Supply Demand Volume Profile
- Indikatoren
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Adaptives Angebot-Nachfrage-Volumenprofil
Das adaptive Angebots- und Nachfrage-Volumenprofil ist ein MetaTrader 5-Indikator, der eine auf Pivot-Punkten basierende dynamische Rückblickfunktion, eine Volumen-nach-Preis-Analyse und die automatische Erkennung von Angebots- und Nachfragespannen kombiniert.
Anstatt ausschließlich ein festes historisches Fenster zu verwenden, kann der Indikator seinen Analysebereich automatisch an den letzten wichtigen Pivot-Punkt anpassen. Das Volumen wird dann auf die Kursniveaus verteilt, um Bereiche mit geringem Volumen zu identifizieren, die als potenzielle Unterstützungs-, Widerstands-, Angebots- oder Nachfragespannen fungieren könnten.
Der Indikator zeigt die erkannten Zonen direkt im Chart an, zusammen mit einem optionalen horizontalen Volumenprofil und dem gesamten für die Berechnung verwendeten Rückblickbereich.
So funktioniert es
Die Berechnung besteht aus drei Hauptschritten.
1. Pivot-Erkennung
Der Indikator sucht mithilfe eines konfigurierbaren Pivot-Erkennungsbereichs nach signifikanten Pivot-Hochs und Pivot-Tiefs.
Ein Pivot erfordert Kursdaten auf beiden Seiten der in Frage kommenden Kerze und wird daher mit einer Verzögerung bestätigt, die dem ausgewählten Pivot-Bereich entspricht.
Erkannte Pivot-Punkte werden direkt im Chart markiert.
2. Adaptiver Rückblick
Wenn der adaptive Rückblick aktiviert ist, wird der zuletzt erkannte wichtige Pivot-Punkt zum Startpunkt für das aktuelle Analysefenster.
Das Volumenprofil wird von diesem Pivot-Punkt bis zur aktuellen Kerze berechnet.
Ist der adaptive Rückblick deaktiviert, verwendet der Indikator stattdessen den benutzerdefinierten Wert für die festen Rückblick-Bars.
Dadurch können Trader zwischen einem marktstrukturorientierten Berechnungsfenster und einem traditionellen festen historischen Bereich wählen.
3. Volumenprofil und Zonenerkennung
Der gesamte Kursbereich innerhalb des ausgewählten Lookback-Fensters wird in mehrere Kursbänder unterteilt.
Jede Kerze trägt mit ihrem Volumen zu jedem Preisbereich bei, der von ihrer Hoch-Tief-Spanne berührt wird.
Der Indikator vergleicht dann jede Preisklasse mit den benachbarten Preisklassen.
Ein Kursniveau kann zu einer Schlüsselzone werden, wenn sein Volumen gemäß dem Parameter „Zonentoleranz“ deutlich niedriger ist als das der benachbarten Profilniveaus.
Diese Bereiche mit geringem Volumen werden als horizontale Angebots- und Nachfragzonen dargestellt.
Interpretation von Angebots- und Nachfragerichtbereichen
Liegt der aktuelle Kurs über einer erkannten Zone, wird die Zone in der Farbe „Nachfrage“ dargestellt und kann als potenzieller Unterstützungsbereich gewertet werden.
Liegt der aktuelle Kurs unterhalb einer erkannten Zone, wird die Zone in der Farbe „Angebot“ dargestellt und kann als potenzieller Widerstandsbereich gewertet werden.
Befindet sich der Kurs derzeit innerhalb der Zone, bleibt die Zone neutral.
Der Indikator generiert nicht automatisch Kauf- oder Verkaufsgeschäfte.
Zonen sind technische Referenzbereiche, die mit Kursbewegungen, Trendanalysen, Kerzenmustern oder der eigenen Handelsmethode des Nutzers kombiniert werden können.
Prozentuale Zonenstärke
Jede erkannte Zone enthält einen Prozentsatz, der ihre relative Volumenknappheit im Vergleich zum Bin mit dem höchsten Volumenprofil angibt.
Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass die Zone im Vergleich zum Bereich mit dem stärksten Volumen innerhalb des aktuellen Rückblickfensters relativ weniger Volumen enthält.
Dieser Wert ist eine Profilmessung und sollte nicht als Gewinnwahrscheinlichkeit interpretiert werden.
Volumenprofil
Das optionale horizontale Volumenprofil wird rechts neben dem aktuellen Kurs angezeigt.
Jeder horizontale Balken stellt das relative Volumen dar, das auf diesem Preisniveau innerhalb des aktiven Rückblickfensters akkumuliert wurde.
Längere Profilbalken stehen für ein höheres akkumuliertes Volumen.
Kürzere Profilbalken stehen für ein geringeres akkumuliertes Volumen.
Dies bietet zusätzliche visuelle Anhaltspunkte, um zu erkennen, wo sich die Handelsaktivität innerhalb der aktuellen Marktstruktur konzentriert hat.
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung von Angebots- und Nachfrageräumen
- Volumen-nach-Preis-Profilanalyse
- Adaptiver, auf Pivot-Punkten basierender Rückblick
- Optionaler fester Lookback-Modus
- Erkennung wichtiger Pivot-Hochs und -Tiefs
- Einstellbare Profilauflösung
- Einstellbare Zonentoleranz
- Relativer Prozentsatz der Volumenknappheit für erkannte Zonen
- Farbcodierte Zonen für Angebot, Nachfrage und Neutralzone
- Optionales horizontales Volumenprofil
- Optionaler Lookback-Hintergrundbereich
- Unterstützung für Popup-Benachrichtigungen
- Unterstützung für Push-Benachrichtigungen
- Unterstützung für E-Mail-Benachrichtigungen
- Schlanke inkrementelle Berechnung
- Keine Abhängigkeit von externen Indikatoren
Standardeinstellungen
Adaptives Lookback: Aktiviert
Feste Lookback-Bars: 100
Spanne für die Pivot-Erkennung: 200
Profil-Bins: 40
Horizontale Breite des Profils: 33
Zonentoleranz: 0,93
Diese Werte sind praktische Anfangseinstellungen und können je nach Instrument, Zeitrahmen und gewünschter Sensitivität gegenüber der Marktstruktur angepasst werden.
Eingabeparameter
Profilberechnung
Adaptiver Rückblick
Verwendet automatisch den letzten wichtigen Pivot-Punkt als Beginn des Analysefensters.
Feste Lookback-Bars
Legt die Anzahl der historischen Balken fest, die verwendet werden, wenn der adaptive Rückblick deaktiviert ist.
Pivot-Erkennungsspanne
Steuert die Anzahl der Balken, die auf jeder Seite eines potenziellen Pivots verwendet werden. Höhere Werte identifizieren größere Marktstrukturen, erhöhen jedoch die Verzögerung bei der Pivot-Bestätigung.
Profil-Bins
Legt fest, wie viele Kursstufen bei der Erstellung des Volumenprofils verwendet werden.
Horizontale Breite des Profils
Steuert die maximale visuelle Breite des horizontalen Profils.
Zonentoleranz
Steuert, wie stark sich ein Profilbereich von benachbarten Bereichen unterscheiden muss, bevor er als Schlüsselzone identifiziert wird. Niedrigere Werte machen die Zonenerkennung selektiver.
Darstellung
Volumenprofil anzeigen
Zeigt das horizontale Volumenprofil an oder blendet es aus.
Lookback-Hintergrund anzeigen
Blendet den gesamten historischen Bereich, der für die aktuelle Berechnung verwendet wird, ein oder aus.
Farbe der neutralen Niveaus
Steuert die Farbe der Zonen, wenn sich der aktuelle Kurs innerhalb des Niveaus befindet.
Farbe der Nachfragestufen
Legt die Farbe der Zonen fest, die unterhalb des aktuellen Kurses liegen.
Farbe des Angebots
Legt die Farbe der Zonen fest, die über dem aktuellen Kurs liegen.
