Backtesting/Optimierung - Seite 17
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Ich habe immer festgestellt, dass Systeme, die optimiert werden mussten, um rentabel zu sein, bei ungesehenen Daten nie sehr gut funktionieren. Systeme, die mit ungesehenen Daten gut funktionieren, scheinen nur sehr wenig Optimierung zu benötigen. Die Hinzufügung eines weiteren Freiheitsgrades als Reaktion auf ein versagendes System erscheint mir aufgrund dieser Erfahrung verdächtig, aber ich könnte mich irren! Ein Beispiel für Überoptimierung ist die Leistung von Firebird im MQL-Handelswettbewerb, der gut anfing, aber nach ein paar Wochen den Geist aufgab (aber immer noch Dritter wurde!)
Das Problem ist, dass ich noch kein System gefunden habe, das auf lange Sicht (Jahre) gut funktioniert, ohne dass man es ändern muss. Ich glaube nicht, dass es ein solches System gibt. Natürlich sind alle Systeme bis zu einem gewissen Grad optimiert.
Ich dachte immer, dass sie das nicht tun, aber sie tun es.
Offensichtlich hat jedes TA-basierte System ein gewisses Maß an Optimierung, ich denke, das Problem ist, wie viel Optimierung sollte man tun? Ich denke, der Beitrag von WNW bringt es auf den Punkt: Das System sollte erst einmal Gewinn abwerfen, bevor man daran herumschraubt.
Hmm, ich hatte gehofft, dass jemand einen Grund gefunden hatte, warum alle meine EAs während des Backtests auf Null gehen
Leider nicht... Wie Craig schon sagte, wird der "Close" während eines Backtests im visuellen Modus der Preis sein, der in diesem Moment gilt - also der aktuelle Preis. Erst wenn der Balken abgeschlossen ist, nimmt der "Close" seinen endgültigen Wert an. Außerdem verwendet der EA im oben geposteten Link die "Bars" nicht korrekt, daher glaube ich nicht, dass es ein Problem gibt.
Tick-Daten-Download für genaues Backtesting
Ich wollte wissen, ob es eine Website gibt, auf der jemand Tickdaten für Metatrader 4 sammelt.
Ich weiß, dass es ein kleines Tool gibt, das diese Daten sammeln kann, und ich würde gerne andere Tickdaten sammeln und hochladen bzw. herunterladen.
Der Tick Data Collector ist HIER zu finden:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Es scheint, dass wir jetzt Tickdaten verwenden können, um genaue Backtests für Skripte zu erhalten. Kennt jemand einen Ort, der Downloads und Uploads von Tickdaten ermöglicht?
Tick-Daten-Download für genaues Backtesting
Ich wollte wissen, ob es eine Website gibt, auf der jemand Tickdaten für Metatrader 4 sammelt.
Ich weiß, dass es ein kleines Tool gibt, das diese Daten sammeln kann, und ich würde gerne andere Tickdaten sammeln und hochladen bzw. herunterladen.
Der Tick Data Collector ist HIER zu finden:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Es scheint, dass wir jetzt Tickdaten verwenden können, um genaue Backtests für Skripte zu erhalten. Kennt jemand einen Ort, der Downloads und Uploads von Tickdaten ermöglicht?
Ich kenne einen Ort, den ich erst gestern gefunden habe. Aber hier sind die Einschränkungen:
-10-Sekunden-Balken sind die kleinste Schrittweite (nicht Tick, aber nahe genug)
-reicht bei den meisten Paaren nur bis etwa 2004 zurück
-Sie können nur maximal 10.000 Balken pro Download herunterladen. Sie können so viele Daten herunterladen, wie Sie wollen, aber sie müssen dann in 10.000 Schritten heruntergeladen werden.
Das Gute:
-Es ist kostenlos.
-und es ist kostenlos.
