Backtesting/Optimierung - Seite 27
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Backtesting korrumpiert historische Daten?
Hallo Leute,
Vor ein paar Wochen habe ich 1-Minuten-Daten heruntergeladen von: http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.html
und habe viele EAs damit getestet.
Heute habe ich einen EA gefunden, der mir diese Ergebnisse lieferte:
Ich beschloss, den Backtesting-Prozess zu beschleunigen, also habe ich Metatrader auf meinem neuen Computer installiert, die neuesten 1-Minuten-Daten heruntergeladen, meinen EA hochgeladen
und erhielt diese Ergebnisse:
Die Einstellungen für den EA sind die gleichen, der einzige Unterschied, den ich sehen kann, ist, dass die Ticks modelliert sind viel höher auf die neuesten 1 Minute Daten.
Ich habe festgestellt, dass andere EAs, die mit den alten Daten gute Ergebnisse erzielt haben, nicht mehr "funktionieren", wenn ich die neuesten Daten verwende.
Kennt jemand den Grund dafür?
Waren meine alten 1-Minuten-Daten beschädigt?
Vielen Dank im Voraus, Drue
EA verwendete im ersten Fall 14416 Ticks und im zweiten 90%-Fall 14391 Ticks. Es kann also folgendes sein:
- Sie haben im ersten Fall einen längeren Zeitraum für das Backtesting gewählt;
oder
- Sie haben den ersten Metatrader für den Handel in Betrieb gehalten und Metatrader hat neue Daten heruntergeladen und diese wurden gemischt. Importieren Sie zusätzliche Daten im Fooline-Modus (wenn Sie den Ordner mit den Daten öffnen, werden Sie wahrscheinlich viele Dateien mit demselben Zeitrahmen und denselben Paaren sehen, also importieren Sie sie in die Hauptdatei).
Und wenn Sie Backtesting EAs sehr oft, so kann es gut sein, eine Kopie von Metatrader nur für Backtesting nur zu halten und diese Metatrader sollte von der Broker dauerhaft ausgeschaltet werden.
Strategie-Optimierer mit GPU
Hallo. Ich habe in letzter Zeit viel mit dem Strategietest-Optimierer gearbeitet und festgestellt, dass es sehr lange dauert, eine Strategie zu optimieren, und dass es eine Grenze gibt, mit wie vielen Variablen man es arbeiten lassen kann. Ich habe festgestellt, dass es jetzt Software gibt, mit der man den Grafikprozessor auf der Grafikkarte für die Rechenarbeit nutzen kann, und der Grafikprozessor ist enorm schneller als die CPU. In einigen Tests hat meine CPU etwa 5 GFlops, und meine GPU hat etwa 550 GFlops. Das ist eine Steigerung um mehr als das Hundertfache! Ich bin also daran interessiert, Metatrader4 so zu modifizieren, dass er die GPU anstelle der CPU verwendet, und ich möchte die Variablenbegrenzung aufheben, damit er auf der Grundlage von viel mehr Variablen rechnen kann. Ich habe eine Firma gefunden, die die Modifikationen hier durchführen wird:
http://www.gpucomputing.eu/
Ich frage mich also, ob jemand hier daran interessiert ist? Ich bin mir sicher, dass ich mir das selbst nicht leisten kann (ich bin ein arbeitsloser Student), also hoffe ich, dass wir eine Art Gruppenkauf dafür machen können. Ich habe sie per E-Mail um eine Antwort gebeten, und wenn ich sie erhalte, werde ich sie in diesem Thread posten.
