SomaOil

SomaOil es un asesor experto de múltiples estrategias para MetaTrader 5, creado exclusivamente para el petróleo crudo WTI (XTIUSD). Un gráfico, un EA, 20 estrategias independientes que se ejecutan juntas como una única cartera diversificada.

Live Signal v1.0

Live Signal v2.0 - Conservative

Para que sea accesible en el lanzamiento, utilizo un modelo de precios transparente y ajustado gradualmente:

• Precio de lanzamiento: 100 USD (48 horas)
• A partir del lunes el precio sube 100 USD por cada 10 copias vendidas
• El precio sube como máximo una vez al día, aunque se vendan más de 10 copias el mismo día

Los primeros compradores fijan el precio más favorable durante toda la vida útil del producto.

Concepto

En lugar de ejecutar una única configuración que tiende a adaptarse a un régimen de mercado limitado, SomaOil se envía con un conjunto seleccionado de 20 estrategias preajustadas que se ejecutan en paralelo bajo un único EA en un único gráfico WTI.

Cada estrategia tiene su propio número mágico, comentario, período de tiempo, parámetros de detección de cambios, salidas, distancias de noticias y pasos del lote. Comparten el mismo motor de ejecución pero operan de forma independiente, por lo que obtienes una diversificación genuina entre marcos temporales y amplitud de ruptura sin tener que gestionar docenas de gráficos.

Creación de cartera

Ejecuté optimizaciones en dos rangos complementarios en la muestra, cada uno con la misma cuadrícula de parámetros:

• 5 grupos de plazos: D1, H12, H8, H4, H1
• Tres variantes de amplitud de ruptura:
• V1 Amplio: swings más amplios, menos configuraciones pero más fuertes;
• V2 Media: frecuencia de configuración equilibrada;
• V3 Estrecho: swings más cerrados, configuraciones más frecuentes.
• Todos ellos fueron optimizados por retorno/reducción:
• Primero por Devolución/Saldo DD
• Luego por Rentabilidad / Equidad DD

Los dos rangos de optimización y sus ventanas fuera de muestra fueron:

• Res1 — En muestra: 2018.10.10–2024.10.10 | OOS: 2024.10.10–2026.06.26
• Res2 — En muestra: 2020.06.26–2026.06.26 | OOS: 2018.10.10–2020.06.26

Res1 y Res2 son mitades complementarias del mismo historial, por lo que cada rango valida al otro fuera de la muestra. W2 OOS (2018–2020) se encuentra dentro de W1 IS, y W1 OOS (2024–2026) se encuentra dentro de W2 IS: el mismo patrón Res1/Res2 con validación cruzada utilizado para SomaBTC, anclado a disponible Historial de XTIUSD desde el 10.10.2018.

Esta combinación de plazo x amplitud x rango de optimización es lo que produce la diversificación. Diferentes estrategias se activan en diferentes regímenes de volatilidad, por lo que la curva de acciones no depende de un comportamiento único del mercado.

Luego se filtró cada estrategia candidata:

• Si las estrategias se correlacionaban demasiado con otra estrategia restante, se eliminaban.
• Si una estrategia no coincidía con los ticks reales o no superaba su ventana fuera de muestra, se eliminaba.
• Todas las optimizaciones se realizaron con el cierre de operaciones del viernes habilitado, lo que eliminó la optimización basada en brechas riesgosas del fin de semana.

Entonces, después de eso, solo sobrevivieron 20 estrategias: 7 de Res1 y 13 de Res2.

Portafolio final por rango de optimización y plazo de oscilación:

• Res1 (7): 1 D1, 1 H12, 2 H4, 3 H1
• Res2 (13): 2 D1, 4 H12, 2 H8, 4 H4, 1 H1
• Total (20): 3 D1, 5 H12, 2 H8, 6 H4, 4 H1

Y como último paso, cada tamaño de lote de estrategia fue establecido por un optimizador de cartera patentado de Python que encontró la mejor combinación de retorno/capital DD (con límites opcionales de DD por estrategia). Las estrategias que se correlacionan más en DD reciben asignaciones más pequeñas y las estrategias que aportan más valor reciben una asignación de lote más grande. El EA se envía con cuatro ajustes preestablecidos de asignación de lotes integrados; consulte los niveles de riesgo de la cartera a continuación.

Niveles de riesgo de cartera

ElSomaOilPortfolioLa entrada selecciona uno de los cuatro ajustes preestablecidos incorporados. Los cuatro ejecutan elmismas 20 estrategias; solo la estrategia porLotPerBalance_steplos valores cambian. Utilice un equilibrio de tamaño fijo a través de ManualBalanceForLotSizing cuando desee resultados comparables entre cuentas; escale el riesgo con el tamaño de la cuenta utilizando los datos habituales de tamaño de lote.

