Drawdown Risk Profiling
- Indikatoren
- Guillermo Pineda
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
Drawdown-Verteilungsanalyse – Professionelles Risiko-Bewertungstool
Der Drawdown Risk Profiling Indikator liefert umfassende, statistisch fundierte Risikoanalysen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, Asset Manager und quantitative Analysten, wendet dieses Tool akademische Methoden an, um Handelsrisiken präzise zu messen, zu interpretieren und zu steuern.
Akademische Grundlage
Basiert auf führenden Finanzrisikotheorien und empirischen Studien:
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Markowitz (1952) – Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
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Sharpe (1966) – Risikoadjustierte Performance-Messung
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Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – Theorie der Drawdown-Optimierung
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Sortino & Price (1994) – Downside-Risikokonzept
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Jorion (2007) – Value-at-Risk-Methodik
Einzigartige Funktionen
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Anzeige: Passen Sie an, ob im Unterfenster Mittelwert, Perzentilbänder oder beides angezeigt werden.
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Signale: Passen Sie die Drawdown-Linie an, um sie abhängig von Parametern grün oder rot anzuzeigen.
Egal ob professioneller Portfoliomanager oder quantitativer Privathändler – dieser Indikator verwandelt rohe Eigenkapitalkurvendaten in umsetzbare Erkenntnisse für sicherere und profitablere Entscheidungen.
Plattform: MetaTrader 5
Typ: Benutzerdefinierter Indikator
Kategorie: Risikomanagement / Statistik
