XMA_Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

Auto real:

ellizii

Média móvel com um algoritmo de cálculo equivalente ao de Ichimoku Kinko Hyo.

Parâmetros de entrada do indicador:

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//| Parâmetros de entrada do indicador|
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input uint Up_period=3; // Cálculo do preço máximo do período
input uint Dn_period=3; // Cálculo do preço mínimo do período
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extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Busca do preço máximo 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Busca do preço mínimo 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input int XLength=8;                     // Profundidade de suavização                    
input int XPhase=15;                     // Parâmetros de suavização
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // Deslocamento vertical do indicador em barras

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2010.