OK: Sie müssen die Daten im csv-Format (Excel usw.) herunterladen. Um sie in Metatrader zu verwenden, müssen Sie die Kopfzeilen entfernen und sie als csv und nicht als xls speichern. Dann können Sie sie in Metatrader über das Verlaufsfenster exportieren.
Hier ist ein Problem, das uns alle geplagt hat. Korrupte Daten. Wenn Sie sich historische Charts ansehen, werden Sie feststellen, dass Daten fehlen oder die Höchst- und Tiefstwerte nicht stimmen. ABER wenn Sie die tatsächlichen Daten abrufen, fehlen die fehlenden Teile nicht wirklich. Sie sind nur durcheinander, so dass sie nicht auf dem Diagramm erscheinen. Das Hauptproblem, das mir aufgefallen ist, ist, dass die Höchst- und Tiefstwerte vertauscht zu sein scheinen, so dass der Höchstwert eigentlich ein Tiefstwert ist. Daher überspringt der Computer den Balken einfach. Dadurch entsteht eine Lücke.
Ein weiteres Problem sind die Feiertage. Mir ist aufgefallen, dass an Weihnachten und Neujahr tatsächlich Balken angezeigt werden, obwohl an diesen Tagen in Wirklichkeit NICHTS passiert. Und warum? Wie auch immer, hier sind einige Lösungen, um das Problem zu beheben:
Für die fehlerhaften Höchst- und Tiefstwerte dachte ich an eine Bereinigung mit 10-Sekunden-Daten. Entfernen Sie einfach die Hoch- und Tiefstwerte und ersetzen Sie sie durch Eröffnungs- und Schlusswerte. Tun Sie dies mit ALLEN Balken, es sei denn, jemand kann ein Programm entwickeln, das diese Fehler finden und automatisch korrigieren kann. Wie auch immer, bei Tickdaten sollte das Ersetzen von Hi und Lo die Daten nicht zu sehr durcheinander bringen, wenn sie für M1 oder höher verwendet werden sollen. Selbst beim Tick-by-Tick-Handel unterscheiden sich Hi und Lo nicht allzu sehr von Open und Close.
Für die Feiertags-Ticks schlage ich vor, sie durch einen einzigen Preis zu ersetzen: den Schlusskurs der Schlussglocke. Damit haben wir einen realistischeren Markt. Ich frage mich, ob wir genauere Ergebnisse erhalten würden, wenn wir diese wichtigen Feiertage beim Backtest auslassen würden.
Übrigens habe ich die oben genannten Probleme in allen Daten von Metatrader bis Alpari im untenstehenden Link gefunden. Es gibt Möglichkeiten, es zu bereinigen, aber es wird einige Arbeit erfordern.
Hier ist der Link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Auch, Oanda gibt Ihnen kostenlos Tick-by-Tick, wenn Sie einen $ 1000,00 Kontostand oder Sie sind in der Akademie. Aber das gilt nur für 2 Jahre. Wenn Sie mehr als zwei Jahre abrufen möchten, müssen Sie dafür bezahlen. Die Tick-Daten, die sie verwenden, stammen aus ihren eigenen Daten, so dass es ziemlich zuverlässig.
Holyguy Ich hoffe, das hilft und lassen Sie uns an diesem Projekt zusammenarbeiten.
Ich kenne einen Ort, den ich erst gestern gefunden habe. Aber hier sind die Einschränkungen:
-10-Sekunden-Balken sind die kleinste Schrittweite (nicht Tick, aber nahe genug)
-reicht bei den meisten Paaren nur bis etwa 2004 zurück
-Sie können nur maximal 10.000 Balken pro Download herunterladen. Sie können so viele Daten herunterladen, wie Sie wollen, aber sie müssen dann in 10.000 Schritten heruntergeladen werden.
Das Gute:
-Es ist kostenlos.
-und es ist kostenlos.
OK: Sie müssen die Daten im csv-Format (Excel usw.) herunterladen. Um sie in Metatrader zu verwenden, müssen Sie die Kopfzeilen entfernen und sie als csv und nicht als xls speichern. Dann können Sie sie in Metatrader über das Verlaufsfenster exportieren.
