Monte Carlo Risk Simulator

Der Monte-Carlo-Risikosimulator zeigt, wie viel schlechter ein Backtest mit denselben Trades in einer anderen Reihenfolge hätte ausfallen können und wie sich ein höheres oder geringeres Risiko pro Trade auf das Wachstum und den Drawdown auswirkt. Er liest gespeicherte Strategy-Tester-Berichte oder den Verlauf Ihres Kontos ein, führt Tausende von Simulationen durch und erstellt eine HTML-Seite.

Anleitung

• Backtests: Klicken Sie im Strategietester mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte „Backtest“ > „Bericht“ > speichern Sie diesen als HTML-Datei im Ordner „MQL5\Files\RiskSimulator“ (Datei > Datenordner öffnen).
• Konto: Stellen Sie „Zu simulierende Trades“ auf den Verlauf dieses Kontos ein; filtern Sie bei Bedarf nach Startdatum, Magic Number und Symbol.
• Fügen Sie den Monte-Carlo-Risikosimulator einem beliebigen Chart hinzu. Öffnen Sie „MQL5\Files\RiskSimulator\RiskSimulator.html“ in einem beliebigen Browser. Wählen Sie oben auf der Seite den Bericht und die Anzahl der Simulationen aus.

Was die Seite anzeigt

• Den Kontostand des Tests und ein Diagramm der simulierten Kontostände: den Bereich von 5 % bis 95 %, den Median und Beispielverläufe.
• Die Verteilung des maximalen Drawdowns der Simulationen, wobei der Drawdown des Tests markiert ist.
• Kennzahlen: Endguthaben und Drawdown gemäß Test, Median-Drawdown der Simulationen, der Drawdown, der in 1 von 20 Simulationen überschritten wurde, der Anteil der Simulationen, bei denen die Hälfte des Startguthabens verloren ging, sowie der wachstumsoptimale Risikomultiplikator.
• Eine Tabelle für das 0,25-, 0,5-, 0,75-, 1-, 1,5-, 2-, 3- und 4-fache des getesteten Risikos: Endguthaben und Drawdown in der getesteten Reihenfolge, Median des Endguthabens, Endguthaben der schlechtesten 5 %, Median und 95. Perzentil des Drawdowns, Anteil der Simulationen mit einem Drawdown von über 20 %, bei denen die Hälfte des Startguthabens verloren ging oder die vollständig verloren gingen.
• Ein Diagramm des Medians des Endguthabens und des Drawdowns am 95. Perzentil nach Multiplikator.

So funktioniert es

• Jeder Trade behält sein Ergebnis als Prozentsatz des vorherigen Guthabens bei. Die Simulationen ziehen die Trades nach dem Zufallsprinzip mit Zurücklegen (Bootstrap) und setzen sie zusammen.
• Der Multiplikator skaliert diesen Prozentsatz, ähnlich wie beim Handel mit größeren oder kleineren Lots im Verhältnis zum Guthaben. Ein Multiplikator von 1 in der getesteten Reihenfolge gibt das Endguthaben und den maximalen Guthabenrückgang aus dem Strategietester-Bericht wieder.
• Die Simulationen verwenden einen festen Startwert, sodass derselbe Bericht immer dieselbe Seite liefert.

Gut zu wissen

• Nur geschlossene Trades: Der Drawdown innerhalb offener Trades wird nicht berücksichtigt, und es wird davon ausgegangen, dass die Trades unabhängig voneinander sind.
• Eine Simulation zeigt, wie sich dieselben Trades hätten entwickeln können; sie sagt nicht aus, dass zukünftige Trades genauso verlaufen werden.
• Bis zu 12 Berichte gleichzeitig. Berichte in jeder Terminalsprache werden gelesen. Die Seite ist eine Datei, für die kein Internetzugang erforderlich ist.
• Die Demo läuft im Strategietester: Speichern Sie die Berichte im gemeinsamen Ordner „Files\RiskSimulator“ (Datei > Gemeinsamen Datenordner öffnen); die Seite wird nach Abschluss des Tests geschrieben.
• Das Dienstprogramm liest lediglich Dateien und den Verlauf ein. Es führt keine Handelsgeschäfte durch und ändert keine Einstellungen.
• Die Screenshots zeigen einen Test einer Beispielstrategie. Sie zeigen die Seite, nicht die zu erwartenden Handelsergebnisse.

Eingaben

• Zu simulierende Trades: gespeicherte Strategy-Tester-Berichte oder die Historie dieses Kontos
• Ordner in „MQL5\Files“ mit den gespeicherten Berichten oder die durch „;“ getrennten Berichtsdateien
• Ordner im gemeinsamen „Files“-Ordner aller Terminals
• Kontoverlauf: Startdatum, Magic Number, Symbol
• Seitentitel