Gravity
- Asesores Expertos
- Versión: 1.2
- Actualizado: 25 abril 2019
- Activaciones: 10
El Gravity EA es una herramienta multifuncional para la implementación automática y semiautomática de estrategias de Pairs Trading.
Si no sabe qué es el Pairs Trading, búsquelo en Internet para evitar malentendidos.
El EA comprende:
- la posibilidad de activar/desactivar el modo de trading manual. Puede abrir y cerrar posiciones usted mismo, basándose en los valores de los indicadores, o puede hacerlo automáticamente.
- gestión automática del dinero
- cálculo automático del delta óptimo, posibilidad de especificarlo manualmente
- cálculo automático de la correlación, consideración de la correlación negativa al abrir operaciones
- cálculo automático del volumen de las posiciones, consideración de la volatilidad
- ajuste detallado del diferencial, la correlación y la volatilidad
- posibilidad de cerrar posiciones por el beneficio total
- la posibilidad de cerrar por la divergencia delta
- capacidad de cierre por reducción
- la posibilidad de cerrar por calendario
- la posibilidad de realizar recargas
- consideración de la tendencia al abrir posiciones
- horario de trabajo del experto
Parámetros:
- Segundosímbolo = AUDUSD - segundo símbolo del par
- Mostrar información = true - mostrar toda la información en el gráfico
- Usar barra anterior = true - cálculo de los datos de la barra anterior, no del tick actual
- Horade inicio = 0 - hora de inicio de la actividad del robot
- Horafinal = 23 - hora final de la actividad del robot
- Hora de inicio deldía = 0 - día de inicio de la semana de la actividad del robot
- Hora defin de día = 23 - último día de la semana de actividad del robot
- Tipo de desviación = Cálculo automático - Tipo de correlación
- Modode negociación = Modo automático - modo de negociación (automático / manual, etc.)
- Lotes fijos del primersímbolo = 0 - Lotes fijos del primer carácter (por defecto está desactivado para el cálculo automático)
- Lotes por riesgo = 4 - porcentaje de riesgo para la selección automática de lotes [0 - 100]
- Beneficio preferido = 1,5 - porcentaje de saldo para la toma de beneficios [0 - 100]
- Reducciónmáxima = 10 - reducción máxima [0 - 100]
- Deslizamiento = 10 - deslizamiento máximo
- Plazodel spread = actual - plazo de cálculo del spread
- Periododel spread = 140 - periodo de cálculo del spread en barras
- Tipo de cálculo del spread = Media simple - tipo de cálculo del spread, media / mínimo / máximo / mediana, etc.
- Método de cálculo del spread = RATIO - método de cálculo del spread, ratio de precio o diferencia
- Tipo de precio del spread = PRICE_CLOSE - tipo de precio del spread
- Periodo sigma = 0 - periodo de cálculo sigma, por defecto es el mismo que el spread
- Deltareal manual = 0 - cálculo manual del delta óptimo
- Deltareal por el sigma profundo = 1.8 - cálculo automático del delta óptimo
- Periodo de tendencia = 0 - periodo de cálculo de la tendencia
- Calcular correlación como el spread = false - cálculo de correlación con las opciones del spread
- Сorrelationtimeframe = 1 día - plazo de cálculo
- Сorrelationperiod = 180 - periodo de cálculo en barras
- Calcular volatilidad como el spread = true - cálculo de volatilidad con las opciones de spread
- Volatilidad timeframe = actual - timeframe a calcular
- Periodo devolatilidad = 100 - periodo de cálculo en barras
- Correlación real = 0,3 - nivel de correlación adecuado
- Utilizar recar gos = true - utilizar recargos
- Porcentaje de divergencia = 0 - porcentaje de divergencia para top-up
- Abrir por tendencia = true - considera las tendencias al abrir operaciones
- Filtro de tendencia = 2 - nivel de tendencia adecuado
- Cerrarpor delta = true - cerrar posiciones en el descenso de delta
- Cerrarpor descenso = true - cerrar posiciones por descenso
- Cerrar porbeneficio = true - cerrar posiciones por beneficio
- Cerrarpor tiempo = true - cerrar posiciones por el horario
Conclusión:
- Elija los instrumentos con alta correlación para obtener resultados positivos. En primer lugar, tenga en cuenta los índices y los contratos de futuros. También son buenos pares algunas de las acciones y sus variantes privilegiadas.
- Cuanto más altos sean los costes y menor la correlación, mayor deberá ser el marco temporal. Para la mayoría de los casos, el marco temporal óptimo es M30-H4.
- Usted no puede confiar en los resultados del probador por completo, ya que el comercio en vivo por esta estrategia a menudo viene con grandes costos de comisión. Hay que tenerlos en cuenta. Para probar el uso de la M30 marco de tiempo o superior, para acelerar el proceso, OHLC se puede establecer en M1
