XMA_Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

ellizii

Media Móvil con un algoritmo de cálculo equivalente al indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Parámetros de entrada del indicador:

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//| Parámetros de entrada del indicador        |
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input uint Up_period=3;                  // Periodo para el cálculo del precio máximo
input uint Dn_period=3;                  // Periodo para el cálculo del precio mínimo
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input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Precios para buscar los máximos 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Precios para buscar los mínimos 
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input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado
input int XLength=8;                     // Profundidad de suavizado          
input int XPhase=15;                     // Parámetro de suavizado
input int Shift=0;                       // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                  // Desplazamiento vertical del indicador en puntos

El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
5. JJMA - media adaptativa JMA;
6. JurX - suavizado ultralineal;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 19.09.2010.