• V2.1 - Conservador - Equilibrado por capital(predeterminado): nivel de riesgo de acciones más bajo: DD.
• V2.2 - Medio - Equilibrado por patrimonio— nivel de riesgo de renta variable media-DD.
• V2.3 - Alto Riesgo - Equilibrado por patrimonio— nivel de riesgo de acciones más alto: DD.
• V1.0 - Equilibrado por balanza— Asignación de lotes de saldo anterior-DD (pasos integrados por estrategia). Se conserva para pruebas de comparación/paridad; no equidad-DD reequilibrado.

V2.1 / V2.2 / V2.3son carteras equilibradas de renta variable-DD.V1.0Mantiene los pasos del lote anterior balance-DD y se conserva para pruebas de comparación/paridad.

numeros magicos

Cada estrategia utiliza un número mágico único de 8 dígitos para que MetaTrader pueda diferenciar sus operaciones de otras EAs u órdenes manuales. Verá la magia en cada orden y posición, y en el comentario de la estrategia (por ejemplo, SomaOil #1 81241201).

Los dígitos no son aleatorios: codifican cuál es la estrategia:

• 1er dígito: familia EA (8 = SomaOil)
• 2do dígito: rango de optimización (1 = Res1, 2 = Res2)
• 3.º a 4.º dígitos: período de oscilación en horas (01 H1, 04 H4, 08 H8, 12 H12, 24 D1)
• 5.° dígito: amplitud de ruptura (1 amplio, 2 mediano, 3 estrecho)
• Sexto dígito: objetivo de optimización (1 saldo DD, 2 acciones DD)
• Dígitos 7.º a 8.º: archivo de configuración original ID del lote de investigación

Ejemplo: magic 81241201 se lee como SomaOil · Res1 · D1 · Amplio · Equity DD · set #01.

Esto facilita identificar qué estrategia abrió una operación en la terminal o en el historial de su cuenta, sin abrir la configuración de EA.

Riesgo y tamaño del lote.

Hay dos modos de tamaño disponibles:

• Tamaño de lote manual: lotes fijos por operación
• Lote por paso de saldo: dimensionamiento automático basado en el capital de la cuenta, escalado por estrategia

Los controles adicionales le permiten ajustar el perfil de riesgo:

• Multiplicador de riesgo global además del lote calculado
• Límite de lote EA opcional medianteMaxLots( 0 predeterminado = ilimitado por EA; especificaciones del corredor solamente); establecer > 0 para un máximo estricto
• Elija saldo o equidad como base de tamaño
• Modo OnlyUp: los lotes aumentan con el capital máximo pero nunca bajan durante las reducciones comerciales; los retiros reducen el pico de tamaño y los depósitos lo aumentan (ambos desencadenan una sincronización máxima inmediata y un reequilibrio de lote pendiente). Al iniciarse, el EA genera el pico histórico del historial reciente de operaciones cerradas (retrospectiva configurable), por lo que la línea de base del OnlyUp es significativa desde el primer tick en lugar de restablecerse en cada reinicio.
• Selector de moneda base (USD, EUR, GBP, HKD, SGD o un par personalizado) para un tamaño correcto en cuentas que no sean USD
• Tamaño de lote independiente del corredor: normalización basada en dinero a través de OrderCalcProfit (referencia de referencia 1000) para una exposición comparable entre corredores y cuentas cent/no USD; muestra el tableroNorma de contrato
• Protección de llamada de margen (activada de forma predeterminada): antes de realizar órdenes, el EA trata los límites/stops pendientes existentes en el mismo lado como si ya necesitaran su margen de orden de mercado, por lo que el margen libre no se compromete en exceso cuando el corredor reserva poco en pendientes; también puede recortar el tamaño de lote calculado para que, en el peor de los casos, los pedidos simultáneos del mismo lado se mantengan dentro de un presupuesto de margen vinculado a su base de tamaño. Apague solo si controla completamente el apalancamiento y el espacio libre.

Filtro de noticias

SomaOil incluye un calendario de noticias US integrado que cubre tres tipos de eventos de alto impacto:

• NFP — Nóminas no agrícolas
• CPI — Índice de precios al consumidor
• IR / FOMC: decisiones sobre tipos de interés del banco central

Alrededor de cada evento, el EA puede bloquear de forma independiente nuevas entradas, cancelar órdenes pendientes existentes y cerrar posiciones abiertas. Cada estrategia tiene sus propios minutos antes y minutos después, por lo que la protección de noticias se ajusta por estrategia en lugar de aplicarse globalmente.