Hier ist ein Problem, das uns alle geplagt hat. Korrupte Daten. Wenn Sie sich historische Charts ansehen, werden Sie feststellen, dass Daten fehlen oder die Höchst- und Tiefstwerte nicht stimmen. ABER wenn Sie die tatsächlichen Daten abrufen, fehlen die fehlenden Teile nicht wirklich. Sie sind nur durcheinander, so dass sie nicht auf dem Diagramm erscheinen. Das Hauptproblem, das mir aufgefallen ist, ist, dass die Höchst- und Tiefstwerte vertauscht zu sein scheinen, so dass der Höchstwert eigentlich ein Tiefstwert ist. Daher überspringt der Computer den Balken einfach. Dadurch entsteht eine Lücke.
Ein weiteres Problem sind die Feiertage. Mir ist aufgefallen, dass an Weihnachten und Neujahr tatsächlich Balken angezeigt werden, obwohl an diesen Tagen in Wirklichkeit NICHTS passiert. Und warum? Wie auch immer, hier sind einige Lösungen, um das Problem zu beheben:
Für die fehlerhaften Höchst- und Tiefstwerte dachte ich an eine Bereinigung mit 10-Sekunden-Daten. Entfernen Sie einfach die Hoch- und Tiefstwerte und ersetzen Sie sie durch Eröffnungs- und Schlusswerte. Tun Sie dies mit ALLEN Balken, es sei denn, jemand kann ein Programm entwickeln, das diese Fehler finden und automatisch korrigieren kann. Wie auch immer, bei Tickdaten sollte das Ersetzen von Hi und Lo die Daten nicht zu sehr durcheinander bringen, wenn sie für M1 oder höher verwendet werden sollen. Selbst beim Tick-by-Tick-Handel unterscheiden sich Hi und Lo nicht allzu sehr von Open und Close.
Für die Feiertags-Ticks schlage ich vor, sie durch einen einzigen Preis zu ersetzen: den Schlusskurs der Schlussglocke. Damit haben wir einen realistischeren Markt. Ich frage mich, ob wir genauere Ergebnisse erhalten würden, wenn wir diese wichtigen Feiertage beim Backtest auslassen würden.
Übrigens habe ich die oben genannten Probleme in allen Daten von Metatrader bis Alpari im untenstehenden Link gefunden. Es gibt Möglichkeiten, es zu bereinigen, aber es wird einige Arbeit erfordern.
Hier ist der Link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Auch, Oanda gibt Ihnen kostenlos Tick-by-Tick, wenn Sie einen $ 1000,00 Kontostand oder Sie sind in der Akademie. Aber das gilt nur für 2 Jahre. Wenn Sie mehr als zwei Jahre abrufen möchten, müssen Sie dafür bezahlen. Die Tick-Daten, die sie verwenden, stammen aus ihren eigenen Daten, so dass es ziemlich zuverlässig.
Holyguy Ich hoffe, das hilft und lassen Sie uns an diesem Projekt zusammenarbeiten.
Sammeln Sie Ihre eigenen Daten
Dies ist ein Indikator, der mir geholfen hat, diffTime zu studieren, die angibt, wie lange es dauert, bis die nächste Anfrage eintrifft. diffTime ist, wie ich glaube, von Datenanbieter zu Datenanbieter unterschiedlich.
input title steht für den Dateinamen Ihres Datensatzes, buffer für die Größe der einzelnen Dateien.
Sammeln Sie Ihre eigenen Daten
Dies ist ein Indikator, der mir geholfen hat, diffTime zu studieren, die angibt, wie lange es dauert, bis die nächste Anfrage eintrifft. diffTime ist, wie ich glaube, von Datenanbieter zu Datenanbieter unterschiedlich.
input title steht für den Dateinamen Ihres Datensatzes, buffer für die Größe der einzelnen Dateien.