Der Indikator des Sultonow-Systems

 

Liebe Forumsmitglieder, als Grundlage für eine zukünftige Indikatorstrategie wollen wir die folgende Hypothese betrachten und diskutieren: Der Preis des aktuellen Balkens hängt von 4 Preiswerten der vorhergehenden Balken gemäß der folgenden Beziehung ab

C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4

Sie fragen sich vielleicht, warum es von 4 abhängt? Der Punkt ist, dass ich bisher in der Lage bin, diese Gleichung bis zu 4 Variablen zu lösen, deren berechnete Formeln ich zuvor angegeben habe:https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3

Analysieren wir das Verhalten von 5 Koeffizienten, vielleicht können wir einige Hinweise auf die Regelmäßigkeit erhalten.

  • Der Markt sollte als ein superkomplexer Mechanismus beschrieben werden, der mit den Kräften des menschlichen Verstandes nicht direkt angemessen analysiert werden kann. Um die Situation ein wenig zu verdeutlichen, wählen wir eine logisch begründete Hypothese und stellen die folgende globale Hypothese auf und überprüfen sie mit Hilfe eines Computers: DER LETZTE BAR-PREIS WIRD GEBILDET, WEIL ALLE HISTORISCHEN DATEN ÜBER DEN INSTRUMENTENPREIS ZU JEDEM HISTORISCHEN BAR berücksichtigt werden. Natürlich ist niemand in der Lage, diese Hypothese in vollem Umfang zu überprüfen, und wir sind gezwungen, uns auf eine begrenzte Menge an Informationen zu beschränken, um die Situation zu beurteilen. Wir werden unseren Exkurs durch die Einführung des Konzepts C0 kompensieren, das den Druck der historischen Daten auf den Preis zu Beginn der Analyse berücksichtigt, wobei wir davon ausgehen, dass der Markt ein Gedächtnis hat. Betrachten wir die Regelmäßigkeit der Preisbildung zum Zeitpunkt der Eröffnung des aktuellen C5-Balkens, indem wir C0, C1, C2, C3 und C4 wie folgt berücksichtigen: C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4.

Der Computer liefert nach Einführung des Begriffs "virtueller Preis" Tsi virtual die folgenden Ergebnisse als Denkanstoß. = aiCi:

C1 aktuell.C2 aktuell.C3 aktuell.Ts4 aktuell.a4a3a2a1a0C0 virtuelle GeschichteC1 virtuellC2 virtuellC3 virtuellC4 virtuell.Tcvirt.Ц5 tatsächlich.
1,13761,13771,13751,1361-5,479871,1303931,375359-1,863376,6306826,630681616-2,119781,5647461,285822-6,225671,13581,1358
1,13771,13751,13611,1358-2,719060,2307690,635452-0,856194,2127944,212793788-0,974080,7228260,262177-3,088311,13541,1354
1,13751,13611,13581,13540,5588941,4507212,385817-0,8774-2,85908-2,85907782-0,998052,7105271,6477290,6345691,13571,1357
1,13611,13581,13541,13570,544521-0,489731,681507-1,883561,3034821,30348176-2,139911,909856-0,556030,6184121,13581,1358
1,13581,13541,13571,13580,949091-0,720910,41-3,097273,9287283,928727516-3,517880,465514-0,818741,0779771,13561,1356
1,13541,13571,13581,13560,422659-0,764780,341063-1,173292,4701732,470172562-1,332150,387345-0,868640,4799721,13671,1367
1,13571,13581,13561,1367-0,47611-0,67344-0,37034-0,904543,8908663,890866234-1,02728-0,42063-0,76476-0,541191,1371,137
1,13581,13561,13671,137-0,270980,044748-0,29526-0,337412,1118612,111861113-0,38323-0,33530,050865-0,30811,13611,1361
1,13561,13671,1371,13610,130820,10459-0,48492-0,236721,6885841,688583774-0,26882-0,551210,1189190,1486241,13611,1361
1,13671,1371,13611,1361-1,337951,684211-0,12465-1,603882,7070732,707073191-1,82313-0,141731,913432-1,520051,13561,1356
1,1371,13611,13611,1356-0,778931,468912-0,03022-1,297931,8617031,861702747-1,47574-0,034341,668831-0,884551,13591,1359
1,13611,13611,13561,1359-0,806391,512641-0,01497-1,287761,8143491,814348847-1,46302-0,017011,717756-0,915981,13611,1361
1,13611,13561,13591,1361-0,918111,03410,772669-1,073621,3471321,347132039-1,219740,8774421,174634-1,043061,13641,1364
1,13561,13591,13611,13640,2131862,7064492,317132-6,41532,4732282,473227751-7,285222,632033,0747960,2422641,13711,1371
1,13591,13611,13641,13710,7067743,2718481,97262-6,643461,9200151,920015419-7,546312,2410943,7181280,8036721,13661,1366
1,13611,13641,13711,13660,422892-0,60749-1,77213-3,235757,0379077,037906837-3,67614-2,01385-0,690780,4806591,13781,1378
1,13641,13711,13661,13780,951666-0,688570,496879-0,418490,7467930,746792813-0,475570,565001-0,782631,0828061,13641,1364
1,13711,13661,13781,1364-0,330530,632365-0,401450,6507720,506110,5061098780,739993-0,456290,719505-0,375621,13371,1337
1,13661,13781,13641,13370,2634460,36517-0,299530,5644730,1184830,118482630,64158-0,340810,4149790,2986691,13291,1329
1,13781,13641,13371,13290,178440,717824-0,417060,595678-0,08697-0,086971020,677762-0,473940,8137970,2021551,13281,1328
1,13641,13371,13291,13280,0645530,922948-1,101970,8036730,349780,349779910,913295-1,249311,0456080,0731261,13251,1325