Hallo. Ich habe den Strategietest-Optimierer in letzter Zeit intensiv genutzt und festgestellt, dass es sehr lange dauert, eine Strategie zu optimieren, und dass es ein Limit für die Anzahl der Variablen gibt, mit denen man arbeiten kann. Ich habe festgestellt, dass es jetzt Software gibt, mit der man den Grafikprozessor auf der Grafikkarte für die Rechenarbeit nutzen kann, und der Grafikprozessor ist enorm schneller als die CPU. In einigen Tests hat meine CPU etwa 5 GFlops, und meine GPU hat etwa 550 GFlops. Das ist eine Steigerung um mehr als das Hundertfache! Ich bin also daran interessiert, Metatrader4 so zu modifizieren, dass er die GPU anstelle der CPU nutzt, und ich möchte die Variablenbegrenzung aufheben, so dass er auf der Grundlage von viel mehr Variablen rechnen kann. Ich habe eine Firma gefunden, die die Modifikationen hier durchführen wird:
http://www.gpucomputing.eu/
Ich frage mich also, ob jemand hier daran interessiert ist? Ich bin mir sicher, dass ich mir das selbst nicht leisten kann (ich bin ein arbeitsloser Student), also hoffe ich, dass wir eine Art Gruppenkauf dafür machen können. Ich habe sie per E-Mail um eine Antwort gebeten, und wenn ich sie bekomme, werde ich sie in diesem Thread posten.Bevor ich anfange zu kommentieren, könnten Sie bitte mehr über diese variable Grenze, die Sie haben, herausarbeiten.
Danke.
Interessante Idee, aber...
Eine unglückliche Einschränkung von MetaTrader4 ist, dass es keine API gibt, so dass man in seinen Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt ist. Die einzige Möglichkeit, die MT4 zulässt, ist der Aufruf externer DLLs, aber das wäre meiner Meinung nach nicht wirklich hilfreich. Der größte Teil des zeitaufwändigen Teils des Strategietesters würde zum Beispiel in MT4 verbleiben.
Ja, ich weiß, dass es schwierig sein würde, deshalb schaue ich mir diese Firma an, um es zu tun :P Ich denke, sie müssten Metatrader dekompilieren, wenn möglich, und einiges davon neu schreiben.
Zum Variablenlimit: Ich habe einen mehrstufigen EA, den ich teste, und ich verwende mehrere Indikatoren mit unterschiedlichen Werten für jede Stufe, und ich möchte, dass der Optimierer sie alle durchläuft und die besten Werte findet. Er scheint auf etwa 20 Variablen mit jeweils 10 Schritten beschränkt zu sein. Ich möchte, dass es etwa 80 Variablen mit jeweils 50 Schritten unterstützt... So viele Variablen zu berechnen würde eine lange Zeit in Anspruch nehmen, und dafür möchte ich entweder die GPU Sache zu arbeiten, oder die Fähigkeit, einen Cluster von PCs verwenden, um es zu tun, so dass es nicht 2 Jahre auf meinem PC nehmen. Aber Metatrader nicht unterstützt entweder, so im Moment bin ich mit dem Versuch verschiedene Methoden für die EA-Betrieb stecken, aber ich möchte wirklich versuchen, die eine mit der riesigen Menge von Variablen und sehen, was es kommt mit.
Hallo, hier ist, was ich tun möchte:
Ich möchte mein EA selbst optimieren lassen (eine Optimierung der letzten 2 Monate), und es muss seine Variablen automatisch ändern, wenn er bessere Variablen während der Optimierung gefunden hat (es wird 24h/24, den ganzen Tag, alle Tage optimieren).
Glauben Sie, es ist möglich, so etwas zu codieren? vielleicht ein Skript oder etwas, das ich nicht weiß, was denken Sie?
Ya
Glauben Sie, dass dies möglich ist?
Hallo, hier ist, was ich tun möchte:
Ich möchte meinen EA sich selbst optimieren lassen (eine Optimierung der letzten 2 Monate), und er muss seine Variablen automatisch ändern, wenn er bessere Variablen während der Optimierung gefunden hat (er wird 24h/24, den ganzen Tag, alle Tage optimieren).
Glauben Sie, es ist möglich, so etwas zu codieren? vielleicht ein Skript oder etwas, das ich nicht weiß, was denken Sie?Ich weiß es nicht. Es ist eine sehr gute Idee, vor allem für EAs mit EMA-Kreuzung. Aber ich sehe keine Implementierung. Codersguru ich habe den Thread über selbstlernende EA oder so ähnlich, aber die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.