RavenQuant Daybreak EA for SP500
- Experten
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 28 Juli 2026
- Aktivierungen: 5
Automatisierter Expert Advisor für Intraday-Volatilitäts-Breakouts für den US500 (S&P 500) auf MetaTrader 5. Produktionsversion 4.
Dokumentation (Handbuch) – Die vollständige Einrichtung, die Voreinstellungsdatei, VIX-Daten, Beispiele für Broker-Zeiten sowie eine Parameterübersicht finden Sie im Handbuch. Diese Seite enthält lediglich eine kurze Produktübersicht.
Übersicht
RavenQuant Daybreak ist ein regelbasiertes Handelssystem für den US500. Es handelt Breakouts aus der Eröffnungsspanne in beide Richtungen, mit einem festen Stop-Loss für jede Position und einer risikobasierten Positionsgröße mit optionaler Zinseszinsberechnung.
Version 4 behält den Kern des „Opening-Range-Breakout“-Ansatzes bei und bietet zusätzlich:
- Eine übersichtlichere Tagesabschluss-Funktion und ein optionales Modul für Tagesend-Umkehrsignale.
- VIX-Filter – nach einem VIX-Anstieg am Vortag nur Long-Positionen für diesen Tag.
- M15-Supertrend-Filter – nur die dem Trend entsprechende Breakout-Seite.
- Aktualisierte Standardwerte für „Hard Take-Profit“, Pyramidenabstand und Risikogrenze.
Die Logik ist vollständig mechanisch: kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down. Das Risiko wird vor jedem Einstieg festgelegt. Die Positionsgröße richtet sich nach wählbaren Risikoprofilen (einschließlich „Extreme“) mit einer brokerunabhängigen Obergrenze für das Engagement. Die Aufteilung von Orders hilft, wenn das maximale Lot des Brokers andernfalls größere Konten blockieren würde. Die Handelssitzung wird in New Yorker Zeit definiert und an die Uhrzeit des Broker-Servers angepasst, einschließlich Sommerzeit.
Performance
Historischer Backtest auf dem US500 mit der Engine der Version 4, Juni 2017 – Juni 2026 (ca. 9 Jahre, 98 % Modellierungsqualität), Startguthaben 10.000 $, mittleres Risikoprofil (Standard-Einstellung) mit risikobasierter Zinseszinsberechnung:
| Kennzahl | v4 Mittel |
|---|---|
| Gesamtnettogewinn* | ~984.561 $ |
| Gewinnfaktor* | 1,46 |
| Maximaler Drawdown des Eigenkapitals* | ~29 % |
| Täglicher Sharpe-Index* (benutzerdefiniert) | ~1,40 |
| Täglicher Sortino* (benutzerdefiniert) | ~3,68 |
Die benutzerdefinierten täglichen Sharpe- und Sortino-Werte werden anhand des täglichen Kapitalverlaufs berechnet (OnTester / sortino-recovery-sharpe.xml). Der in MetaTrader integrierte Sharpe-Wert passt nicht gut zu diesem Kapitalverlauf; verwenden Sie beim Vergleich daher vorzugsweise die benutzerdefinierten Werte.
Der Expert Advisor wird mit dem Risikoprofil „Medium“ ausgeliefert. Der Name der vorgefertigten Voreinstellungsdatei und die Schritte zum Laden sind im Handbuch aufgeführt. „Extreme“ ist optional (ca. 3,55 Mio. $ netto und ca. 37 % Kapitalrückgang im Risikoprofil-Durchlauf). Diese Zahlen stammen aus historischen Backtests und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar (siehe Haftungsausschluss).
