Drawdown Risk Profiling
- インディケータ
- Guillermo Pineda
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 10
ドローダウン分布分析 – プロフェッショナル向けリスク評価ツール
Drawdown Risk Profiling インジケーターは、MetaTrader 5 上で包括的かつ統計的に信頼性の高いリスク診断を提供します。トレーダー、資産運用マネージャー、クオンツ分析者向けに設計され、学術レベルの手法を用いて取引リスクを正確に測定・解釈・管理します。
学術的基盤
本ツールは以下の金融リスク理論と実証研究に基づいています:
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Markowitz (1952) – 現代ポートフォリオ理論の基礎
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Sharpe (1966) – リスク調整後パフォーマンス測定
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Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – ドローダウン最適化理論
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Sortino & Price (1994) – ダウンサイドリスクの枠組み
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Jorion (2007) – バリュー・アット・リスク(VaR)手法
ユニークな機能
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表示: サブウィンドウに平均値、パーセンタイルバンド、または両方を表示可能。
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シグナル: 設定可能なパラメータに基づき、ドローダウンラインを緑または赤に表示。
プロのポートフォリオマネージャーでも、個人のクオンツトレーダーでも、このインジケーターは生のエクイティカーブデータを有用な洞察に変換し、より安全で収益性の高い取引判断を可能にします。
プラットフォーム: MetaTrader 5
タイプ: カスタムインジケーター
カテゴリ: リスク管理 / 統計
