Drawdown Risk Profiling
- Indicadores
- Guillermo Pineda
- Versão: 1.10
- Ativações: 10
Análise de Distribuição de Drawdown – Ferramenta Profissional de Avaliação de Risco
O indicador Drawdown Risk Profiling fornece diagnósticos de risco completos e estatisticamente robustos diretamente no MetaTrader 5. Projetado para traders, gestores de ativos e analistas quantitativos, aplica metodologias de nível acadêmico para medir, interpretar e controlar o risco com precisão.
Base Acadêmica
Baseado nas principais teorias e pesquisas empíricas em finanças:
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Markowitz (1952) – Fundamentos da Teoria Moderna de Portfólios
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Sharpe (1966) – Medição de desempenho ajustado ao risco
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Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – Teoria de otimização de drawdown
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Sortino & Price (1994) – Estrutura de risco de baixa
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Jorion (2007) – Metodologia de Valor em Risco (VaR)
Recursos Únicos
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Exibição: Personalize quais elementos exibir na subjanela – média, bandas percentis ou ambos.
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Sinais: Personalize a linha de drawdown para mostrar verde ou vermelho conforme parâmetros definidos.
Seja você um gestor profissional ou um trader quantitativo, este indicador transforma dados brutos da curva de capital em insights práticos para decisões mais seguras e lucrativas.
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicador Personalizado
Categoria: Gestão de Risco / Estatística
