; netting bir hesapta küçük bir mevduatla kendi görsel olmayan geriye dönük testinizi çalıştırmadan önce bunu bilmeye değer, çünkü bu aynı yapıdır. Görsel bir çalıştırma demodur ve diğer her çalıştırma kuralları uygular. Strateji Sınayıcı dışında asla işlem açmaz.

Ne değildir

Bir işlem yöneticisi değildir: break-even yok, iz süren stop yok, kısmi kâr alma yok, giriş yok ve sinyal yok. Trade Manager adlı aracımız bunları yapar, kendi grafiğinin sembolündeki işlemler için. Bu araç ise hesaptaki her işlemi tek bir grafikten denetler ve bir işleme yaptığı şeyler yalnızca onu kapatmak ya da ona bir stop vermektir.

Yalnızca bir izleme aracı da değildir. Automated Trading Journal adlı aracımız iki zarar limitinize kalan payı gösterir ve hiçbir işleme dokunmaz. Bu araç ise onlara göre harekete geçer.

Bilmekte fayda var

• Tek bir grafiğe koyun. Tek bir kopya tüm hesabı denetler; ikinci bir kopya aynı işlemlere karşı harekete geçerdi.
• Hiçbir şey bir programı ya da bir sembolü zarar limitlerinden muaf tutmaz. Bir işlem hesaptaysa, limitler onu kapsar.
• Günlük sıfırlama saati değiştirilebilir; bir değişiklik bir günü uzatabilir ama asla kısaltamaz.

Bana ihtiyacınız olursa cevap veririm

Yorumlardan ya da MQL5 mesajıyla sorun; cevabı bir destek masasından değil, benden alırsınız. Bir şey bozuksa bunu bilmek isterim ve bir hata bildirimi geçici bir çözüm yerine bir düzeltme alır.

Limitlerinizi zaten biliyorsunuz. Bu araç onları uygular ve size tam olarak ne yaptığını söyler.