El corredor GMT se puede configurar manualmente o detectar automáticamente, por lo que las ventanas de noticias siempre se alinean con la hora del corredor, incluso durante los cambios de horario de verano. El clasificador se ajusta para excluir falsos positivos comunes, como los discursos/minutas de ADP sobre empleo no agrícola y FOMC.

Ventana de negociación

Una ventana opcional de apertura de lunes/cierre de viernes le permite evitar los intervalos de fin de semana. Puede elegir si eliminar también las órdenes pendientes o abrir posiciones fuera de la ventana de negociación.

Varias estrategias también utilizan una ventana de sesión diaria incorporada (horas de inicio/finalización por estrategia) para evitar períodos de baja liquidez. Estos son parte del valor preestablecido de la cartera y no son entradas de usuario separadas.

La optimización se realizó con el cierre del viernes, que es una configuración predeterminada, por lo que no hay sobreoptimización en condiciones riesgosas de fin de semana.

Filtro de propagación

SomaOil puede evitar colocar órdenes pendientes de ruptura cuando el diferencial del corredor es demasiado amplio, algo importante en el petróleo crudo, donde los diferenciales se amplían en torno a renovaciones, noticias y baja liquidez.

El filtro se aplica asolo pedidos pendientes. Una vez que se abre una operación, la lógica de salida normal (SL, TP, seguimiento, punto de equilibrio) se ejecuta sin cambios.

Dos entradas globales controlan el comportamiento:

• MaxSpreadPips (por defecto 80) — spread máximo en puntos MT5 como se muestra en una cotización WTI de 3 dígitos (p. ej. 50 en Market Watch ≈ 0,050 de precio). Establezca 0 para desactivar el filtro por completo.
• RemovePendingSpreadSeconds(por defecto60) — después de que la propagación se mantenga por encima del límite durante tantos segundossin interrupción, las órdenes pendientes de esa estrategia se cancelan. Colocar0para mantener la puerta de colocación pero nunca eliminar automáticamente los pendientes de difusión.

Puerta de colocación— en la barra de tiempo de entrada de cada estrategia, si el diferencial es demasiado alto, EA no coloca nuevos pendientes y no actualiza los niveles. Los pendientes existentes se dejan en su lugar durante picos breves.

Eliminación sostenida-alta— si el diferencial permanece por encima del límite durante todo el período de gracia (el cronómetro se reinicia cuando cae por debajo del límite), las órdenes pendientes para esa estrategia se eliminan. Se pueden volver a colocar en una barra de entrada posterior cuando el diferencial se normalice.

El mismo valor de entrada funciona con símbolos de petróleo de 2 y 3 dígitos (normalización entre corredores). El límite de puntos efectivo también se escala por estrategia medianteDefaultValuey precio de referencia actual del petróleo, al igual que otras distancias de cartera.

Cumplimiento de la empresa de utilería

Se puede aplicar un desplazamiento de pips aleatorio opcional por operación a las entradas y salidas a través deMaxRandomizationPips. Esto le da a su cuenta niveles ligeramente diferentes a los de otros operadores que ejecutan el mismo EA, lo que resulta útil en cuentas con fondos y empresas de apoyo donde se pueden detectar patrones idénticos de copy-trading. Establezca el valor en cero para desactivarlo.

SomaOil también incluye una capa de cumplimiento opcional (desactivada de forma predeterminada): bloqueo máximo diario de DD, regla sin cobertura y límite de órdenes pendientes. VerEnablePropFirmCompliancey entradas relacionadas a continuación.

Panel de control en el gráfico

SomaOil muestra un panel en vivo en el gráfico que muestra:

• Estado de licencia y cartera activa
• Base de dimensionamiento del lote, capital efectivo y factor de normalización del contrato
• Multiplicador de riesgo (con multiplicador efectivo cuando la protección de margen reduce el tamaño)
• Protección de margen ON/OFF con límite de lote activo por pedido y presupuesto de margen
• Advertencia de tapa por lado cuando la protección reduce el tamaño
• Órdenes pendientes y posiciones abiertas divididas por Compra/Venta
• P/L flotante y P/L cerrado de hoy
• Disposición de saldo y patrimonio, absoluta y porcentual
• Trading Cost: deslizamiento, swap y comisión para 1d / 7d / 30d / 90d / todo
• Profit/Loss cerrado de todo el tiempo
• Uso de órdenes pendientes y límites del bróker
• Spread actual y recuento de estrategias activas
• Siguientes y últimos eventos NFP, CPI y IR/FOMC

El panel se puede desactivar en el Probador de estrategias (DisableDashboardInTesting, predeterminado activado) o en gráficos en vivo/de demostración (DisableDashboardInLive, predeterminado desactivado).

