BooYa!! Ich bin schon wieder ganz aufgeregt wegen Forex :)) - Seite 2
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Ich habe zu viel verändert, und jetzt ist es völlig durchgedreht. Na ja, wenigstens ist der Prozentsatz der Short-Positionen nicht allzu schlecht...
nein, es ist viel einfacher. aber ich werde mich nicht aufregen, denn der Beweis liegt in der Realität, oder? außerdem ist die Grafik viel zu kastenförmig.
nein, es ist viel einfacher. aber ich werde mich nicht aufregen, weil der Beweis in der Realität liegt, richtig? außerdem ist die Grafik viel zu kastenförmig.
Sie basiert auch auf ~3000 Trades, die in der relativ kurzen Zeitspanne von ~5 Wochen stattfanden. Nicht gerade geeignet für eine Live-Handelsumgebung.
yeah wird nicht sogar dort gehen. ich schätze, dass das konservativere, ideale Drehbuch ein einstelliges drawdown % im Verhältnis zu einem dreistelligen Profit % sein würde. so langweilig zwar.
19730719 Sie sind ein guter Programmierer. Ich habe Beispiele für Ihren Programmierstil gesehen und muss sagen, dass er genauso sauber ist wie Ihre Charts. Wenn Ihre Systeme nicht an die Kurve angepasst sind, dann haben Sie ein verdammt gutes Händchen für Indikatoren. Haben Sie einige von ihnen in einer Demo getestet? Wenn ja, wie haben sie abgeschnitten? In Anbetracht der kurzen Zeitspanne, in der diese Geschäfte getätigt wurden, sollte es nicht allzu lange dauern, bis man merkt, ob man etwas Solides in den Händen hält, oder?
Ich bin nur ein Enthusiast mit einer Leidenschaft für Automatisierung und einer gesunden Vorstellungskraft. Wahrscheinlich schadet es nicht, dass ich in der Elektro-/Elektronikbranche tätig bin. Ja, ich habe einige Vorwärtstests durchgeführt. Sagen wir einfach, dass ich noch keine bösen Überraschungen erlebt habe.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
Ich verwende MAE und MFE als kritische Messgrößen, um die Qualität der Marktprognose zu beurteilen, die meine Strategie leistet.
Wenn Ihre Strategie zum Beispiel ihren MFE vor ihrem MAE erreicht, dann ist die Strategie schlecht in der Preisprognose und im Market Timing. Eine gute Einstiegsstrategie wird eine niedrigere MAE haben als eine Strategie mit einer hohen MAE (relativ).
Auch bei der Suche nach guten Ausstiegsstrategien sollten Sie nach Strategien suchen, die einen möglichst geringen MFE-Überschuss aufweisen.
(Ich definiere den überschüssigen MFE als die Differenz zwischen dem MFE für den Handel und dem Schlusskurs... es geht im Grunde darum, wie viel Geld Sie auf dem Tisch liegen gelassen haben, weil Sie den Handel zu lange "über seinen Höhepunkt hinaus" gehalten haben).
Und die MAE sagt Ihnen, wie schlecht (oder gut) Ihre Einstiegszeitstrategie funktioniert. Im Idealfall würde Ihre Marktprognose den Tiefpunkt eines Marktschwungs perfekt timen, so dass Ihr Einstiegskurs dem MAE für den Handel entspricht (um einen Betrag, der dem Spread entspricht).
Wenn der MFE vor dem MAE eintritt, dann hat Ihre Strategie im Grunde alles vermasselt, Timing und Richtung sind falsch und verkehrt.
Ich verwende die folgenden Grafiken, um meinen Kunden diese Prinzipien zu erklären. (Beachten Sie, dass ich die Angaben zum Autor - obwohl es sich um mich handelt - aus diesen Grafiken entfernt habe, da die NFA dies als Werbung ansehen würde und ich mich nicht damit befassen möchte)
Ich habe keine Grafik, die das Offensichtliche veranschaulicht, aber die ideale Kombination aus Einstiegs- und Ausstiegsstrategie ist diejenige, bei der der MAE der Eröffnungskurs (abzüglich des Spreads) und der MFE der Schlusskurs ist.
(und natürlich beziehen sich alle diese Grafiken auf eine Long-Position, die gleichen Konzepte gelten für die Analyse der Vorhersagegenauigkeit von Short-Positionen)