Drawdown Risk Profiling
- Göstergeler
- Guillermo Pineda
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 10
Drawdown Dağılım Analizi – Profesyonel Risk Değerlendirme Aracı
Drawdown Risk Profiling göstergesi, MetaTrader 5 üzerinde kapsamlı ve istatistiksel olarak sağlam risk teşhisi sağlar. Traderlar, portföy yöneticileri ve nicel analistler için tasarlanmış olup, akademik seviyede yöntemler kullanarak işlem riskinizi doğru şekilde ölçmenize, yorumlamanıza ve kontrol etmenize yardımcı olur.
Akademik Temel
Bu araç, önde gelen finansal risk teorileri ve ampirik araştırmalara dayanmaktadır:
-
Markowitz (1952) – Modern Portföy Teorisi temelleri
-
Sharpe (1966) – Riski ayarlanmış getiri ölçümü
-
Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – Drawdown optimizasyon teorisi
-
Sortino & Price (1994) – Aşağı yönlü risk çerçevesi
-
Jorion (2007) – Value at Risk (VaR) metodolojisi
Benzersiz Özellikler
-
Görünüm: Alt pencerede görüntülenecek öğeleri özelleştirin – ortalama, yüzde dilimi bantları veya her ikisi.
-
Sinyaller: Tamamen özelleştirilebilir giriş parametrelerine göre drawdown çizgisini yeşil veya kırmızı olarak ayarlayın.
İster profesyonel bir portföy yöneticisi olun, ister bireysel bir nicel trader, bu gösterge ham sermaye eğrisi verilerini uygulanabilir içgörülere dönüştürerek daha güvenli ve kârlı işlem kararları almanıza yardımcı olur.
Platform: MetaTrader 5
Tür: Özel Gösterge
Kategori: Risk Yönetimi / İstatistik
