Der Indikator des Sultonow-Systems - Seite 75
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Auf einen Blick: Nimmt man statt der Preise die SMA-Werte der gleichen Periode, dann haben zumindest der erste und der letzte Koeffizient einen Sinn. Und sogar ihr Bezugswert ist 1/Periode :-) Eine Art autoregressive Abweichung. Verdrehung
Dann sollten wir den SMA-Wert vorhersagen und ihn für die Kursprognose verwenden, dann könnte wenigstens etwas funktionieren.
Da haben Sie recht, aber mit einem BUT....
All diese mathematischen "Spielereien" sollten zunächst in irgendeiner Form begründet werden - um es wissenschaftlich auszudrücken - Prozessmodellierung, wenn wir es nicht modellieren wollen, erfinden wir keine Standardmarktindikatoren )))
Wir verwenden fertige mathematische Modelle, da der Preisbildungsprozess selbst nicht formal beschrieben werden kann, d. h. wir haben ein Diagramm und nehmen an, dass es sich um einen physikalischen Prozess handelt - was? - Wir probieren diese Formeln aus und erhalten den maximalen Fehler. Wir nehmen an, dass der Graph ein elektrisches Signal ist... erhalten wir einen anderen Wert für den maximalen Fehler....
und das ist die einzige Möglichkeit, ein ungefähres Modell zu finden
und rufen Sie einfach die erste Formel auf, die Sie finden können... Aber es ist witzig, zu beweisen, dass 2 + 2 = 4 ist, und wenn wir wirklich wollen, können wir auch überlegen, dass 2 + 2 = 5 ist. Es ist nur ein Durcheinanderwerfen von Zahlen und Formeln. An der Universität war ich an allen Arten von mathematischem Exhibitionismus interessiert, aber jetzt habe ich keine Lust mehr darauf.
Ich habe die Quellen gelöscht....
Hier ist der Quellcode von diesem Link
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
Hier ist der Quellcode unter diesem Link
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
Danke, aber ich schaue mir lieber YouTube an, bei der Arbeit nachts könnte ich noch etwas graben, aber jetzt mit einem Smart-TV muss ich zum Formular oder zu YouTube gehen )))
Alle fünf "a"-Verhältnisse.
И ?
... ich werde mir auch youtube anschauen).Sie haben hier Recht, aber mit einem BUT....
All diese mathematischen "Tipps" müssen erst einmal in irgendeiner Form untermauert werden - um es wissenschaftlich auszudrücken - durch eine Simulation des Prozesses. Wenn wir nicht simulieren wollen, dann erfinden wir auch keine Standardmarktindikatoren )))
Die Umfrage "Was ist für den Handel wichtiger?" war aufschlussreich, denn "Wirtschaft" landete fast auf dem letzten Platz.
So leben wir :-) Es ist Frühling... Drei Themen zur gleichen Zeit haben das Gleiche - mentales Gleichgewicht in Zahlen.
Ich warte darauf, dass der Elektriker kommt und die Anwendung von Kirgof demonstriert :-)
Ich überprüfe die hier gepostete mt4-Implementierung.
Und meine Implementierung in mt5
Beide Indikatoren sind auf die Stufen +-10 begrenzt, um deutlich sichtbar zu sein
Ich habe meinen Indikator anhand der in Excel ausgetauschten Daten überprüft
zu diesen Daten
1.12028
1.1216
1.12236
1.12203
1.12213
1.12225
1.12251
1.12229
1.12191
a4=0.1451003955149132
in excel stellt sich heraus
0.145100395514913
Gibt es Fehler in der Realisierung von mt4 durch IgorM ?
...
Und wie ist dieser Indikatorwert zu interpretieren - unter 1,0 - verkaufen?
Wenn ich meine Version noch einmal überprüfe und mir 100%ig sicher bin, dass sie dem Problem entspricht, werde ich den Quellcode hier posten.
Ich bewundere Ihren Mut, der es gewagt hat, die Ergebnisse der Kodierung des Indikators in Ihrer Darstellung und Leistung zu veröffentlichen, sowie die Ergebnisse seines Testlaufs auf den realen Geschichtsdaten, die das Recht auf Leben meiner Annahmen auf der Hypothesenebene bestätigt haben, wie ich Ihnen zu Beginn des Threads gesagt habe. Ich werde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Lassen Sie den Indikator selbst seine Fähigkeiten demonstrieren, während die Schlussfolgerungen von professionellen Programmierern und Händlern gezogen werden. Viel Glück mit dem Systemindikator! Möge Ihre Arbeit dem leidgeprüften Heer der Händler nützlich sein und eine Bedrohung für die Organisatoren schmutziger Märkte darstellen! Die gute Armee von Programmierern in diesem Forum und auf der ganzen Welt wird Ihnen mit ihren Verbesserungen Ihres Codes helfen! Meine Aufgabe ist es, von der Seitenlinie aus zu beobachten, wie Sie neue Instrumente und verschiedene Märkte erobern, wie Devisen, Aktien, Indizes und alles, was gekauft und verkauft wird. Ich für meinen Teil werde Ihnen helfen, Ihre Struktur zu verbessern, indem ich wöchentlich neue historische Daten hinzufüge und Ihre Anzahl von vier auf 10 und schließlich auf 100 oder mehr erhöhe, was Sie noch leistungsfähiger und beeindruckender machen wird. Bitte erfüllen Sie meine Hoffnungen auf Erfolg und werden Sie ein vertrauenswürdiger Helfer der Älteren! Mit freundlichen Grüßen, Ihr Schöpfer. Die Teilnehmer entschuldigen sich für die unfreiwilligen Gefühlsausbrüche.