Es stellt sich heraus, dass der Markt auf der Grundlage einer strengen Regelmäßigkeit funktioniert, die kein Mensch auf der gegebenen Stufe der Gehirnentwicklung begreifen kann und die von ihm als Regelmäßigkeit, dann als absolute Zufälligkeit wahrgenommen wird. Kurz gesagt, der Verstand kann den Markt nicht verstehen, was durch die Bemühungen der Forscher und die Beharrlichkeit der Händler bewiesen wird.

Lassen Sie mich die erste Zeile erklären: Zu Beginn des Experiments, d.h. zum Zeitpunkt der Eröffnung des 1. Balkens, betrug der Druck der virtuellen historischen Preise +6,63 konventionelle Einheiten des Preises, den der Markt in der Zukunft ausgleichen muss. Die Anstrengungen des ersten Balkens mildern den historischen Schock um -2,12 Einheiten ab, aber der zweite und dritte Balken schlagen um 1,56 und 2,12 Einheiten zu und verschlimmern die Situation. Es bleibt für den 4. Balken ein entscheidender Gegenschlag von -6,23 virtuellen Preiseinheiten auf einmal, um den Markt bis zur Eröffnung des aktuellen 5. Balkens zu stabilisieren! Es schien, als sei der Markt "versehentlich" nach unten gegangen! Alle Zeilen der Tabelle können auf die gleiche Weise ausgewertet werden. Fazit: Das Terminal zeigt uns nur die Spitze eines riesigen Eisbergs, der sich Markt nennt, ohne darauf hinzuweisen, dass dieser Markt größtenteils virtuell ist, und es zeigt seinen realen Teil im Terminal, der von Uneingeweihten genutzt wird. Dieser Prozess der Selbstregulierung des Marktes geht überdies überjeden Tick, jede Minute, ....., jeden Monat und jedes Jahr weiter. Fairerweise muss ich zugeben, dass ich mit dieser Analysemethode noch kein Ergebnis erzielt habe, das mir hilft, gewinnbringend zu handeln oder den Markt vorherzusagen. Das zeigt nur, wie komplex der Marktmechanismus ist, das ist alles! Der Versuch, ein Muster der Preisbildung zu erkennen, führt uns dazu, nach noch komplexeren Mustern zu suchen, zum Beispiel nach einem Muster der Bildung von C0 und ai, wie eine Bewegung in einem Sumpf. Obwohl, logisch, können wir erstellen und testen Sie den Indikator, arbeitet nach dem folgenden Prinzip: wenn а4<1 und Ц04>0, dann Preis neigt dazu, zu fallen - VERKAUFEN, sonst - BAY. Wenn jemand bereit ist, diese Hypothese zu programmieren und zu überprüfen, bin ich bereit, alle Berechnungen auf Exel zur Verfügung zu stellen.

