Portfolio Backtest Combiner

Der Strategy Tester führt jeweils nur einen Expert Advisor aus. Wenn Sie mehrere EAs auf einem Konto ausführen, geben deren separate Berichte keinen Aufschluss über den kombinierten Drawdown, die insgesamt benötigte Margin oder darüber, ob das Konto diese überhaupt tragen kann. Der „Portfolio Backtest Combiner“ liefert diese Informationen anhand der Berichte, die Sie bereits haben.

So funktioniert es

• Führen Sie für jeden Expert Advisor wie gewohnt einen Backtest durch und speichern Sie den Bericht als HTML-Datei (Strategietester > Registerkarte „Backtest“ > Rechtsklick > Bericht > Als HTML speichern) im Ordner „MQL5\Files“ des Terminals.
• Fügen Sie den „Portfolio Backtest Combiner“ zu einem beliebigen Chart hinzu und listen Sie die Berichtsdateien in den Eingaben auf.
• In wenigen Sekunden zeigt das Chart das Ergebnis und die Kennzahlen für jede Gewichtung an, und ein vollständiger HTML-Bericht wird in den Ordner „MQL5\Files\PortfolioCombiner“ geschrieben.

Es wird kein Quellcode Ihrer Expert Advisors benötigt: Kompilierte EAs aus dem Market funktionieren.

Was wird berechnet

• Das Konto wird Minute für Minute anhand des M1-Verlaufs Ihres Terminals neu berechnet: Kontostand, schwankender Gewinn umgerechnet zu historischen Kursen, Eigenkapital, über Nacht berechnete Swap-Gebühren (einschließlich dreifacher Swap-Gebühren an bestimmten Tagen).
• Margin jeder offenen Position gemäß dem Berechnungsmodus des Symbols, einschließlich abgesicherter Positionen, Margin-Level, Margin Call und Stop-Out.
• Jeder Einstieg, für den das kombinierte Konto die Margin nicht hätte aufbringen können, mit dem ersten Datum: dem Zeitpunkt, zu dem das Konto die einzelnen Backtests nicht mehr weiterverfolgt.
• Risikogewichtungen: Multiplizieren Sie die Lots jedes EAs (auf den Volumenschritt gerundet) und vergleichen Sie mehrere Gewichtungen in einem Durchlauf.
• Bericht: Fazit, Nettoergebnis, maximaler Drawdown von Eigenkapital und Kontostand, niedrigster Margin-Level, schlechtester Tag, Rendite/Drawdown, das Ergebnis und der eigene Drawdown jedes EAs, die Korrelation ihrer täglichen Ergebnisse, der Margin-Level im Zeitverlauf sowie eine Tabelle aller Gewichtungen.

Genauigkeit

Die Methode wurde anhand eines echten Multi-Symbol-Backtests von vier parallel laufenden Strategien (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, Hedging-Konto, 21 Monate) überprüft:

• Nettoergebnis und Kontostand-Drawdown bis auf den Cent
• niedrigster Margin-Level identisch (Minutenaufzeichnungen)
• Eigenkapital innerhalb von 3,61 USD in 99 % der 651.169 Minuten
• Bei einem kleinen Konto wurde die erste Order, die das Konto nicht bezahlen konnte, bereits bei der zweiten vorhergesagt

Die Margin einer Position wird zum Eröffnungskurs gehalten, und bei jedem Rollover wird ein Swap berechnet, wie im Strategietester.

Demo

Die kostenlose Demo läuft im Strategietester: Kopieren Sie Ihre gespeicherten Berichte in den gemeinsamen Ordner „Files“ (Datei > Gemeinsamen Datenordner öffnen > Files) und führen Sie die Demo mit dem Modell „1 Minute OHLC“ oder „Every tick“ über denselben Zeitraum wie die Berichte aus. Die Ergebnisse werden am Ende des Tests im Journal ausgegeben und der Bericht wird in den gemeinsamen Ordner geschrieben.

Eingaben

• Gespeicherte Testerberichte: Dateinamen in MQL5\Files, durch ; getrennt
• Gewichtungen: ein Lot-Multiplikator pro Bericht, durch ; getrennte Sätze (Beispiel: 1,1,1;1,0,5,2)
• Einlage: 0 = die Einlage des ersten Berichts
• Symbolnamen: Wenn die Berichte von einem anderen Broker stammen, ordnen Sie diese zu (Beispiel: XAUUSD=GOLD;US30=DJ30)
• Margin-Regel: fest auf den Eröffnungskurs festgelegt (wie im Strategietester), jede Minute neu berechnet oder bei jedem Trade neu berechnet
• Margin-Call- und Stop-Out-Niveaus: 0 = die des aktuellen Kontos
• Berichtstitel

Gut zu wissen

• Testen Sie alle EAs mit derselben Einlage, demselben Hebel und demselben Zeitraum anhand der Daten desselben Brokers.
• Setzen Sie „Extras > Optionen > Charts > Max. Balken im Chart“ auf „Unbegrenzt“ und öffnen Sie jedes Symbol einmal, damit dessen M1-Verlauf heruntergeladen wird.
• Der Bericht enthält keine Positions-IDs; Ausstiege werden dem ältesten offenen Einstieg desselben Symbols und derselben Richtung zugeordnet. Dies ist exakt für EAs, die eine Position pro Symbol und Richtung halten, und nahezu exakt für Grid- und Averaging-EAs.
• EAs, die ihre Lotgrößen anhand des Kontostands berechnen, handeln in Kombination anders als einzeln; das Tool zeigt die Kombination der Trades an, die sie einzeln getätigt haben.
• Das Eigenkapital wird einmal pro Minute berechnet; Schwankungen innerhalb einer Minute werden nicht berücksichtigt.
• Das Tool liest Berichte ein und schreibt Dateien. Es führt keine Handelsgeschäfte durch.