Portfolio Backtest Combiner

El Strategy Tester ejecuta un asesor experto (EA) cada vez. Si ejecutas varios EA en una misma cuenta, sus informes individuales no te indican la caída máxima combinada, el margen que necesitan en conjunto ni si la cuenta puede soportarlos. El Portfolio Backtest Combiner responde a esas preguntas a partir de los informes que ya tienes.

Cómo funciona

• Realiza el backtest de cada asesor experto como de costumbre y guarda el informe en formato HTML (Strategy Tester > pestaña «Backtest» > clic con el botón derecho > «Informe» > «Guardar como HTML») en la carpeta «MQL5\Files» de la terminal.
• Añade Portfolio Backtest Combiner a cualquier gráfico e indica los archivos de informe en los campos de entrada.
• En pocos segundos, el gráfico muestra el veredicto y las cifras clave de cada ponderación, y se genera un informe HTML completo que se guarda en MQL5\Files\PortfolioCombiner.

No se necesita el código fuente de tus asesores expertos: funcionan los EA compilados del Market.

Qué se calcula

• La cuenta reconstruida minuto a minuto a partir del historial M1 de tu terminal: saldo, beneficio flotante convertido a precios históricos, capital propio, swap cobrado cada noche (incluido el día de triple swap).
• El margen de cada posición abierta según el modo de cálculo del símbolo, incluidas las posiciones cubiertas, el nivel de margen, la llamada de margen y el stop-out.
• Cada entrada para la que la cuenta combinada no hubiera podido pagar el margen, con la primera fecha: el momento en que la cuenta deja de seguir las pruebas retrospectivas individuales.
• Ponderaciones de riesgo: multiplica los lotes de cada EA (redondeados al paso de volumen) y compara varias ponderaciones en una sola ejecución.
• Informe: veredicto, resultado neto, caída máxima del capital y del saldo, nivel de margen más bajo, peor día, rentabilidad/caída, el resultado y la caída propia de cada EA, la correlación de sus resultados diarios, el nivel de margen a lo largo del tiempo y una tabla con todas las ponderaciones.

Precisión

El método se contrastó con una prueba retrospectiva real con múltiples símbolos de cuatro estrategias ejecutadas conjuntamente (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, cuenta de cobertura, 21 meses):

• el resultado neto y la caída del saldo fueron idénticos al céntimo
• el nivel de margen mínimo es idéntico (registros por minutos)
• el capital se mantuvo dentro de un margen de 3,61 USD en el 99 % de los 651 169 minutos
• en una cuenta pequeña, la primera orden que la cuenta no pudo pagar se predijo en la segunda

El margen de una posición se mantiene a su precio de apertura y el swap se cobra en cada renovación, al igual que en el Strategy Tester.

Demostración

La demo gratuita se ejecuta en el Probador de estrategias: copie sus informes guardados en la carpeta común «Files» (Archivo > Abrir carpeta de datos comunes > Files), ejecute la demo con el modelo «1 minuto OHLC» o «Cada tick» durante el mismo periodo que los informes. Los resultados se imprimen en el diario al final de la prueba y el informe se guarda en la carpeta común.

Datos de entrada

• Informes guardados del probador: nombres de archivo en MQL5\Archivos, separados por ;
• Ponderaciones: un multiplicador de lotes por informe, conjuntos separados por ; (ejemplo: 1,1,1;1,0,5,2)
• Depósito: 0 = el depósito del primer informe
• Nombres de símbolos: cuando los informes procedan de otro bróker, hay que asignarles un nombre (ejemplo: XAUUSD=GOLD;US30=DJ30)
• Regla de margen: fija al precio de apertura (como en el Probador de Estrategias), recalculada cada minuto o recalculada en cada operación
• Niveles de llamada de margen y stop-out: 0 = los de la cuenta actual
• Título del informe

Información útil

• Prueba todos los EA con el mismo depósito, apalancamiento y periodo, utilizando datos del mismo bróker.
• Configure Herramientas > Opciones > Gráficos > Número máximo de barras en el gráfico en «Ilimitado» y abra cada símbolo una vez para que se descargue su historial M1.
• El informe no incluye identificadores de posición; las salidas se emparejan con la entrada abierta más antigua del mismo símbolo y dirección. Esto es exacto para los EA que mantienen una posición por símbolo y dirección, y casi exacto para los EA de rejilla y de promediado.
• Los EA que calculan el tamaño de sus lotes a partir del saldo operan de forma diferente cuando lo hacen en combinación que cuando lo hacen por separado; la herramienta muestra la combinación de las operaciones que realizaron por separado.
• El capital se evalúa una vez por minuto; no se tienen en cuenta las oscilaciones bruscas dentro de un minuto.
• La herramienta lee informes y escribe archivos. No realiza operaciones.