Drawdown Risk Profiling
- Indicatori
- Guillermo Pineda
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 10
Analisi della Distribuzione dei Drawdown – Strumento Professionale di Valutazione del Rischio
L’indicatore Drawdown Risk Profiling offre una diagnosi dei rischi completa e statisticamente solida direttamente su MetaTrader 5. Progettato per trader, gestori di portafoglio e analisti quantitativi, applica metodologie di livello accademico per misurare, interpretare e controllare con precisione il rischio di trading.
Base Accademica
Basato su teorie finanziarie e ricerche empiriche di riferimento:
-
Markowitz (1952) – Fondamenti della teoria moderna del portafoglio
-
Sharpe (1966) – Misura della performance aggiustata per il rischio
-
Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – Teoria di ottimizzazione del drawdown
-
Sortino & Price (1994) – Struttura del rischio ribassista
-
Jorion (2007) – Metodologia Value at Risk (VaR)
Funzionalità Uniche
-
Visualizzazione: Personalizza cosa mostrare nella sottogriglia – media, bande percentili o entrambe.
-
Segnali: Personalizza la linea di drawdown per visualizzarla in verde o rosso in base ai parametri impostati.
Che tu sia un gestore di portafoglio professionista o un trader quantitativo retail, questo indicatore trasforma i dati grezzi della curva di capitale in informazioni operative, aiutandoti a prendere decisioni più sicure, efficaci e redditizie.
Piattaforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicatore Personalizzato
Categoria: Gestione del Rischio / Statistica
