Henderson's Filter - indicador para MetaTrader 5

¿Qué son los filtros de tendencia de Henderson?

Se trata de un conjunto de los filtros del suavizado que son muy populares. Inicialmente, fueron desarrollados por Robert Henderson (1916) para el uso en las estadísticas de seguros. Además, se usan para las cotizaciones estacionales en las soluciones informáticas de la serie X-11, por ejemplo, en X-12-ARIMA. Los filtros de Henderson pueden usarse por separado: por ejemplo, la Oficina Australiana de Estadística (ABS) los utiliza para calcular las tendencias según las estimaciones corregidas estacionales.

El requerimiento aplicado por Henderson para obtener los filtros consistía en que ellos debían seguir el polinomio local cúbico sin distorsiones. Filtros de Henderson Filters se calculan minimizando la suma de los cuadrados de la tercera diferencia de una serie de medias móviles. Los criterios de Henderson permiten conseguir que el resultado suavizado obtenido va a corresponder exactamente a las parábolas, cuando estos filtros se aplican a los polinomios del tercer grado. Los filtros de Henderson convienen para el suavizado de las series temporales económicas, omitiendo los ciclos típicos para la tendencia, y sin cambiarlos. Además, eliminan casi todas las variaciones irregulares, que tienen una frecuencia muy corta de seis meses o menor.

Los pesos del filtro aplicados en el medio de la serie temporal son simétricos, mientras que los pesos de los filtros finales son asimétricos. Eso se debe al problema estándar del punto final donde al principio y al final de la serie faltan datos a ambos lados de puntos de medición para la generación de los pesos simétricos del filtro. En la práctica, el impacto de este problema puede ser reducido mediante la creación de previsiones separadas, aplicando después los pesos del filtro, por ejemplo, con el uso de los métodos ARIMA.

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