Henderson's Filter - indicador para MetaTrader 5

O que são os filtros de tendências de Henderson?

Os filtros Henderson são um conjunto amplamente utilizado de filtros de tendências ou suavizadores. Eles foram inicialmente derivados por Robert Henderson (1916) para uso em trabalho atuarial. Eles também são usados dentro da família X-11 de pacotes de ajuste sazonal, por exemplo X-12-ARIMA. Os filtros de Henderson podem ser usados separadamente, por exemplo, o Australian Bureau of Statistics utiliza para calcular as estimativas de tendência das aferições ajustadas sazonalmente.

O requisito usado por Henderson para derivar os filtros, é que eles devem seguir um polinômio cúbico local sem distorção. Os filtros de Henderson são derivados pela redução da soma dos quadrados da terceira diferença da série média móvel Os critérios de Henderson garantem que quando esses filtros forem aplicados a polinômios de terceiro grau, a saída suavizada resultante se encaixará exatamente nessas parábolas. Os filtros Henderson são adequados para suavizar séries temporais econômicas, pois permitem que os ciclos típicos da tendência passem inalterados. Eles também têm a propriedade de eliminar quase todas as variações irregulares que são de freqüências muito curtas de seis meses ou menos.

Os pesos do filtro aplicados no meio de uma série temporal são simétricos, enquanto os pesos finais do filtro são assimétricos. Isso ocorre devido ao problema de ponto final padrão, no qual, no início e no final da série, não há informações suficientes em nenhum dos lados dos pontos de dados para gerar pesos de filtro simétricos. Na prática, o impacto disto pode ser reduzido gerando previsões separadas e depois aplicando os lastros de filtro simétricos, por exemplo usando métodos ARIMA.

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