Swing Failure Pattern Volume Filter
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Volumenfilter für Swing-Failure-Muster
Der Swing-Failure-Pattern-Volumenfilter ist ein MetaTrader-5-Indikator, der dazu dient, bullische und bärische Swing-Failure-Patterns anhand bestätigter Swing-Niveaus, Kursrückweisungen und einer optionalen Volumenvalidierung auf einem niedrigeren Zeitrahmen zu identifizieren.
Ein Swing-Failure-Muster tritt auf, wenn der Kurs über ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief hinausgeht, aber am Ende wieder innerhalb dieses Niveaus schließt. Diese Art von Struktur wird häufig als Liquiditätswelle, Stop-Hunt, gescheiterter Ausbruch oder Ablehnungs-Setup analysiert.
Im Gegensatz zu einem einfachen Detektor für „Swing Failure“-Muster kann der Indikator auch das Volumen in niedrigeren Zeitrahmen innerhalb der „Failure“-Kerze analysieren und Muster danach filtern, wie viel Volumen außerhalb des gescheiterten Swing-Niveaus aufgetreten ist.
So funktioniert es
Der Indikator erkennt zunächst strukturelle Swing-Hochs und Swing-Tiefs mithilfe der konfigurierbaren „Swing-Tiefe“.
Ein Swing wird einen Balken nach der entsprechenden Kerze bestätigt.
Sobald ein gültiger Swing vorliegt, überwacht der Indikator den Kurs auf ein „Failure“-Muster.
Bärisches Swing-Failure-Muster
Ein bärisches SFP wird erkannt, wenn:
- Ein bestätigtes Swing-Hoch vorliegt.
- Das aktuelle Hoch liegt über dem Swing-Hoch.
- Der aktuelle Eröffnungskurs bleibt unterhalb des Swing-Hochs.
- Der aktuelle Schlusskurs liegt unterhalb des Swing-Hochs.
- Die optionale Volumenüberprüfung auf einem niedrigeren Zeitrahmen erfolgreich ist.
Dies stellt einen gescheiterten Versuch dar, über dem vorherigen Swing-Hoch zu bleiben.
Bullisches Swing-Failure-Muster
Ein bullisches SFP wird erkannt, wenn:
- Ein bestätigtes Swing-Tief vorliegt.
- Der aktuelle Tiefstkurs unterhalb des Swing-Tiefs liegt.
- der aktuelle Eröffnungskurs über dem Swing-Tief bleibt;
- Der aktuelle Schlusskurs liegt über dem Swing-Tief.
- Die optionale Volumenüberprüfung in einem niedrigeren Zeitrahmen ist erfolgreich.
Dies stellt einen gescheiterten Versuch dar, unterhalb des vorherigen Swing-Tiefs zu bleiben.
Volumenvalidierung in einem niedrigeren Zeitrahmen
Die Volumenvalidierung kann deaktiviert oder als zusätzlicher SFP-Filter verwendet werden.
Bei einem bärischen „Swing Failure“-Muster berechnet der Indikator den prozentualen Anteil des Volumens im niedrigeren Zeitrahmen, der generiert wurde, während die Schlusskurse im niedrigeren Zeitrahmen über dem gescheiterten Swing-Hoch liegen.
Bei einem bullischen „Swing Failure Pattern“ berechnet er den Prozentsatz des Volumens in einem niedrigeren Zeitrahmen, das generiert wurde, während die Schlusskurse in diesem Zeitrahmen unter dem gescheiterten Swing-Tief liegen.
Der berechnete Prozentsatz kann dann mithilfe eines von zwei Modi gefiltert werden:
Volumen außerhalb unterhalb des Schwellenwerts
Das Muster wird akzeptiert, wenn der prozentuale Anteil des Volumens außerhalb des Swings kleiner oder gleich dem ausgewählten Volumenschwellenwert ist.
Volumen außerhalb über dem Schwellenwert
Das Muster wird akzeptiert, wenn der Prozentsatz des Volumens außerhalb des Swings größer oder gleich dem ausgewählten Volumenschwellenwert ist.
Der Standardschwellenwert beträgt 25 %.
Die Volumenvalidierung kann auch vollständig deaktiviert werden.
Automatischer unterer Zeitrahmen
Wenn „Automatischer LTF“ aktiviert ist, leitet der Indikator anhand des Parameters „Auto Divider“ einen niedrigeren Zeitrahmen aus dem aktuellen Chart-Zeitrahmen ab.
Der Standardwert für den „Auto Divider“ ist 50.
Wenn der Premium-Modus deaktiviert ist, beträgt der minimale Validierungszeitrahmen M1.
MetaTrader 5 bietet nicht dieselben nativen, auf Sekunden basierenden Chart-Zeiträume wie einige andere Plattformen, daher werden Berechnungen für niedrigere Zeitrahmen auf unterstützte MT5-Zeiträume umgerechnet.
