Backtesting/Optimierung - Seite 3
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Tick-Daten
Danke Nicholishen, ich habe es verstanden. Ich werde ein Spiel haben und sehen, wie es geht.
Backtesting/Optimierung
Die Dateien enthalten eine .hst und eine .fxt, die mehr als ein Jahr Live-Tick-Daten enthalten, die vom Broker gesammelt wurden.
siehe Installationsanleitung - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Prost
MT4 Strategie-Tester - M1 EurUsd Tick-Daten
Die Dateien enthalten eine .hst und eine .fxt, die über ein Jahr an Live-Tick-Daten enthalten, die vom Broker gesammelt wurden.
siehe Installationsanleitung - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Vielen Dank
Hallo!
vielen Dank für die Daten, Sie haben gute Arbeit geleistet! Leider ist die .hst-Datei beschädigt, der Header ist durcheinander. Ich sehe, dass Sie das Copyright-Feld geändert haben, aber Sie sollten dies ohne Datenverschiebung tun, in einer Art "Überschreibungsmodus". Können Sie die unmodifizierte .hst-Datei posten?
Vielen Dank!
CodeMaster
Hallo!
vielen Dank für die Daten, Sie haben gute Arbeit geleistet! Leider ist die .hst-Datei beschädigt, der Header ist durcheinander. Ich sehe, dass Sie das Copyright-Feld geändert haben, aber Sie sollten dies ohne Datenverschiebung tun, in einer Art "Überschreibungsmodus". Können Sie die unmodifizierte .hst-Datei posten?
Vielen Dank!
CodeMaster
Es handelt sich um M1-Balkendaten, nicht um echte Tick-Daten.
Der Backtester arbeitet mit simulierten und nicht mit echten Ticks.
die einzigen echten Kurse sind Open, Close, High und Low
Aus diesem Grund erhalten Sie beim M1-Backtesting immer nur 25 % Qualität.
Wenn Sie echte Ticks wollen, dann loggen Sie sie und verwenden Sie nicht den Backtester.
Es handelt sich um M1-Balkendaten, nicht um echte Tick-Daten.
Der Backtester arbeitet mit simulierten und nicht mit echten Ticks.
die einzigen echten Kurse sind Open, Close, High und Low
Aus diesem Grund erhalten Sie beim M1-Backtesting immer nur 25 % Qualität.
Wenn Sie echte Ticks wollen, dann loggen Sie sie und verwenden Sie nicht den Backtester.
dies sind M1-Balkendaten, keine echten Tickdaten
der Backtester arbeitet mit simulierten und nicht mit echten Ticks
die einzigen echten Kurse sind Open, Close, High und Low
Deshalb erhalten Sie beim M1-Backtesting immer 25 % Qualität.
Wenn Sie echte Ticks wollen, dann loggen Sie sie und verwenden Sie nicht Backtester.Laut dem Broker, von dem ich diese Daten erhalten habe, ist die fxt-Datei das, was MT aus den hst-Daten erstellt. Sie sagen, dass die fxt-Datei den Server emuliert. Der Broker erklärt, dass die fxt-Datei, die er beigefügt hat, keine Emulation ist, sondern tatsächliche Tick-Daten, die von seinem Server aufgezeichnet wurden. Ich gehe nur von dem aus, was sie mir sagen. Ich hoffe, es hilft. Ich konnte bisher immer 90 % oder mehr erreichen. Es ist möglich, dass die Datei durch die Komprimierung beschädigt wurde. Die ursprüngliche Datei, die sie geschickt haben, war 99Mb groß.
dies sind M1-Balkendaten, keine echten Tickdaten
der Backtester arbeitet mit simulierten und nicht mit echten Ticks
die einzigen echten Kurse sind Open, Close, High und Low
Deshalb erhalten Sie beim M1-Backtesting immer 25 % Qualität.
Wenn Sie echte Ticks wollen, dann loggen Sie sie und verwenden Sie nicht Backtester.Laut dem Broker, von dem ich diese Daten erhalten habe, ist die fxt-Datei das, was MT aus den hst-Daten erstellt. Sie sagen, dass die fxt-Datei den Server emuliert. Der Broker erklärt, dass die fxt-Datei, die er beigefügt hat, keine Emulation ist, sondern tatsächliche Tick-Daten, die von seinem Server aufgezeichnet wurden. Ich gehe nur von dem aus, was sie mir sagen. Ich hoffe, es hilft. Ich konnte bisher immer 90 % oder mehr erreichen. Es ist möglich, dass die Datei durch die Komprimierung beschädigt wurde. Die ursprüngliche Datei, die sie geschickt haben, war 99Mb groß.
Importieren und Konvertieren von Verlaufsdaten für Strategietests - 1HR-Fehler?
Hallo,
Ich habe das Tutorial von CodersGuru zum Laden historischer Kursdaten von Alpari befolgt und habe diesen Prozess für alle Zeiträume außer dem 60-Minuten-Zeitraum zum Laufen gebracht. Ich erhalte insgesamt 573969 Datensätze für die 1M-Datei, 132860 Datensätze für die 5M, 44723 Datensätze für 15M, 22175 Datensätze für 30M, aber nur 536 Datensätze für den 1H (60M) Zeitrahmen. Angesichts der Tatsache, dass 573969 geteilt durch 60 = 9566,15 ist es mir ein Rätsel, warum ich weit weniger Balken erhalte, als ich sollte.
Außerdem ist das früheste Datum, das für den 1H-Zeitrahmen im History Center aufgeführt wird, 2006.03.06, während es für alle anderen Zeitrahmen 2004.06.16 ist - fast 2 Jahre mehr Daten!!!
Ist dieses Problem noch jemandem aufgefallen? Scheint mir ein Fehler zu sein. Da ich den 1H-Zeitraum benötige, um meine Strategie zu testen, muss ich wirklich eine Lösung finden.
Vielen Dank!
Ian