XMA_Ichimoku - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

ellizii

Ein gleitender Durchschnitt, berechnet so wie die des Ichimoku Kinko Hyo.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

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//| Indikator Eingabeparameter        |
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input uint Up_period=3;                  // Periodenlänge für die Hochs
input uint Dn_period=3;                  // Periodenlänge für die Tiefs
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input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Preise für die Suche nach Hochs 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Preise für die Suche nach Tiefs 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren
input int XLength=8;                     // Glättunglänge                    
input int XPhase=15;                     // Glättungsparameter
input int Shift=0;                       // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
input int PriceShift=0;                  // Vertikaler Versatz in Points

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
6. JurX - ultralineare Glättung;
7. ParMA - parabolische Glättung;
8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.09.2010.