Benachrichtigungen
Der Indikator kann den Benutzer benachrichtigen, wenn ein neuer wichtiger Pivot-Punkt erkannt wird.
Verfügbare Benachrichtigungsmethoden:
- Popup-Benachrichtigung
- Push-Benachrichtigung
- E-Mail-Benachrichtigung
Die Benachrichtigungsoptionen sind standardmäßig deaktiviert und können einzeln aktiviert werden.
Märkte und Zeitrahmen
Der Indikator enthält kein fest programmiertes Handelssymbol oder einen festgelegten Zeitrahmen.
Er kann daher auf verschiedenen MetaTrader 5-Instrumenten und Chart-Zeiträumen getestet werden.
Da die Berechnung auf Kurs- und Volumendaten des Brokers basiert, können das genaue Profil und die erkannten Zonen je nach Broker und Datenanbieter variieren.
Volumendaten
Der Indikator verwendet das reale Volumen, sofern es vom MT5-Symbol bereitgestellt wird.
Ist das tatsächliche Volumen nicht verfügbar, wird das Tick-Volumen verwendet.
Bei Devisen, CFDs und ähnlichen Märkten können die Volumendaten je nach Broker erheblich variieren. Nutzer sollten daher mit gewissen Abweichungen bei den Profilwerten und den erkannten Zonen auf verschiedenen Handelsservern rechnen.
Informationen zur aktuellen Kerze und zum Repaint
Die sich gerade bildende Kerze wird in die Berechnung des Live-Profils einbezogen.
Während sich die aktuelle Kerze entwickelt:
- kann das Volumen zunehmen.
- können sich Hoch- oder Tiefstwerte ausweiten;
- können sich die Profilgrenzen ändern.
- Die prozentualen Anteile der Zonen können sich ändern.
- Erkannte Zonen können erscheinen oder verschwinden.
- Ein neu erkannter Pivot-Punkt kann sich ändern, bevor die Bestätigungskerze schließt.
Aus diesem Grund sollte die aktuelle Live-Berechnung nicht als vollständig „non-repainting“ bezeichnet werden.
Historische Pivots werden anhand des konfigurierten Pivot-Erkennungszeitraums bestätigt.
Leistung
Das „Adaptive Supply Demand Volume Profile“ ist für einen effizienten Betrieb in MetaTrader 5 ausgelegt.
Der historische Zustand wird beim ersten Laden berechnet.
Im normalen Echtzeitbetrieb aktualisiert der Indikator nur die aktuellen Daten, die vom aktiven Profil benötigt werden, und verwendet vorhandene Chart-Objekte wieder, anstatt bei jedem Tick die gesamte Anzeige neu zu erstellen.
Der Indikator benötigt keine DLL-Dateien, WebRequest, externe Indikatoren oder Netzwerkverbindungen.
Einsatz im Handel
Der Indikator kann zur Unterstützung folgender Bereiche eingesetzt werden:
- Angebots- und Nachfraganalyse
- Unterstützung- und Widerstandsanalyse
- Analyse der Marktstruktur
- Identifizierung potenzieller Umkehrbereiche
- Analyse des Volumenprofils
- Bestätigung durch Kursentwicklung
- Intraday- und Swing-Marktanalyse
Erkannte Zonen sollten eher als Bereiche von technischem Interesse betrachtet werden und nicht als automatische Einstiegssignale.
Risikoinformationen
Angebots- und Nachfragezonen garantieren nicht, dass sich der Kurs umkehrt oder auf einem bestimmten Niveau hält.
Trader sollten zusätzliche Marktkontexte bewerten und bei der Verwendung des Indikators als Teil einer Handelsmethode eine angemessene Positionsgröße, Stop-Loss-Platzierung und Risikomanagement anwenden.
Haftungsausschluss
Das „Adaptive Supply Demand Volume Profile“ ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5.
Es bietet keine Garantie für zukünftige Handelsergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und alle Handelsentscheidungen sowie das Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Nutzers.
