YKL Regressao Intraday
- Indicadores
- Ygor Keller Luccas
- Versión: 2.30
- Actualizado: 24 julio 2023
Indicador de Regresión Lineal - Par de Activos - INTRADAY
Indicador es un oscilador que traza el Residual resultante de la regresión lineal entre los dos activos introducidos como entrada para el indicador, representado por la fórmula:
Y = aX + b + R
Donde Y es el valor del activo dependiente, X es el valor del activo independiente, a es la pendiente de la recta entre los dos activos, b es la intersección de la recta y R es el residuo.
El residuo representa la cantidad de variabilidad de Y que el modelo ajustado no puede explicar. Y los residuos pueden calcularse mediante la siguiente fórmula:
Residual = Y-Yˆ
Donde Y es el valor real e Y^ es el valor calculado por el modelo basado en la cointegración entre los dos activos.
Entradas del indicador:
- Símbolo dependiente: Activo dependiente (Y). Utilice siempre como entrada indicadora el activo que representa la serie continua.
- Símbolo independiente: Activo independiente (X). Utilice siempre el activo que representa la serie continua como entrada del indicador.
- Barras de regresión: número de días para realizar una regresión lineal entre los dos activos.
- Barras totales: número de barras que debe trazar el indicador. No se recomiendan números elevados debido al alto coste del tratamiento de las regresiones.
Resumen de todos los buffers del indicador versión 2.20:
- Buffer 1 - Varianza (z-score)
- Buffer 2 - Mediana de las desviaciones positivas
- Buffer 3 - Mediana de las desviaciones negativas
- Buffer 4 - Beta (pendiente de la regresión lineal)
- Buffer 5 - Prueba ADF (Dickey-Fuller ampliado)
- Buffer 6 - Half-life (tiempo que tarda la desviación en volver a la media)
El indicador está optimizado para los pares de activos WINFUT y WDOFUT de la bolsa brasileña B3, pero funciona para cualquier activo, incluido Forex.
El indicador siempre se traza en el marco temporal actual del gráfico del activo dependiente.