Parámetros

Configuración de cartera

• SomaOilPortfolio-> selecciona uno de los cuatro ajustes preestablecidos de asignación de lotes integrados (las mismas 20 estrategias; solo cambios LotPerBalance_step). Por defecto: V2.1 Conservador (por capital). Consulte los niveles de riesgo de la cartera más arriba.
• StrategiesToRun-> números de estrategia basados ​​en 1 separados por comas para habilitar (predeterminado 1–20); útil para aislar un subconjunto

Anulaciones

• EnableMagicOverride-> cuando está activado, los números comerciales ID se asignan como OverrideMagicBase + índice de estrategia; cuando está desactivado (predeterminado), cada estrategia utiliza su ID incorporado
• OverrideMagicBase-> número inicial de transacción ID cuando la anulación mágica está habilitada
• EnableCommentOverride-> cuando está activado, todas las operaciones comparten un comentario; cuando está desactivado (predeterminado), cada estrategia mantiene la suya
• OverrideComment-> texto del comentario utilizado cuando la anulación de comentarios está habilitada

Dirección comercial

• AllowBuyTrades-> permitir operaciones largas y pendientes de compra
• AllowSellTrades-> permitir operaciones cortas y pendientes de venta

Dimensionamiento del lote

• LotsAdjustMinChangePercent-> % de cambio mínimo antes de que se actualice el tamaño del lote activo
• Riesgo-> ManualLotSize (StartLots fijo) o LotSizeStep (auto de capital)
• AdjustLotsizeToVariableValues-> recalcular lotes a medida que cambia el saldo o el capital
• StartLots-> lote fijo en modo manual, o referencia de piso en modo escalonado
• MaxLots-> límite de lote EA opcional; 0 = solo especificaciones del corredor
• UseEquity-> tamaño del capital en lugar del equilibrio
• OnlyUp-> los lotes aumentan con el capital máximo y nunca bajan durante las reducciones comerciales; los retiros reducen el pico y los depósitos lo aumentan
• RestorePeakFromHistory-> pico inicial de OnlyUp del historial reciente de operaciones cerradas al inicio
• RestorePeakLookbackDays-> días retroactivos para la restauración máxima (0 = todo el historial)
• ManualBalanceForLotSizing-> capital fijo para dimensionamiento cuando > 0
• RiskMultiplier-> multiplicador global en lote calculado
• MarginCallProtection-> margen de reserva para pendientes del mismo lado y límite del tamaño del lote al presupuesto de margen
• McpRiskMultiplier-> scales risk from the margin call protection lot size (1.0 = MCP default)
• BaseCurrency-> USD, EUR, GBP, HKD, SGD o personalizado para cuentas que no son USD
• CustomBaseCurrencyPair-> símbolo de corredor para conversión cuando BaseCurrency es personalizado

GMT

• Broker_GMT_OFFSET_Summer-> corredor manual GMT compensado en verano (horas)
• Broker_GMT_OFFSET_Winter-> corredor manual GMT compensado en invierno (horas)
• AutoGMT-> corredor de detección automática GMT (ignora las compensaciones manuales)

Filtros de noticias

• EnableNFP_Filter-> habilitar la ventana de protección NFP
• NFP_CloseOpenTrades-> cerrar posiciones abiertas antes de NFP
• NFP_ClosePendingOrders-> cancelar órdenes pendientes antes de NFP
• EnableIR_Filter-> habilitar ventana de protección IR / FOMC
• IR_CloseOpenTrades-> cerrar posiciones abiertas antes de IR
• IR_ClosePendingOrders-> cancelar órdenes pendientes antes de IR
• EnableCPI_Filter-> habilitar la ventana de protección CPI
• CPI_CloseOpenTrades-> cerrar posiciones abiertas antes de CPI
• CPI_ClosePendingOrders-> cancelar órdenes pendientes antes de CPI

Los minutos por estrategia antes y después de cada evento se integran en el portafolio, no en parámetros separados.

Horario de negociación

• UseTradingTimeZones-> hacer cumplir la ventana semanal de lunes a viernes
• KillPending-> cancelar órdenes pendientes fuera de la ventana
• KillOpen-> cerrar posiciones abiertas fuera de la ventana
• MondayOpenHour / MondayOpenMinute-> la ventana se abre el lunes a esta hora del corredor
• FridayCloseHour / FridayCloseMinute-> la ventana cierra el viernes a esta hora del corredor

Varias estrategias también utilizan una ventana de sesión diaria incorporada (horas de inicio/finalización por estrategia) como parte del valor preestablecido de la cartera. Estas no son entradas de usuario separadas.

Panel

• DisableDashboardInTesting-> ocultar el tablero en el gráfico en Strategy Tester (predeterminado activado)
• DisableDashboardInLive-> ocultar el panel de control en gráficos en vivo/de demostración (desactivado por defecto)
• DashboardUpdateSeconds-> intervalo de actualización del panel en segundos

Filtro de propagación

• MaxSpreadPips-> spread máximo en puntos MT5 (convención de 3 dígitos); escalado por estrategia DefaultValue; 0 = apagado
• RemovePendingSpreadSeconds-> eliminar pendientes después de que el spread se mantenga por encima del límite durante este tiempo (segundos); 0 = nunca eliminar

Cumplimiento de la empresa de utilería

Todas las entradas están predeterminadas en apagado/cero: impacto cero en el rendimiento cuando están deshabilitadas.

• MaxRandomizationPips-> compensación de entrada/salida de empresa prop; único frente a otros usuarios de EA (0 = desactivado)
• EnablePropFirmCompliance-> interruptor principal; debe ser cierto para que cualquier regla siguiente entre en vigor
• PF_MaxDailyDrawdownPercent-> pérdida máxima de capital diaria como % de la base diaria (0 = desactivado)
• PF_MaxDailyDrawdownMoney-> pérdida máxima de capital diaria en la moneda de la cuenta (0 = desactivado)
• PF_DailyResetHour-> hora del agente/servidor (0–23) cuando se restablece la ventana diaria
• PF_DailyLossBufferPercent-> colchón de seguridad antes del límite estricto (predeterminado 10%)
• PF_DisallowHedging-> bloquea entradas en direcciones opuestas; arrasa con pendientes opuestos
• PF_MaxTotalPendingOrders-> límite en el total de órdenes pendientes EA (0 = desactivado)

Configuración recomendada

• Símbolo: petróleo crudo WTI: adjunte el EA al gráfico de crudo US/WTI de su corredor. El mismo instrumento suele aparecer con distintos tickers; En nuestros terminales de prueba hemos visto: XTIUSD, USOUSD, USOUSD.s, WTI, SpotCrude. SomaOil acepta símbolos que comienzan con XTIUSD, USOUSD, USOIL, WTI, SpotCrude o CRUDE (los sufijos de intermediario como .s o m están bien); Si su corredor usa otro nombre, abra Market Watch y busque WTI, crudo, petróleo o USO para encontrar el gráfico coincidente.
• Plazo: cualquiera (el EA lee sus propios plazos internamente)
• Tipo de cuenta: Se recomienda la cuenta ECN / RAW-spread para spreads ajustados
• Utilice el capital de cuenta apropiado para el riesgo de incumplimiento. El tamaño de lote calculado no puede caer por debajo de 0,01 por operación, por lo que es posible que las cuentas más pequeñas no puedan reducir aún más el riesgo.
• VPS: recomendado para ejecución estable 24 horas al día, 5 días a la semana
• Agregar "https://servidor-de-licencias-ea. somatrade. organización" y "https://www. servidor de tiempo mundial. com/" para permitir URLs en MT5 (Herramientas - Opciones - Asesores Expertos)

Resumen

• 20 estrategias de ruptura preajustadas en un único gráfico WTI (XTIUSD)
• Cuatro ajustes preestablecidos de riesgo de cartera integrados (V2.1 Conservador / V2.2 Medio / V2.3 Alto Riesgo por equidad DD, más V1.0 por saldo DD)
• Dos rangos de optimización con OOS con validación cruzada, que abarcan el período 2018-2026
• Plazos: D1, H12, H8, H4 y H1
• Salidas en capas con punto de equilibrio y paradas finales
• Protección de noticias US integrada con filtrado de falsos positivos
• Filtro de diferencial opcional para órdenes pendientes (MaxSpreadPips + eliminación de máximos sostenidos)
• Aleatorización opcional de entrada/salida para la unicidad de la empresa de apoyo (MaxRandomizationPips)
• Modo de cumplimiento de empresa de apoyo opcional (máximo diario DD, sin cobertura, límite pendiente): desactivado de forma predeterminada
• Panel de control completo en vivo en el gráfico
• Lanzamiento transparente con precio escalonado: 100 USD de inicio, +100 USD por 10 copias, máximo una vez al día