Alle Risikoprofile (v4)
| Risikoprofil | Nettogewinn* | Gewinnfaktor* | Kapitalverlust in %* | Täglicher Sharpe-Koeffizient* | Täglicher Sortino* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sehr niedrig | 404.729 $ | 1,46 | 26,2 % | 1,39 | 3,60 |
| Tief | 642.321 $ | 1,46 | 27,5 % | 1,40 | 3,70 |
| Mittel (versandt) | 984.561 $ | 1,46 | 29,4 % | 1,40 | 3,68 |
| Hoch | 1.530.334 $ | 1,45 | 32,2 % | 1,36 | 3,52 |
| Sehr hoch | 2.415.105 $ | 1,46 | 34,2 % | 1,36 | 3,51 |
| Extrem | 3.545.204 $ | 1,46 | 37,2 % | 1,35 | 3,42 |
So fangen Sie an
- Laden Sie die Voreinstellungsdatei „Medium“ (Dateiname und Download-Ort finden Sie im Handbuch) über „Strategie-Tester / Expert-Advisor-Eingaben“ → „Laden“.
- Fügen Sie „RavenQuant Daybreak US500“ einem US500-Chart hinzu (Zeitrahmen M15 oder feiner).
- Falls der VIX-Filter im Live-Betrieb verwendet wird: Erlauben Sie die erforderlichen WebRequest-URLs (aufgelistet im Handbuch), bevor Sie auf den MetaTrader-VPS migrieren.
- Bei Backtesting mit aktiviertem VIX: Legen Sie die tägliche VIX-CSV-Datei wie im Handbuch beschrieben im Ordner „MQL5/Files“ ab.
- Stellen Sie die Broker-Zeit ein (siehe „Setup“) und bestätigen Sie das Sitzungsfenster im Chart-Panel.
- Wählen Sie ein Risikoprofil (Standard ist „Mittel“) und führen Sie den Trade nach Möglichkeit auf einem VPS in der Nähe des Broker-Servers aus.
Hinweis zur Sitzung: Die Voreinstellung ist auf einen typischen Broker mit osteuropäischer Zeit (Winterzeit GMT+2) ausgerichtet. Da sich Broker hinsichtlich Serverzeit und Sommerzeit unterscheiden, müssen Sie möglicherweise den GMT-Offset für die Winterzeit anpassen oder den Modus „Serverzeit“ verwenden und anschließend das Fenster im Panel bestätigen. Beispiele für einzelne Broker finden Sie im Handbuch.
VIX-Filter
Live und Demo: Bei aktiviertem Filter lädt der Expert Advisor den täglichen VIX-Wert über WebRequest herunter (Primär- und Ausweichquelle). Die genauen URLs, die unter „Extras“ → „Optionen“ → „Expert Advisors“ zugelassen werden müssen, finden Sie im Handbuch. Ist der VIX deaktiviert, ist WebRequest nicht erforderlich.
Strategietester: WebRequest ist nicht verfügbar. Wenn der VIX im Backtest aktiviert ist, verwenden Sie eine lokale tägliche VIX-CSV-Datei im Verzeichnis „MQL5/Files“. Dateiname, Quelle und Schritte zum Einlegen der Datei finden Sie im Handbuch. Ist der VIX deaktiviert, wird keine CSV-Datei benötigt.
Einrichtung
| Punkt | Empfehlung |
|---|---|
| Symbol | US500 (S&P 500-Index-Differenzkontrakt) |
| Chart-Zeitrahmen | M15 oder feiner (der Expert Advisor verwendet seine eigenen internen Zeitrahmen) |
| Broker | Vorzugsweise provisionsfreies Konto; niedrige Spreads sind von Vorteil. Broker mit osteuropäischer Zeitzone passen häufig gut zu den Voreinstellungen. |
| Kontotyp | Hedging (erforderlich für die Aufteilung von Orders und Pyramiding; durch Netting werden diese zu einer Position zusammengefasst) |
| VPS | Empfohlen, vorzugsweise in der Nähe des Broker-Servers |
| Mindestguthaben | Ab einigen hundert Dollar nutzbar bei risikoarmen Profilen oder festen Lotgrößen; höhere Guthaben wachsen schneller. |
| Hebel | 1:100 oder höher (1:200–1:500 für Profile der Stufen „Höher“ und „Extrem“) |
Broker-Zeit: Geben Sie die Sitzungszeiten in New York (Eastern Time) ein und legen Sie den Winter-GMT-Offset des Brokers fest – oder verwenden Sie, falls die Broker-Uhr bereits auf New Yorker Zeit eingestellt ist, den Modus „Serverzeit“ und geben Sie die Stunden direkt ein. Ausführliche Beispiele finden Sie im Handbuch.
