RavenQuant Daybreak EA for SP500
- Experten
- Version: 6.0
- Aktualisiert: 7 Oktober 2026
- Aktivierungen: 5
Automatisierter Expert Advisor für Intraday-Volatilitäts-Breakouts für den US500 (S&P 500) auf MetaTrader 5. Produktionsversion 6.
Dokumentation (Handbuch) – Die vollständige Einrichtung, die Voreinstellungsdatei, VIX-Daten, Beispiele für Broker-Zeiten sowie eine Parameterübersicht finden Sie im Handbuch. Diese Seite enthält lediglich eine kurze Produktübersicht.
Übersicht
RavenQuant Daybreak ist ein regelbasiertes Handelssystem für den US500. Es handelt Breakouts aus der Eröffnungsspanne in beide Richtungen, mit einem festen Stop-Loss für jede Position und einer risikobasierten Positionsgröße mit optionaler Zinseszinsberechnung.
Version 6 behält den „Opening-Range-Breakout“ aus Version 4, den VIX-Filter und den M15-Supertrend bei und fügt einen H1-Combo-Fade hinzu. Wenn der Trade mindestens eine Stunde alt ist, die Richtung weiterhin günstig ist und die H1-Stärke seit dem Einstieg 25 % ihres Höchststands abgegeben hat, schließt der Expert Advisor die Position.
Die Logik ist vollständig mechanisch: kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down. Das Risiko wird vor jedem Einstieg festgelegt. Die Positionsgröße richtet sich nach wählbaren Risikoprofilen (einschließlich „Extreme“), mit einer brokerunabhängigen Obergrenze für das Engagement. Die Aufteilung von Orders hilft, wenn das maximale Lot des Brokers andernfalls größere Konten blockieren würde. Die Handelssitzung wird in New Yorker Zeit definiert und an die Uhrzeit des Broker-Servers angepasst, einschließlich Sommerzeit.
Performance – Medium v6 vs. Medium v4
Gleicher Test, US500, 1-Minuten-OHLC, 1. Januar 2017 – 29. September 2026, Anfangskapital 10.000 €, Profil „Medium“. v6 schließt beim H1-Combo-Fade (25 % Rückgabe). Bei v4 wird der Fade deaktiviert.
| Kennzahl | v4 Mittel | v6 Mittel |
|---|---|---|
| Gesamtnettogewinn* | 868.545 € | 927.863 |
| Endsaldo* | 878.545 | 937.863 |
| CAGR* | 58,3 % | 59,4 % |
| Gewinnfaktor* | 1,43 | 1,48 |
| Erwarteter Ertrag* | 445 € | 480 |
| Rückgewinnungsfaktor* | 9,8 | 12,8 |
| Maximaler Drawdown des Eigenkapitals* | 31,1 % | 10,68 % |
| Maximaler Drawdown des Guthabens* | 29,24 % | 21,72 % |
| Gesamtzahl der Trades* | 1.953 | 1.935 |
Der Expert Advisor wird auf Medium mit „Fade Flatten“, H1 und 25 % bereitgestellt. Diese Zahlen stammen aus historischen Backtests und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar (siehe Haftungsausschluss).
So fangen Sie an
- Laden Sie die Medium-Voreinstellungsdatei (Dateiname und Download-Ort finden Sie im Handbuch) über „Strategie-Tester / Expert-Advisor-Eingaben“ → „Laden“ ein.
- Verbinden Sie „RavenQuant Daybreak US500“ mit einem US500-Chart (Zeitrahmen M15 oder feiner).
- Falls der VIX-Filter im Live-Betrieb verwendet wird: Erlauben Sie die erforderlichen WebRequest-URLs (aufgelistet im Handbuch), bevor Sie auf den MetaTrader-VPS migrieren.
- Bei Backtesting mit aktiviertem VIX: Legen Sie die Datei „VIXCLS.csv“ wie im Handbuch beschrieben im Ordner „Terminal\Common\Files“ (gemeinsam für alle MT5-Installationen) ab.
- Stellen Sie die Broker-Zeit ein (siehe „Setup“) und bestätigen Sie das Sitzungsfenster im Chart-Panel.
- Wählen Sie ein Risikoprofil (Standard ist „Mittel“) und führen Sie den Test nach Möglichkeit auf einem VPS in der Nähe des Broker-Servers durch.
Hinweis zur Sitzung: Die Voreinstellung ist auf einen typischen Broker mit osteuropäischer Zeit (Winterzeit GMT+2) ausgerichtet. Da sich Broker hinsichtlich Serverzeit und Sommerzeit unterscheiden, müssen Sie möglicherweise den GMT-Offset für die Winterzeit anpassen oder den Modus „Serverzeit“ verwenden und anschließend das Fenster im Panel bestätigen. Beispiele für einzelne Broker finden Sie im Handbuch.
VIX-Filter
Live und Demo: Bei aktiviertem Filter lädt der Expert Advisor den täglichen VIX-Wert über WebRequest herunter (Primär- und Ausweichquelle). Die genauen URLs, die unter „Extras“ → „Optionen“ → „Expert Advisors“ zugelassen werden müssen, finden Sie im Handbuch. Ist der VIX deaktiviert, ist WebRequest nicht erforderlich.
Strategietester: WebRequest ist nicht verfügbar. Wenn der VIX in einem Backtest aktiviert ist, verwenden Sie eine lokale tägliche VIX-CSV-Datei im Verzeichnis „MQL5/Files“. Dateiname, Quelle und Schritte zum Ablegen der Datei finden Sie im Handbuch. Ist der VIX deaktiviert, wird keine CSV-Datei benötigt.
