RavenQuant Daybreak EA for SP500

Asesor experto automatizado de ruptura de volatilidad intradía para el US500 (S&P 500) en MetaTrader 5. Versión de producción 4.

Documentación (manual): en el manual se incluyen la configuración completa, el archivo de ajustes preestablecidos, los datos del VIX, ejemplos de horarios de los brókers y la referencia de parámetros. Esta página es solo una breve descripción general del producto.

Descripción general

RavenQuant Daybreak es un sistema de negociación basado en reglas para el US500. Opera las rupturas del rango de apertura en ambas direcciones, con un stop loss fijo en cada posición y un tamaño de posición basado en el riesgo, con capitalización opcional.

La versión 4 mantiene la mecánica central de las rupturas del rango de apertura y añade:

• Un cierre al final de la jornada más claro y un módulo opcional de reversión al final de la jornada.
• Filtro VIX: tras un repunte del VIX el día anterior, solo posiciones largas para ese día.
• Filtro Supertrend M15: solo se tienen en cuenta las rupturas que siguen la tendencia.
• Valores predeterminados actualizados para el take-profit fijo, la distancia de pirámide y el límite máximo de riesgo.

La lógica es totalmente mecánica: sin martingala, sin rejilla ni promedios a la baja. El riesgo se establece antes de cada entrada. El tamaño de la posición se ajusta a perfiles de riesgo seleccionables (incluido el «Extreme»), con un límite máximo de exposición independiente del bróker. La división de órdenes resulta útil cuando el lote máximo del bróker bloquearía, de otro modo, las cuentas más grandes. La sesión se define en hora de Nueva York y se convierte al reloj del servidor del bróker, incluyendo el horario de verano.

Rendimiento

Prueba retrospectiva histórica en el US500 con el motor de la versión 4, de junio de 2017 a junio de 2026 (unos 9 años, calidad de modelización del 98 %), depósito inicial de 10 000 $, perfil de riesgo medio (predeterminado de fábrica) con capitalización basada en el riesgo:

Los índices Sharpe y Sortino diarios personalizados se calculan a partir de la trayectoria diaria del capital (OnTester / sortino-recovery-sharpe.xml). El índice Sharpe integrado en MetaTrader no se ajusta bien a esta trayectoria del capital; es preferible utilizar las cifras personalizadas a la hora de realizar comparaciones.

El asesor experto se suministra con un perfil de riesgo medio. El nombre del archivo de configuración predefinida y los pasos para cargarlo se encuentran en el manual. La opción «Extreme» es opcional (aproximadamente 3,55 millones de dólares netos y una caída del capital de alrededor del 37 % en el barrido de perfiles de riesgo). Estas cifras corresponden a backtests históricos y no constituyen una garantía de resultados futuros (véase el aviso legal).

Todos los perfiles de riesgo (v4)

Cómo empezar

1. Carga el archivo de configuración predefinida «Medium» (el nombre del archivo y la ubicación de descarga figuran en el manual) a través de Strategy Tester / Entradas del Asesor Experto → Cargar.
2. Asigna RavenQuant Daybreak US500 a un gráfico del US500 (intervalo de tiempo M15 o inferior).
3. Si se utiliza el filtro VIX en tiempo real: autoriza las URL de WebRequest necesarias (que figuran en el manual) antes de la migración al VPS de MetaTrader.
4. Si se realiza un backtest con el VIX activado: coloca el archivo CSV diario del VIX en MQL5/Files tal y como se describe en el manual.
5. Configura la hora del bróker (consulta «Configuración») y confirma la ventana de sesión en el panel del gráfico.
6. Elige un perfil de riesgo (el predeterminado es «Medio») y, a ser posible, ejecútalo en un VPS cercano al servidor del bróker.

Nota sobre la sesión: la configuración predeterminada está orientada a un bróker típico de la zona horaria de Europa del Este (GMT+2 en invierno). Los brókeres difieren en cuanto a la hora del servidor y el horario de verano, por lo que es posible que tengas que ajustar la diferencia horaria con respecto a GMT en invierno o utilizar el modo «Hora del servidor»; a continuación, confirma la ventana en el panel. En el manual se incluyen ejemplos específicos para cada bróker.

Filtro VIX

En entorno real y de demostración: con el filtro activado, el asesor experto descarga el VIX diario a través de WebRequest (fuentes principal y alternativa). Las URL exactas que hay que habilitar en Herramientas → Opciones → Asesores expertos se encuentran en el manual. Si el VIX está desactivado, no es necesario utilizar WebRequest.

Probador de estrategias: WebRequest no está disponible. Si el VIX está activado en una prueba retrospectiva, utilice un archivo CSV local con los datos diarios del VIX en MQL5/Archivos. El nombre del archivo, la fuente y los pasos para su ubicación se indican en el manual. Si el VIX está desactivado, no se necesita ningún archivo CSV.

Configuración

Hora del bróker: introduce las horas de sesión en Nueva York (hora del Este) y configura la diferencia horaria de invierno del bróker con respecto al GMT; o bien, si el reloj del bróker ya está en la hora de Nueva York, utiliza el modo «Hora del servidor» e introduce las horas directamente. En el manual encontrarás ejemplos completos.

Ejemplo de configuración horaria (según el reloj del servidor del bróker)

La sesión se define en Nueva York (hora del Este). El asesor experto la convierte a la hora del reloj del servidor del bróker —la hora que aparece en la Ventana de Mercado de MetaTrader, no la de tu país de residencia—. Siempre se introducen las horas en hora del Este (09:00 / 10:00 / 15:30); la conversión es automática.

Para la diferencia horaria, solo importa la hora del servidor del bróker. Ejemplo: si vives en España pero el servidor del bróker está en la zona horaria de Europa del Este / GMT+2, utiliza la diferencia horaria 2, no la fila de Europa Central. Para calcular la diferencia horaria, abre «Market Watch», compara la hora del servidor con la UTC y redondea a la hora completa; si la medida corresponde al horario de verano, resta 1 para obtener la diferencia horaria de invierno. A continuación, confirma la ventana en el panel del gráfico.

Configuración recomendada (US500 v4)

Perfil predeterminado «Medium» (también disponible como archivo preconfigurado; consulta el manual):

Puntos clave

Lógica de stop loss y take profit fijos en cada operación. Sin grid ni martingala. Filtros opcionales VIX y M15 Supertrend. División automática de órdenes cuando el lote máximo del bróker bloquearía el tamaño de la operación. Los perfiles de riesgo seleccionables controlan la exposición y la caída máxima. Se puede utilizar en saldos más reducidos con perfiles de bajo riesgo o lote fijo, y se adapta al tamaño de la cuenta.

Aviso sobre riesgos. *Las cifras de rendimiento son resultados hipotéticos obtenidos a partir de backtests históricos (US500, junio de 2017 – junio de 2026, calidad de modelización del 98 %, depósito inicial de 10 000 $, capitalización basada en el riesgo). No representan operaciones reales y se obtuvieron con la ventaja de la retrospectiva. El rendimiento pasado y simulado no es indicativo de resultados futuros. Los perfiles de riesgo más elevados aumentan tanto el crecimiento como las caídas. La negociación de productos apalancados, como los contratos por diferencia y los índices, conlleva un alto nivel de riesgo. RavenQuant Daybreak es una herramienta de negociación, no un asesoramiento financiero ni una garantía de beneficios. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.

RavenQuant Daybreak US500 v4 — Ruptura de la volatilidad intradía — MetaTrader 5 — (c) 2026 RavenQuant