Beispiel für eine Zeitkonfiguration (basierend auf der Uhr des Broker-Servers)
Die Handelssitzung ist in New York (Eastern Time) definiert. Der Expert Advisor rechnet sie auf die Uhrzeit des Broker-Servers um – also die Zeit in der MetaTrader-Marktübersicht, nicht die Ihres Wohnsitzlandes. Sie geben immer die Zeiten in Eastern Time ein (09:00 / 10:00 / 15:30); die Umrechnung erfolgt automatisch.
| Uhrzeit des Broker-Servers | Zeitreferenz | GMT-Versatz im Winter | Sommerzeit in der EU |
|---|---|---|---|
| Osteuropäische Zeit – GMT+2 im Winter (viele Broker) | New Yorker Zeit | 2 | true |
| New York (Eastern Time, z. B. US-Broker) | Serverzeit | - (wird ignoriert) | - (wird ignoriert) |
| London (Großbritannien, GMT+0 im Winter) | New Yorker Zeit | 0 | true |
| Mitteleuropa (MEZ, GMT+1 im Winter) | New Yorker Zeit | 1 | true |
Für den Zeitversatz ist ausschließlich die Uhrzeit des Broker-Servers maßgeblich. Beispiel: Wenn Sie in Spanien leben, der Broker-Server jedoch die osteuropäische Zeit / GMT+2 verwendet, wählen Sie den Zeitversatz 2 und nicht die Zeile „Mitteleuropa“. Um den Offset zu ermitteln, öffnen Sie „Market Watch“, vergleichen Sie die Serverzeit mit der UTC-Zeit und runden Sie auf die volle Stunde; wenn die Messung im Sommer erfolgt, ziehen Sie 1 ab, um den Winter-Offset zu erhalten. Bestätigen Sie anschließend das Fenster im Chart-Panel.
Empfohlene Einstellungen (US500 v4)
Standardprofil „Medium“ (auch als Voreinstellungsdatei verfügbar – siehe Handbuch):
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Zeitreferenz | New Yorker Zeit (stellen Sie den Winter-GMT-Offset Ihres Brokers ein) |
| Beginn/Ende des Kursbereichs | 09:00 / 10:00 |
| Zeitpunkt der vollständigen Schließung | 15:30 |
| Positionsgröße | Lot pro Guthaben |
| Risiko in % pro Trade | 5,0 |
| Risikoprofil | Mittel (Extrem optional) |
| Ausstiegsmodus | Breakeven + Trailing |
| Breakeven / Trailing / Step / Hard Take-Profit | 2,0 / 1,0 / 1,5 / 2,4 |
| VIX Long-only nach einem Anstieg | Aktiv (+2,5 %) |
| M15-Supertrend-Filter | Aktiv (ATR 9, Multiplikator 3,5) |
Wichtige Punkte
Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln bei jedem Trade. Kein Grid-System und kein Martingale. Optionale VIX- und M15-Supertrend-Filter. Automatische Aufteilung der Orders, wenn das maximale Lot des Brokers die Ordergröße blockieren würde. Wählbare Risikoprofile steuern das Engagement und den Drawdown. Einsetzbar bei kleineren Guthaben mit risikoarmen Profilen oder festem Lot und skaliert mit der Kontogröße.
Risikohinweis. *Die Performance-Zahlen sind hypothetische Ergebnisse aus historischen Backtests (US500, Juni 2017 – Juni 2026, Modellierungsqualität von 98 %, Anfangskapital von 10.000 $, risikobasierte Zinseszinsberechnung). Sie stellen keine tatsächlichen Handelsergebnisse dar und wurden im Nachhinein ermittelt. Die vergangene und simulierte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Höhere Risikoprofile erhöhen sowohl das Wachstum als auch den Drawdown. Der Handel mit gehebelten Produkten wie Differenzkontrakten (CFDs) und Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. RavenQuant Daybreak ist ein Handelstool, keine Finanzberatung und keine Gewinngarantie. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
RavenQuant Daybreak US500 v4 – Intraday-Volatilitätsausbruch – MetaTrader 5 – (c) 2026 RavenQuant
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