Einrichtung
| Element | Empfehlung |
|---|---|
| Symbol | US500 (S&P 500-Index-Differenzkontrakt) |
| Chart-Zeitrahmen | M15 oder feiner (der Expert Advisor verwendet seine eigenen internen Zeitrahmen) |
| Broker | Vorzugsweise provisionsfreies Konto; niedrige Spreads sind von Vorteil. Broker mit osteuropäischer Zeitzone passen häufig zu den Voreinstellungen. |
| Kontotyp | Hedging (erforderlich für die Aufteilung von Orders und Pyramiding; durch Netting werden diese zu einer Position zusammengefasst) |
| VPS | Empfohlen, vorzugsweise in der Nähe des Broker-Servers |
| Mindestguthaben | Nutzbar ab einigen hundert Dollar bei risikoarmen Profilen oder festen Lots; höhere Guthaben wachsen schneller. |
| Hebel | 1:100 oder höher (1:200–1:500 für Profile mit höherem Risiko bzw. „Extreme“-Profile) |
Broker-Zeit: Geben Sie die Handelszeiten in New York (Eastern Time) ein und legen Sie den Winter-GMT-Offset des Brokers fest – oder verwenden Sie, falls die Broker-Uhr bereits auf New Yorker Zeit eingestellt ist, den Modus „Serverzeit“ und geben Sie die Stunden direkt ein. Ausführliche Beispiele finden Sie im Handbuch.
Beispiel für eine Zeitkonfiguration (basierend auf der Uhr des Broker-Servers)
Die Handelssitzung ist in New York (Eastern Time) definiert. Der Expert Advisor rechnet sie auf die Uhrzeit des Broker-Servers um – also auf die Zeit in der MetaTrader-Marktübersicht, nicht auf die Zeit in dem Land, in dem Sie leben. Sie geben immer die Zeiten in Eastern Time ein (09:00 / 10:00 / 15:30); die Umrechnung erfolgt automatisch.
| Uhrzeit des Broker-Servers | Zeitreferenz | GMT-Versatz im Winter | Sommerzeit in der EU |
|---|---|---|---|
| Osteuropäische Zeit – GMT+2 im Winter (viele Broker) | New Yorker Zeit | 2 | true |
| New York (Eastern Time, z. B. US-Broker) | Serverzeit | - (wird ignoriert) | - (wird ignoriert) |
| London (Großbritannien, GMT+0 im Winter) | New Yorker Zeit | 0 | true |
| Mitteleuropa (MEZ, GMT+1 im Winter) | New Yorker Zeit | 1 | true |
Für den Zeitversatz ist ausschließlich die Uhrzeit des Broker-Servers maßgeblich. Beispiel: Wenn Sie in Spanien wohnen, der Broker-Server jedoch die osteuropäische Zeit / GMT+2 verwendet, wählen Sie den Zeitversatz 2 und nicht die Zeile „Mitteleuropa“. Um den Offset zu ermitteln, öffnen Sie „Market Watch“, vergleichen Sie die Serverzeit mit der UTC-Zeit und runden Sie auf die volle Stunde; wenn die Messung im Sommer erfolgt, ziehen Sie 1 ab, um den Winter-Offset zu erhalten. Bestätigen Sie anschließend das Fenster im Chart-Panel.
Empfohlene Einstellungen (US500 v6)
Standardprofil „Medium“ (laden Sie die Voreinstellung aus diesem Ordner):
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Zeitreferenz | New Yorker Zeit (stellen Sie den Winter-GMT-Offset Ihres Brokers ein) |
| Anfangs- und Endzeit des Kursbereichs | 09:00 / 10:00 |
| Zeitpunkt der vollständigen Schließung | 15:30 |
| Positionsgröße | Lot pro Guthaben |
| Risiko in % pro Trade | 5,0 |
| Risikoprofil | Mittel (Extrem optional) |
| Ausstiegsmodus | Breakeven + Trailing |
| Breakeven / Trailing / Step / Hard Take-Profit | 2,0 / 1,0 / 1,5 / 2,4 |
| VIX Long-only nach einem Anstieg | Aktiv (+2,5 %) |
| M15-Supertrend-Filter | Aktiv (ATR 9, Multiplikator 3,5) |
| Kombinierter Fade | H1, Abflachung, 25 % Rücklauf, |AggDir| 0,15, Bestätigung der zweiten Bewegungsphase Aus |
Wichtige Punkte
Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln bei jedem Trade. Kein Grid und kein Martingale. VIX- und M15-Supertrend-Filter sowie ein H1-Combo-Fade, der geschlossen wird, wenn die Kursstärke 25 % des Höchststands seit dem Einstieg zurückgibt. Automatische Orderaufteilung, wenn das maximale Lot des Brokers die Ordergröße blockieren würde. Der mitgelieferte Vergleich zeigt „Medium v6“ im Vergleich zur gleichen „Medium“-Ausführung mit deaktiviertem Fade.
Risikohinweis. *Die Performance-Zahlen sind hypothetische Ergebnisse aus historischen Backtests (US500, 1-Minuten-OHLC, 1. Januar 2017 – 29. September 2026, Anfangskapital von 10.000 €, Medium-Profil). v6 wird mit demselben Test verglichen, bei dem der „Combo Fade“ deaktiviert ist. Sie stellen keinen realen Handel dar und wurden im Nachhinein ermittelt. Die vergangene und simulierte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit gehebelten Produkten wie Differenzkontrakten und Indizes birgt ein hohes Risiko. RavenQuant Daybreak ist ein Handelstool, keine Finanzberatung und keine Gewinngarantie. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
RavenQuant Daybreak US500 v6 – Intraday-Volatilitäts-Breakout – MetaTrader 5 – (c) 2026 RavenQuant
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen