Backtesting/Optimierung

 

Es war ein Problem, das renoex aufgeworfen hat https://www.mql5.com/en/forum/general

Nicht einmal gefragt. Es war nur eine "rhetorische" Frage (Frage mit Antwort innerhalb der Frage). Natürlich können wir das nicht.

Aber wir arbeiten mit diesem Tester und haben keine andere Wahl.

1. Einige Leute sagen: glauben Sie nicht an mt4 Strategie-Tester. Um zu verstehen, über die bestimmte EA müssen Sie es auf Demo während der mehrere Jahre (5 oder 8 Jahre) zu testen.

2. Die anderen Leute (Programmierer) sagen, dass sie auch nicht an Demotests glauben. Sie müssen mit echtem Geld (während der 5 oder 8 Jahre) zu sagen: diese EA, die ich (Programmierer) erstellt sind gut (oder schlecht).

In diesem Fall haben wir folgendes: Programmierer haben einige EAs vorgeschlagen, Tester geben ihr eigenes Geld aus, um die Arbeit des Programmierers zu beweisen. Und natürlich ist niemand für irgendetwas verantwortlich.

3. Die anderen Leute sagen, dass das noch nicht genug ist. Denn wir müssen auch mit echtem Geld testen, mit verschiedenen Brokern und verschiedenen Zeitrahmen (aber niemand hat gesagt, woher wir das Geld nehmen sollen ...).

3. Einige Leute benutzen den mt4 Strategie-Tester, um etwas über einen bestimmten EA zu sagen.

Was ist Ihre Wahl?

Wie die Leute testen?

 

Beim Backtesting kann es verschiedene Fälle geben:

- Zum Beispiel, einige EA ist die Prüfung sehr gut, perfekt gut: es bedeutet nichts für mich, weil Code von EA kann von Programmierer angepasst werden, um perfekt getestet werden.

- wenn der EA während des Backtestings sehr schlechte Ergebnisse zeigt, werde ich die ursprüngliche Idee überdenken und versuchen, etwas an der ursprünglichen Idee zu verbessern.

- Wenn der EA beim Testen manchmal gut und manchmal schlecht abschneidet (nur als Beispiel: gute Ergebnisse beim Testen der Oktoberdaten und schlechte beim Testen der Septemberdaten, gute Ergebnisse beim Testen der Augustdaten usw.), ist dieser EA für mich sehr interessant. Weil ich verstehe, dass es unmöglich ist, die stabile gute Ergebnisse für immer haben (weil der Markt ändert sich und alles ändert sich, aber wir sind mit den gleichen Indikatoren und die gleichen EAs und ändert sich nichts).

 

Ich denke, dass der Strategietester ein guter Filter ist. Er zeigt, ob eine Strategie vielversprechend ist und offenbart die Stärken und Schwächen eines bestimmten EAs. Die Optimierung hilft, die Schwächen zu mildern und die Stärken zu nutzen. Live-Demo-Tests stellen sicher, dass der EA bei Echtzeit-Live-Kursen effizient mit dem Server des Brokers kommuniziert und wie vorgesehen ausgeführt wird. Der Live-Test mit echtem Geld beweist, dass der EA mit echten Ergebnissen profitabel ist oder nicht.

Mit mt4 kann man "live real money" mit Losgrößen bis zu $100 oder einem Penny pro Pip testen. Da Broker wie IBFX Zinsen auf Demokonten, aber nicht auf Live-Mini-Konten zahlen, halte ich es für wichtig, "live real money" mit der kleinstmöglichen Losgröße zu testen, um sicher zu sein, dass der EA alle Hindernisse überwinden kann, die sich ihm in den Weg stellen, z.B. Swap-Gebühren, Mid-Day-Build-Upgrades, Isp-Unterbrechungen, NFP-Tage, etc...

nur meine bescheidene Meinung...

 

hey .. meine opimion mit ea ist gut sie sind ok, aber sie nicht sagen, was in der Zukunft passieren Preis nur Vergangenheit Geschichte so 1 Experte könnte gut funktionieren 1 oder 2 Jahren dann könnte funktionieren, wie es tat

Jannik

Ich habe ein Buch in dänisch und die häufigste Strategie ist so einfach wie ein gleitender Durchschnitt oben unten, aber hier verpassen Sie einige der oben und unten

 
fxid10t:
nur meine bescheidene Meinung...

siehe zusätzlich die hier aufgeführten Links

http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309

http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253

хорошее везение, хороший торговать!

 

Wer weiß, ob MT4 Strategie Tester berücksichtigt höchste und niedrigste Preise der Bar oder nur Open / Close Preise?

Vielleicht neue Strategie-Tester gebaut Form Kratzer für das Testen von EA's benötigt.

Auf diese Weise könnten wir die vollständige Kontrolle über sie haben... oder?

 

MT und Backtesting

Hallo zusammen,

ich bin neu in diesem Forum und möchte mit einigen Fragen zum Backtesting im MT beginnen.

ich habe im Netz gelesen, dass man sich auf die Backtesting-Ergebnisse von MT nicht verlassen kann.

kann das wirklich jemand bestätigen?

gibt es einen schwerwiegenden fehler in MT?

ich kann mir vorstellen, dass der grund dafür in den meisten fällen nur eine schlechte systemprogrammierung ist.

Wie sieht es mit der Handhabung der Balken in MT aus?

Nehmen wir an, wir betrachten die täglichen Balken.

Schaut der Strategietester nur auf die OHLC?

oder betrachtet er intern jeden einzelnen Tick?

Diese Tatsache ist wichtig zu wissen.

Das Verhalten wird sich in diesen 2 Szenarien unterscheiden, wenn wir 2 oder mehr Signale auf demselben Tagesbalken haben.

Danke.

 

Danke, dass Sie mich hierher vermittelt haben.

alle Fragen werden in den Links von fxid10t beantwortet.

vielen Dank.

 

Backtesting

Hallo zusammen.

Ich bin neu in diesem Forum und Englisch ist nicht meine Muttersprache.

Zunächst einmal möchte ich euch zu der hohen Qualität der Beiträge gratulieren. Das ist in anderen Foren, die ich besucht habe, nicht üblich.

Ich spiele seit einigen Monaten Forex und programmiere EA.

Mein Hauptproblem ist, warum ich beim Backtesting meines EA so höhere Gewinne (sogar +1000%/Monat) erziele als beim Live-Handel? Ich habe viele verschiedene Strategien ausprobiert, aber kein einziges Ergebnis ist beim Backtesting bemerkenswert.

Der Support sagt, dass der Backtester nur OHLC-Daten verwendet, aber das stimmt nicht, denn ich sehe, dass sich der Preis innerhalb des Balkens im Strategietester ändert. Übrigens, ich verwende Metatrader 3.83 build 6231 von InterbankFX.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus

Renato

 

Meiner Erfahrung nach hat der Strategietester des MT3 mindestens einen schwerwiegenden Fehler.

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie Limit-Orders (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP) verwenden.

Wenn zum Beispiel Ihr Kauflimit über dem aktuellen Preis liegt, dann führt der Strategietester diese Order zum aktuellen Preis aus.

Im wirklichen Leben hätte dieser Handel nicht stattgefunden, da das Kauflimit nicht erreicht wurde.

Wie gesagt, das ist meine Erfahrung.

Vielleicht können andere dies bestätigen?

Um sicher zu gehen, könnten Sie Ihren EA auf MT4 übertragen und dort testen.

Die Ergebnisse sollten realistischer sein.

 

Ja, Iomme. Ich stimme dir zu.

Ich habe das Gefühl, dass so etwas passiert. Mir ist aufgefallen, dass Stop-Orders viel einfacher verarbeitet werden als im Live-Modus.

Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Problem mit ST. Ich vermute, dass auch normale Orders etwas leichter abgewickelt werden, als gäbe es keinen Schlupf oder ähnliches.

Die EA's, die ich geschrieben habe, machen im ST riesige Gewinne, bekommen aber im Live-Modus häufig 'ungültige Preise' oder gehen stoploss.

Ich würde gerne verstehen, wie genau ST aufblasen simulierten Gewinne und in der Lage sein, EA anzupassen, um einen Teil dieser guten Gewinne zu bekommen.

Renato

lomme:
Meiner Erfahrung nach hat der Strategietester von MT3 mindestens einen gravierenden Fehler.

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie Limit-Orders verwenden (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).

Wenn z.B. Ihr Kauflimit über dem aktuellen Preis liegt, dann führt der Strategietester diese Order zum aktuellen Preis aus.

Im wirklichen Leben hätte dieser Handel nicht stattgefunden, weil das Kauflimit nicht erreicht wurde.

Wie gesagt, das ist meine Erfahrung.

Vielleicht können andere dies bestätigen?

Um sicher zu gehen, könnten Sie Ihren EA auf MT4 übertragen und dort testen.

Die Ergebnisse sollten realistischer sein.
Grund der Beschwerde: