TwinEdge Hedging Pairs Trading EA MT5

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Überblick

TwinEdge Hedging Pairs Trading EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um von Preisungleichgewichten zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu profitieren.

Durch die Kombination von Pairs-Trading, Spread-Trading und statistischen Arbitrage-Techniken eröffnet der EA automatisch abgesicherte Positionen auf zwei Symbolen und zielt darauf ab, Mean-Reversion zu nutzen und gleichzeitig das Gesamtmarktrisiko zu reduzieren.

Dieses System verlässt sich nicht auf die Marktrichtung. Stattdessen handelt es mit der Beziehung zwischen Vermögenswerten.

Wie es funktioniert

• Überwacht zwei korrelierte Symbole in Echtzeit
• Erkennt Spread-Abweichungen zwischen Instrumenten
• Eröffnet abgesicherte Kauf-/Verkaufspositionen, wenn ein Ungleichgewicht entsteht
• Schließt Geschäfte, wenn die Preise wieder im Gleichgewicht sind

Wichtigste Merkmale

• Absicherungsstrategie mit gleichzeitigen Kauf- und Verkaufspositionen
• Die Logik des Paarhandels konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen den Vermögenswerten und nicht auf die Richtung
• Spread-Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Preisineffizienzen zu erfassen
• Marktneutraler Ansatz, der sowohl für steigende als auch für fallende Kurse geeignet ist
• Vollständig automatisiertes Handelsmanagement, einschließlich Ein- und Ausstiege und Risikokontrolle
• Keine Martingale und keine Grid-Techniken verwendet

Vorteile

• Reduziert die Abhängigkeit von allgemeinen Markttrends
• Handelt nur unter Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit
• Diversifiziert das Risiko über zwei Instrumente
• Entwickelt für eine stabile und konsistente Performance

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Strategie mit niedriger Frequenz. Es wird nur gehandelt, wenn gültige Setups erkannt werden. Aus diesem Grund hilft der Handel mit mehreren Symbolen beim Aufbau eines stärker diversifizierten Portfolios.

1. So verwenden Sie den EA

Schritt 1 - An den Chart anhängen

• Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart
• Das Chart-Symbol spielt keine Rolle
• Der EA verwendet nur die Eingaben Symbol1 und Symbol2

Schritt 2 - Aktivieren Sie AutoTrading

• Stellen Sie sicher, dass AutoTrading im MT5 aktiviert ist
• Erlauben Sie den Algo-Handel in den EA-Einstellungen

2. Erklärte Input-Einstellungen

SYMBOLE & ZEITRAHMEN

Symbol1 (S1)
Primäres Instrument

Symbol2 (S2)
Sekundäres Instrument

Zeitrahmen
Definiert den Zeitrahmen, den der EA für seine Berechnungen (Spread, Korrelation, Z-Score usw.) verwendet
Er ist unabhängig von dem Zeitrahmen des Charts, an den der EA angehängt ist

HANDELSMODUS

Handelsmodus
Steuert, welche Symbole gehandelt werden:

• Beide Symbole → Öffnet eine vollständige Absicherung (Standard)
• Nur Symbol 1 → Handelt nur die S1-Seite
• Nur Symbol 2 → Handelt nur auf der S2-Seite

Handelsrichtung
Steuert die zulässige Handelsrichtung:

• Beide Richtungen → Normaler Betrieb (Standardeinstellung)
• Nur Long → Nur kaufbasierte Setups
• Nur Short → Nur verkaufsbasierte Setups

Auch wenn die Modi "Nur Symbol 1", "Nur Symbol 2", "Nur Long" oder "Nur Short" ausgewählt sind, verwendet der EA immer noch beide Symbole, um alle internen Berechnungen (Spread, Korrelation, Z-Score usw.) durchzuführen.

DIVERGENZ-EINSTELLUNGEN

Diese definieren, wann Trades geöffnet und geschlossen werden.

