XMA_Ichimoku - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

ellizii

Media mobile con un algoritmo di calcolo simile a quello delle medie dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

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//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
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input uint Up_period=3;                  // Periodo di calcolo del prezzo massimo
input uint Dn_period=3;                  // Periodo di calcolo del prezzo minimo
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input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Prezzi per trovare i massimi 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Prezzi per trovare i minimi 
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input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione
input int XLength=8;                     // Profondità di levigatura 
input int XPhase=15;                     // Parametro di mediazione
input int Shift=0;                       // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                  // Spostamento verticale dell'indicatore in punti

Gli algoritmi di calcolo delle medie nell'indicatore possono essere modificati utilizzando dieci possibili varianti:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile ponderata lineare;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 19.09.2010.