Versuchen wir hier und jetzt durch gemeinsame Anstrengungen der Forumsteilnehmer einen fundierten Systemindikator nach dem Prinzip zu entwickeln:

Wenn a4<1 und C0>0, dann ist der Preis geneigt zu fallen - VERKAUFEN, sonst - BÄCKEN:

Wir sehen, dass während eines Flats a4 nicht über 1 steigt und C0 positiv bleibt - der Markt wird also fallen, was auch bald geschah. Wir werden die Situation während der Verarbeitung der Daten verfolgen. Ich werde es sofort veröffentlichen.

Bleiben wir dran und beobachten wir die Bemühungen, den Abwärtstrend zu stoppen:


Fortsetzung folgt:

Zum ersten Mal rät der Indikator, alle Verkäufe zu schließen, da das Signal a4>1 erschienen ist. Wir eröffnen BAY-Aufträge:

Fortsetzung folgt:

Unerwartet gibt es ein Signal, die BAY-Order zu schließen und die SELL-Order zu eröffnen, da erneut a4<1 aufgetaucht ist, womit sich die Aufwärtsbewegung als falsch erwiesen hat, was durch die weitere Marktbewegung bestätigt wird:

Trotz der starken Aufwärtsbewegung des Marktes bleibt der Indikator unbeirrt, hält diese Bewegung für trügerisch, bleibt bei seinem SELL-Urteil und behält Recht!

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
 
Yousufkhodja Sultonov:


Analysieren wir das Verhalten der 5 Quoten, vielleicht finden wir Hinweise auf ein Muster.

Es gibt bereits Tausende von Mustern auf dem Markt, die sich ständig gegenseitig verändern. Wozu noch einer?

 
Evgeniy Zhdan:

Es gibt bereits Tausende von Mustern auf dem Markt, die sich ständig ändern. Warum noch eine?

Wenn Sie den ersten Beitrag aufmerksam lesen, werden Sie feststellen, dass ich möglicherweise auf die Spur eines Frühindikators gekommen bin.

 
Was hat er vor?
 
Vladimir Tkach:
Wovor steht sie?

Marktgeschehen. Haben Sie nach einem Blick auf die Tabellen und ihre Kommentare irgendwelche Zweifel daran? Hauptsache, sie wird durch andere Daten bestätigt. Die Arbeit geht weiter.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Marktgeschehen. Haben Sie nach einem Blick auf die Tabellen und ihre Kommentare irgendwelche Zweifel daran? Hauptsache, sie wird durch andere Daten bestätigt. Die Arbeit geht weiter.

Nun, Sie haben gerade den Bereich gefunden, in den es "passt". Es wird wie alles andere auch 50/50 funktionieren.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Betrachten und diskutieren wir die folgende Hypothese: Der Preis des aktuellen Barrens hängt von 4 vorangegangenen Barrenpreisen gemäß der folgenden Beziehung ab

C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4

Haben Sie das AR-Modell neu erfunden?

 
Evgeniy Zhdan:

Nun, Sie haben gerade den Bereich gefunden, in dem es "passt". Es wird 50/50 funktionieren, wie alles andere auch.

Bitte geben Sie aus einem beliebigen Zeitraum numerische Preiswerte nach Ihrem Geschmack an und ich werde versuchen, diese zeitnah zu bearbeiten. Glauben Sie mir, ich habe nicht absichtlich nach einem geeigneten Plot gesucht, aber ich war mit dem U-förmigen Plot zufrieden und wusste nicht, ob der Indikator mit einem solchen Plot zurechtkommt oder nicht. Wie gut sie das gemeistert hat, sehen Sie in der Zeitleiste der Charts.

 
secret:

Haben Sie das AR-Modell neu erfunden?

Geben Sie die Quelle für dieses Modell an. Es gibt viele autoregressive Modelle, welches meinen Sie? Warum gibt es keinen solchen Indikator oder gibt es einen?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Geben Sie die Quelle für dieses Modell an. Es gibt viele autoregressive Modelle, welches meinen Sie? Warum gibt es keinen solchen Indikator oder gibt es einen?

Es gibt eine Million Quellen, da es vor etwa 50 Jahren erfunden wurde. Zum Beispiel:Autoregressives Modell.

Ich war nicht auf der Suche nach einem Indikator.

 
secret:

Es gibt eine Million Quellen, da es vor etwa 50 Jahren erfunden wurde. Zum Beispiel:Autoregressives Modell

Ich habe nicht nach einem Indikator gesucht.

Ich stimme zu, es hat sich herausgestellt, dass ich meine Version des AR-Modells verwendet und es aus einer anderen Perspektive in Bezug auf die Parameteranalyse betrachtet habe.

Grund der Beschwerde: