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亨德森 (Henderson) 滤波器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português

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已发布:
2018.08.14 15:19

亨德森的 MetaTrader 5 专用滤波器。 根据简要说明:

亨德森趋势过滤器是什么?

亨德森滤波器是一组广泛使用的趋势滤波器或平滑器。 它们最初由 Robert Henderson (1916) 推导出用于精算工作。 它们也用于 X-11 家族季节性调整套餐,例如: X-12-ARIMA。 亨德森滤波器可以单独使用,例如,澳大利亚统计局使用它们来计算季节性调整的估值趋势。

亨德森建议使用滤波器的要求是它们必须遵循局部三次多项式且不失真。 亨德森 (Henderson) 滤波器是通过取移动平均序列的第三个差值的最小平方和得到的。 亨德森的标准确保当这些滤波器应用于三次多项式时,得到的平滑输出将完全适合这些抛物线。 亨德森滤波器适用于平滑财经时间序列,因为它们允许趋势的典型周期不变。 它们还可消除几乎所有六个月或更短时间内的短频不规则变化的特性。

在时间序列的中间应用的滤波器权重是对称的,而末端滤波器权重是不对称的。 这是由于标准终点问题,在序列的开始和结束时,数据点两侧的数据不足以生成对称滤波器权重。 在实践中,可以通过生成单独的预测然后应用对称滤波器权重来减少这种影响,即使用 ARIMA 方法。

更多详情可 在此找到

附言: 请注意,亨德森的滤波器来自一个中心平滑器系列,即它们重新计算一半周期的柱线。

由MetaQuotes Software Corp.从英文翻译成
官方代码: https://www.mql5.com/en/code/21605

多 T 斜率 多 T 斜率

多 T3 斜率指标检查 5 条 (不同周期) T3 均线的斜率并将它们相加以便显示总体趋势。

多 JMA 斜率 多 JMA 斜率

多 JMA 斜率指标检查 5 条 (不同周期) JMA 均线的斜率并将它们相加以便显示总体趋势。

价格区域振荡器 价格区域振荡器

价格区域振荡器 (PZO) 的公式仅取决于一个条件: 如果今天的收盘价高于昨天的收盘价,那么收盘价将具有正值 (看涨); 否则它将具有负值 (看跌)。

价格区域振荡器 - 浮动级别 价格区域振荡器 - 浮动级别

与价格区域振荡器指标相比,此版本使用了浮动级别来发现明显级别。