Musterstruktur
Jedes gültige „Swing Failure“-Muster kann mehrere strukturelle Elemente direkt im Chart anzeigen.
Swing-Linie
Markiert das Swing-Hoch oder Swing-Tief, das der Kurs zu durchbrechen versuchte.
Bestätigungslinie
Markiert das entgegengesetzte Kurs-Extrem zwischen dem ursprünglichen Swing und dem Swing-Failure-Muster.
Bei einem bärischen SFP ist dies das tiefste Tief zwischen dem Swing-Hoch und der „Failure“-Kerze.
Bei einem bullischen SFP ist dies das höchste Hoch zwischen dem Swing-Tief und der „Failure“-Kerze.
Swing-Failure-Docht
Hebt den Teil der SFP-Kerze hervor, der über das ursprüngliche Swing-Niveau hinausragt.
SFP-Beschriftung
Markiert das erkannte Swing-Failure-Muster direkt im Chart.
Musterbestätigung
Ein bärisches SFP gilt als bestätigt, wenn der Kurs unterhalb seiner Bestätigungslinie schließt.
Ein bullisches SFP gilt als bestätigt, wenn der Kurs über seiner Bestätigungslinie schließt.
Erfolgt die Bestätigung nach der ursprünglichen SFP-Kerze, wird eine separate Markierung zur Richtungsbestätigung angezeigt.
Musterungültigkeit
Ein aktives bärisches Setup wird ungültig, wenn der Kurs über seinem gescheiterten Swing-Hoch schließt.
Ein aktives bullisches Setup wird ungültig, wenn der Kurs unterhalb seines gescheiterten Swing-Tiefs schließt.
Ein aktives Muster wird außerdem beendet, wenn seit dem ursprünglichen Swing mehr als 500 Balken vergangen sind.
Wenn ein unbestätigtes Setup ungültig wird, wird seine vorübergehende Musterstruktur entfernt.
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung von bullischen Swing-Failure-Mustern
- Automatische Erkennung von bärischen Swing-Failure-Mustern
- Bestätigte Struktur von Swing-Hochs und Swing-Tiefs
- Optionale Volumenüberprüfung im niedrigeren Zeitrahmen
- Modus „Volumen außerhalb unterhalb des Schwellenwerts“
- Modus „Volumen außerhalb über Schwellenwert“
- Automatische Auswahl eines niedrigeren Zeitrahmens
- Manuelle Auswahl eines niedrigeren Zeitrahmens
- Visualisierung von Swing-Niveaus
- Visualisierung von Bestätigungsniveaus
- Visualisierung von Fehlschlag-Docht
- Optionale SFP-Beschriftungen
- Optionales Dashboard für niedrigere Zeitrahmen
- Einstellbare Farben für Aufwärts- und Abwärtstrends
- Effiziente inkrementelle Berechnung in MetaTrader 5
Standardeinstellungen
Swing-Tiefe: 5
Bullischer SFP: Aktiviert
Bärischer SFP: Aktiviert
Volumenvalidierung: Keine
Volumen-Schwellenwert: 25 %
Automatischer LTF: Aktiviert
Automatischer Teiler: 50
Manueller LTF: M1
Premium-Modus: Deaktiviert
Dashboard: Aktiviert
Swing-Linien: Aktiviert
Bestätigungslinien: Aktiviert
Wick bei Swing-Fehler: Aktiviert
Swing-Fehler-Beschriftung: Aktiviert
Diese Einstellungen sind ein praktischer Ausgangspunkt und können je nach analysiertem Instrument, Zeitrahmen und Handelsmethode angepasst werden.
Eingabeparameter
Swing-Einstellungen
Swing-Tiefe
Steuert die historische Tiefe, die zur Identifizierung struktureller Swing-Hochs und Swing-Tiefs verwendet wird.
Bullisches SFP
Aktiviert oder deaktiviert die Erkennung bullischer Swing-Failure-Muster.
Bärisches SFP
Aktiviert oder deaktiviert die Erkennung von bärischen Swing-Failure-Mustern.
Volumenvalidierung
Validierung
Wählt „Kein Filter“, „Volumen außerhalb unterhalb des Schwellenwerts“ oder „Volumen außerhalb oberhalb des Schwellenwerts“ aus.
Volumen-Schwellenwert
Legt den prozentualen Schwellenwert fest, der vom Volumenfilter für den unteren Zeitrahmen verwendet wird.
Automatischer LTF
Leitet den unteren Zeitrahmen automatisch aus dem aktuellen Chartzeitraum ab.
Automatischer Teiler
Steuert, wie stark der automatische untere Zeitrahmen gegenüber dem Chart-Zeitrahmen reduziert wird.
Manueller LTF
Legt den niedrigeren Zeitrahmen fest, wenn die automatische Auswahl deaktiviert ist.
