Drawdown Risk Profiling
- Indicadores
- Guillermo Pineda
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Análisis de Distribución de Drawdown – Herramienta Profesional de Evaluación de Riesgo
El indicador Drawdown Risk Profiling ofrece diagnósticos de riesgo completos y estadísticamente sólidos directamente en MetaTrader 5. Diseñado para traders, gestores de activos y analistas cuantitativos, este instrumento aplica metodologías de nivel académico para medir, interpretar y controlar el riesgo de manera precisa.
Base Académica
Basado en teorías financieras y estudios empíricos líderes, incluyendo:
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Markowitz (1952) – Fundamentos de la Teoría Moderna de Carteras
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Sharpe (1966) – Medición de rendimiento ajustado por riesgo
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Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – Teoría de optimización del drawdown
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Sortino & Price (1994) – Marco de riesgo a la baja
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Jorion (2007) – Metodología de Valor en Riesgo (VaR)
Características Únicas
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Visualización: Personalice qué mostrar en la subventana – media, bandas percentiles o ambas.
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Señales: Personalice la línea de drawdown para mostrarse en verde o rojo según parámetros configurables.
Tanto si es un gestor profesional como un trader minorista cuantitativo, este indicador transforma datos brutos de la curva de capital en información accionable para decisiones más seguras y rentables.
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicador Personalizado
Categoría: Gestión de Riesgo / Estadística
