UltraXMA - indicador para MetaTrader 5

Este indicador se basa en el valor integral de la tendencia obtenido desde un abanico de medias móviles similares con una progresión aritmética del periodo de suavizado.

El algoritmo de cálculo de las medias móviles es como sigue. Tenemos los parámetros del indicador como datos de entrada:

• StartLength - valor mínimo inicial de la primera línea de señal;
• Step - paso de modificación del periodo;
• StepsTotal - número de cambios de periodo.

Cualquier valor del periodo para las múltiples líneas de señales se calcula mediante la progresión aritmética:

donde el valor de la variable Number va desde cero hasta StepsTotal. Los valores obtenidos para los periodos se incluyen en la matriz de variables y se usan en cada tick para obtener la matriz de valores del abanico de medias móviles de XMA. Se calculan las direcciones de la tendencia actual para cada uno de los suavizados, al igual que el número de tendencias positivas y negativas para toda la matriz de valores del abanico de medias móviles. El número final de tendencias positivas y negativas es suavizado y a utilizado como líneas del indicador que forman una nube de colores visualizada con la ayuda de la clase de estilos DRAW_FILLING.

La dirección de la tendencia en este indicador se determina por el color de la nube, mientras que su potencia se determina por la profundidad de la nube. Es posible utilizar los niveles de sobrecompra (UpLevel) y sobreventa (DnLevel), establecidos en el valor porcentual de la amplitud máxima del indicador.

El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
5. JJMA - media adaptativa JMA;
6. JurX - suavizado ultralineal;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Parámetros de entrada del indicador:

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//| Parámetros de entrada del indicador          |
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input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
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input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Smoothing method
input int StartLength=3;                    // Suavizado inicial period                    
input int WPhase=100;                       // Parámetro de suavizado
//----  
input uint Step=5;                          // Paso del periodo
input uint StepsTotal=10;                   // Número de periodos
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado
input int SmoothLength=3;                   // Profundidad de suavizado    
input int SmoothPhase=100;                  // Parámetro de suavizado
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Precio aplicado
//----                          
input uint UpLevel=80;                      // Nivel de sobrecompra
input uint DnLevel=20;                      // Nivel de sobreventa
input color UpLevelsColor=Red;              // Color del nivel de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Red;              // Color del nivel de sobreventa
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Estilo de los niveles
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Grosor de los niveles