Premium-Modus
Ermöglicht es der automatischen Berechnung, eine niedrigere Zielauflösung anzufordern, bevor diese einem unterstützten MT5-Zeitrahmen zugeordnet wird.
Dashboard
Dashboard anzeigen
Blendet das Informationsfeld für den niedrigeren Zeitrahmen ein oder aus.
Position
Wählt „Oben rechts“, „Unten rechts“ oder „Unten links“ aus.
Größe
Wählt „Sehr klein“, „Klein“ oder „Normal“ für den Dashboard-Text aus.
Stil
Swing-Linien
Blendet die ursprünglichen Schwankungspegel ein oder aus.
Bestätigungslinien
Blendet die strukturellen Bestätigungsniveaus ein oder aus.
Swing-Fehler-Docht
Zeigt den Teil der Kerze an oder blendet ihn aus, der über den Swing hinaus gescheitert ist.
Swing-Failure-Beschriftung
Blendet die SFP-Markierung ein oder aus.
Farben für bullische und bärische Muster
Steuert die visuelle Darstellung von bullischen und bärischen Musterstrukturen.
Anwendung im Handel
Der Volumenfilter für „Swing Failure“-Muster kann verwendet werden für:
- Analyse von Liquiditätsschwankungen
- Analyse fehlgeschlagener Ausbrüche
- Analyse von Swing-Ablehnungen
- Identifizierung potenzieller Umkehrmuster
- Wechselwirkungen zwischen Unterstützung und Widerstand
- Bestätigung durch Kursentwicklung
- Intraday- oder Swing-Marktanalyse
Der Indikator eröffnet oder verwaltet keine Trades automatisch.
Nutzer können die SFP-Struktur mit ihrer eigenen Trendanalyse, Marktstruktur, Unterstützung und Widerstand, ihrem Risikomanagement oder zusätzlichen Bestätigungsmethoden kombinieren.
Märkte und Zeitrahmen
Der Indikator enthält kein fest programmiertes Handelssymbol.
Er kann daher auf verschiedenen MetaTrader 5-Symbolen und Chart-Zeitrahmen getestet werden.
Das genaue Verhalten kann je nach Instrument, Broker und Zeitrahmen variieren, insbesondere wenn die Volumenvalidierung aktiviert ist.
Volumendaten
Der Indikator verwendet das tatsächliche Volumen, sofern es vom MT5-Symbol bereitgestellt wird.
Wenn kein tatsächliches Volumen verfügbar ist, wird das Tick-Volumen verwendet.
Volumendaten können je nach Broker variieren, insbesondere bei Devisen- und CFD-Instrumenten. Daher können die Ergebnisse der Volumenvalidierung in niedrigeren Zeitrahmen auch zwischen den Handelsservern variieren.
Informationen zur aktuellen Kerze und zum Repaint
Die Bedingungen des „Swing Failure“-Musters bewerten die sich gerade bildende Kerze.
Ein Live-Muster kann daher noch vor dem Schließen dieser Kerze erscheinen oder verschwinden.
Wenn die Volumenvalidierung aktiviert ist, kann sich der Validierungsprozentsatz ebenfalls ändern, da während der aktuellen Kerze zusätzliches Volumen in einem niedrigeren Zeitrahmen generiert wird.
Swing-Pivots erfordern eine strukturelle Bestätigung, doch die aktuelle SFP-Kerze selbst bleibt aktiv, bis sie schließt.
Aus diesem Grund sollte der Indikator nicht als vollständig „non-repainting“ bezeichnet werden.
Leistung
Der „Swing Failure Pattern Volume Filter“ ist für einen effizienten Betrieb in MetaTrader 5 ausgelegt.
Die historische Struktur wird beim ersten Laden berechnet.
Im normalen Echtzeitbetrieb verarbeitet der Indikator nur die neuesten Chartdaten, die für die aktive Konfiguration erforderlich sind, anstatt bei jedem Tick den gesamten Chartverlauf neu zu berechnen.
Wenn die Volumenvalidierung aktiviert ist, werden Daten aus niedrigeren Zeitrahmen nur dann abgefragt, wenn dies von der Validierungslogik gefordert wird.
Der Indikator benötigt keine DLL-Dateien, WebRequest, externe Indikatoren oder Netzwerkverbindungen.
Risikomanagement
Ein „Swing Failure Pattern“ identifiziert das Kursverhalten um ein vorheriges Swing-Niveau herum, garantiert jedoch nicht, dass sich der Kurs umkehrt.
Berücksichtigen Sie bei der Verwendung von SFP-Setups als Teil einer Handelsstrategie eine angemessene Stop-Loss-Platzierung, Positionsgröße und Risikomanagement.
Haftungsausschluss
Der „Swing Failure Pattern Volume Filter“ ist ein Indikator zur technischen Analyse für MetaTrader 5.
Er bietet keine Garantie für zukünftige Handelsergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und alle Handelsentscheidungen sowie das Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Nutzers.
