Drawdown Risk Profiling
- 지표
- Guillermo Pineda
- 버전: 1.10
- 활성화: 10
드로우다운 분포 분석 – 전문 리스크 평가 도구
Drawdown Risk Profiling 지표는 MetaTrader 5에서 포괄적이고 통계적으로 신뢰할 수 있는 리스크 진단을 제공합니다. 트레이더, 자산 관리자, 퀀트 분석가를 위해 설계되었으며, 학문 수준의 방법론을 적용해 거래 리스크를 정확하게 측정, 해석 및 제어합니다.
학문적 기반
다음과 같은 금융 리스크 이론 및 실증 연구에 기반합니다:
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Markowitz (1952) – 현대 포트폴리오 이론 기초
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Sharpe (1966) – 리스크 조정 성과 측정
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Chekhlov, Uryasev & Zabarankin (2005) – 드로우다운 최적화 이론
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Sortino & Price (1994) – 하방 리스크 프레임워크
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Jorion (2007) – VaR(Value at Risk) 방법론
고유 기능
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표시: 서브 창에서 평균, 백분위 밴드 또는 둘 다 표시 가능
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신호: 설정 가능한 매개변수에 따라 드로우다운 라인을 녹색 또는 빨간색으로 표시
전문 포트폴리오 매니저든 개인 퀀트 트레이더든, 이 지표는 원시 자본 곡선 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하여 더 안전하고 수익성 있는 의사 결정을 지원합니다.
플랫폼: MetaTrader 5
유형: 사용자 지정 지표
카테고리: 리스크 관리 / 통계