Nun zum Inhalt der von Ritter Sergej gestellten Fragen:
1. Ja, unter 1 - verkaufen. Das ist bisher der Rahmen. Dies ist eine theoretische Ebene. Es ist möglich, dass die Praxis einige Anpassungen vornimmt, also müssen wir die Möglichkeit vorsehen, sie in den richtigen optimalen Grenzen zu ändern;
2. Ersetzen Sie a4 durch einen beliebigen anderen Koeffizienten von ao, a1, a2 und a3;
3. Die Möglichkeit vorsehen, die Signale des Indikators umzukehren;
4 Die Programmierer des Forums werden dabei helfen, diese Liste auf professionellere Weise zu vervollständigen.
Ich warte darauf, dass der Elektriker kommt und die Anwendung von Kirkhoff demonstriert :-)
das Ergebnis ist nicht besser oder schlechter als jede Simulation eines kontinuierlichen Prozesses
Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten: Der Preis ist kein kontinuierlicher Prozess, d. h. Diese Balken, die wir sehen und versuchen, daraus ein nützliches Signal zu ziehen oder eine mathematische Formel anzuwenden, sind kein Diagramm der Funktion F(t), da alle Aufträge für ein Symbol durch die Auftragsebenen - offenes Preisniveau (OR), Stop Loss (ST) und Take Profit (TP) - lokalisiert sind, und was wie ein kontinuierlicher, diskreter Prozess aussieht, sind in Wirklichkeit Kursbewegungen zwischen den Auftragsebenen (OR, ST, TP) und Liquiditätsausfälle, und einige Ebenen sind zwischen den Hoch- und Tiefstwerten versteckt. Imho kann der Preischart nicht als kontinuierlicher, diskreter Prozess modelliert werden - das ist nicht korrekt, und dies ist keine Annahme, die ignoriert werden kann.
Sie haben hier Recht, aber mit einem BUT....
All diese mathematischen "Spielereien" müssen zunächst einmal wissenschaftlich fundiert sein, d.h. mit Hilfe von Prozessmodellen. Wenn wir nicht modellieren wollen, können wir nicht erfinden, sondern nur Standardmarktindikatoren verwenden).
Wir verwenden fertige mathematische Modelle, da der Preisbildungsprozess selbst nicht formal beschrieben werden kann, d. h. wir haben ein Diagramm und nehmen an, dass es sich um einen physikalischen Prozess handelt - was? - Wir probieren diese Formeln vorwärts aus und erhalten den maximalen Fehler. Wir nehmen an, dass der Graph ein elektrisches Signal ist... erhalten wir einen anderen Wert für den maximalen Fehler....
und das ist die einzige Möglichkeit, ein ungefähres Modell zu finden
und rufen Sie einfach die erste Formel auf, die Sie finden können... Es ist lächerlich, zu beweisen, dass 2 + 2 = 4 ist, und wenn wir wirklich wollen, können wir sagen, dass 2 + 2 = 5 ist. Es ist nur ein Mischen von Zahlen und Formeln. An der Uni habe ich mich für alle Arten von mathematischem Exhibitionismus interessiert, aber jetzt habe ich keine Lust mehr dazu, ich habe interessantere Ideen.
Lieber Igor, es stellt sich heraus, dass, ohne zu verstehen, das Wesen des Problems, Sie zunächst korrekt erstellt den Code des Indikators, in dem ich meine immense Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Ich denke, Ihr ehrenwerter Auftrag ist jetzt erfüllt, denn Sie haben begonnen, Unsinn zu reden und die Teilnehmer zu verwirren. Wenn Sie nicht an Formeln glauben und sie als "Hacken" betrachten, bin ich erstaunt, wie Sie es geschafft haben, meine Exegese zu wiederholen, um den Sinn von Berechnungen in jeder Zelle zu verstehen? Stimmt, zuerst haben Sie den Fehler gemacht, Ihre falsche Vorstellung von der Rolle der Summas, der Art und Weise, wie sie im Exel-Code dargestellt werden, zu erkennen, Sie haben den gesamten Exel-Code durch unberechtigte Eingriffe in die Logik des Codes verdorben. Als ich Sie auf Ihr Versehen und Ihre Dilettantismus hinwies und es innerhalb weniger Minuten korrigierte, funktionierte der Code wie ein Uhrwerk. Ihre Unaufmerksamkeit endete damit nicht.
Sie haben mir wieder eine Version von code exel geschickt, die ich nicht korrigiert hatte! Da ich keinen Verdacht auf eine Fälschung hegte, habe ich sie hier als Referenz veröffentlicht, da ich mir sicher war, dass sie bereits korrigiert wurde. Ich war entsetzt, als ich die Nachricht eines Teilnehmers las, dass der eingestellte Code falsch war. Ich schaue mir den vom Teilnehmer zurückgegebenen Code an und sehe, dass meine Korrekturen nicht einmal eine Spur davon sind. Eine Minute später gab ich dieser mutigen Person aus Dankbarkeit für die Entdeckung des Fehlers die kopierte Version zurück und begann in aller Eile, den Code exel auf die korrigierte Version zu ändern und veröffentlichte dringend einen Beitrag über den Austausch des Pfahls überall.
Und zum Thema SUMMs, lass uns als Antwort auf deinen Beitrag darüber reden, dass ich nicht weiß, wie man Summen in Exel-Code einfügt und du wirst eine anständige Antwort bekommen, die dich als professionellen Programmierer überraschen wird. Entschuldigung, ich bin nicht derjenige, der den Vektor unserer Beziehung geändert hat. Ich reagiere nur auf Ihre unerwarteten Behauptungen. Mit uneingeschränktem Respekt vor dem ersten Autor des Indikatorcodes auf MKL, dem großen Programmierer Igor Makkani.