Monte Carlo Risk Simulator

El simulador de riesgo de Monte Carlo muestra hasta qué punto podría haber salido peor una prueba retrospectiva con las mismas operaciones en un orden diferente, y cómo afecta un mayor o menor riesgo por operación a su crecimiento y a su caída máxima. Lee los informes guardados del Probador de estrategias o el historial de tu cuenta, ejecuta miles de simulaciones y genera una página HTML.

Cómo utilizarlo

• Pruebas retrospectivas: en el Strategy Tester, haz clic con el botón derecho del ratón en la pestaña «Backtest» > «Informe» > guárdalo como HTML en MQL5\Files\RiskSimulator (Archivo > Abrir carpeta de datos).
• Cuenta: configura «Operaciones a simular» con el historial de esta cuenta; filtra por fecha de inicio, número mágico y símbolo si es necesario.
• Añade el simulador de riesgo Monte Carlo a cualquier gráfico. Abre MQL5\Files\RiskSimulator\RiskSimulator.html en cualquier navegador. Selecciona el informe y el número de simulaciones en la parte superior de la página.

Lo que muestra la página

• El saldo de la prueba y un abanico de saldos simulados: la banda del 5 % al 95 %, la mediana y las trayectorias de la muestra.
• La distribución de la caída máxima de las simulaciones, con la caída de la prueba marcada.
• Cifras destacadas: saldo final y caída máxima según la prueba, caída máxima mediana de las simulaciones, la caída máxima superada en 1 de cada 20 simulaciones, el porcentaje de simulaciones que perdieron la mitad del saldo inicial y el multiplicador de riesgo óptimo para el crecimiento.
• Una tabla para 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3 y 4 veces el riesgo analizado: saldo final y caída en el orden analizado, saldo final mediano, saldo final del 5 % con peores resultados, caída mediana y del percentil 95, porcentaje de simulaciones con una caída superior al 20 %, que perdieron la mitad del saldo inicial o que se agotaron por completo.
• Un gráfico del saldo final mediano y la caída del 95.º percentil por multiplicador.

Cómo funciona

• Cada operación conserva su resultado como porcentaje del saldo anterior. Las simulaciones seleccionan las operaciones al azar con reposición (método bootstrap) y las capitalizan.
• El multiplicador escala ese porcentaje, como si se operara con lotes mayores o menores en proporción al saldo. Un multiplicador de 1 en el orden probado reproduce el saldo final y la caída máxima del saldo del informe del Strategy Tester.
• Las simulaciones utilizan una semilla fija, por lo que el mismo informe siempre muestra la misma página.

Información útil

• Solo operaciones cerradas: no se incluye la caída del saldo en las operaciones abiertas, y se supone que las operaciones son independientes entre sí.
• Una simulación muestra lo que podrían haber dado de sí las mismas operaciones; no significa que las operaciones futuras vayan a ser iguales a ellas.
• Hasta 12 informes a la vez. Se leen informes en cualquier idioma de la terminal. La página es un único archivo que no requiere conexión a Internet.
• La demo se ejecuta en el Strategy Tester: coloca los informes guardados en la carpeta común «Files\RiskSimulator» (Archivo > Abrir carpeta de datos comunes); la página se genera al finalizar la prueba.
• La utilidad solo lee archivos e historiales. No realiza operaciones ni modifica ningún ajuste.
• Las capturas de pantalla muestran una prueba de una estrategia de ejemplo. Muestran la página, no los resultados de negociación que cabe esperar.
• Para ver hasta qué punto cada operación se desarrolló en tu contra y a tu favor antes de cerrarse, y dónde podría situarse un stop-loss, consulta el «Trade Excursion Analyzer» del mismo autor.

Datos de entrada

• Operaciones a simular: informes guardados del Probador de estrategias o el historial de esta cuenta
• Carpeta en MQL5\Files con los informes guardados, o los archivos de informe separados por ;
• Carpeta en la carpeta «Files» común a todos los terminales
• Historial de la cuenta: fecha de inicio, número mágico, símbolo
• Título de la página