Rückblickzeitraum

• Anzahl der Balken, die zur Berechnung der Spread-Statistik verwendet werden
• Höher = stabilere, langsamere Signale

Einstiegsschwelle

• Z-Score-Niveau, das erforderlich ist, um einen Handel zu eröffnen
• Beispiel: 2,0 → Handel wird eröffnet, wenn der Spread weit vom Mittelwert entfernt ist

Höherer Wert:

• Trades werden bei größeren Abweichungen vom Mittelwert ausgelöst
• führt in der Regel zu weniger Handelssignalen

Niedrigerer Wert:

• Trades werden bei kleineren Abweichungen ausgelöst
• Führt in der Regel zu häufigeren Signalen

Abschlussniveau

• Z-Score-Level, bei dem Geschäfte geschlossen werden
• Normalerweise auf 0 gesetzt (Mittelwertumkehr)

HEDGE-RATIO

Hedge Ratio verwenden

• Wenn aktiviert, berechnet EA eine dynamische Hedge Ratio
• Dies gleicht die Positionsgrößen zwischen S1 und S2 aus.

Wenn aktiviert, passt der EA automatisch die Positionsgröße von Symbol 2 relativ zu Symbol 1 an, basierend auf deren Preisverhältnis. Dadurch bleibt die Absicherung ausgeglichen, indem das Engagement zwischen den beiden Instrumenten angeglichen wird.

Hedge-Verhältnis Zeitraum

• Anzahl der Bars, die zur Berechnung des Hedge-Verhältnisses verwendet werden

LOSGRÖSSE

• Die Lotgröße gilt nur für Symbol 1

Wichtig!

• Der EA errechnet automatisch die Lotgröße für Symbol 2
• Diese basiert auf der Hedge Ratio

Sie müssen die Losgröße S2 NICHT manuell einstellen.

STOPPVERLUST

SL vom Mittelwert

• Stop Loss basierend auf dem Z-Score Abstand vom Mittelwert
• Beispiel: 3.5 → Handel wird geschlossen, wenn sich der Spread zu weit bewegt
• Zum Deaktivieren auf 0 setzen

SL Notfall S1

• Notfall-Stop-Loss für Symbol 1 (in Prozent)

SL Notfall S2

• Notstopp-Verlust für Symbol 2

Diese dienen als Fail-Safe-Schutz bei extremen Bewegungen. Erreicht eines der Symbole seinen Notstopp-Verlust, werden beide Positionen gleichzeitig geschlossen.

FILTER

Filter verbessern die Handelsqualität, indem sie schwache Beziehungen vermeiden.

Korrelationsfilter verwenden

• Ermöglicht die Prüfung der Korrelation zwischen Symbolen

Korrelationszeitraum

• Anzahl der Balken, die zur Berechnung der Korrelation verwendet werden

Min. Korrelation

• Erforderliche Mindestkorrelation (z. B. 0,7)
• Wenn die Korrelation zu niedrig ist → kein Handel
• Verwenden Sie Bereiche von 0 bis 1 (1 ist die maximale Korrelation), je höher der Wert, desto weniger Trades.

Korrelation: misst die kurzfristige Bewegungsähnlichkeit zwischen zwei Symbolen (wie eng sie sich zusammen bewegen).

Kointegrationsfilter verwenden

• Ermöglicht statistische Kointegrationstests

Kointegrationszeitraum

• Datenlänge für die Kointegrationsberechnung

Kritischer ADF-Wert

• Schwellenwert für den Stationaritätstest

Dies stellt sicher:

• Das Paar hat eine stabile langfristige Beziehung
• Empfohlen: aktiviert lassen

Kointegration: misst die langfristige statistische Beziehung, bei der die Preisspanne dazu tendiert, zu einem stabilen Mittelwert zurückzukehren.

AUSFÜHRUNG

Magische Nummer

• Eindeutige ID für EA-Trades
• Verwenden Sie unterschiedliche Werte, wenn Sie mehrere EAs einsetzen

Schlupf

• Maximal zulässiger Slippage in Punkten

Beenden nach Bars

• Schließt Trades nach einer festgelegten Anzahl von Bars
• 0 = deaktiviert
• Nützlich zur Begrenzung der Handelsdauer