Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 78
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Muster direkt anzukreuzen, ist natürlich seltsam. Sie könnten sich zuerst umwandeln und dann nach Mustern suchen. Beispielsweise korrelieren hohe und niedrige Werte zwischen verschiedenen DCs. Und natürlich muss die Auswahl der Handelsbedingungen sorgfältig überlegt sein. Fragen Sie nicht - ich weiß nichts.
Alles Gute zum großen Tag des Sieges!
Ich stimme zu: Dieser Code sollte jahrelang studiert werden, um seine Genialität auch nur annähernd zu erkennen. Und warum hat der Autor sie veröffentlicht?
Kurz gesagt, es ist alles wieder wie früher: "Kaufen Sie den Elefanten!".
P.S.
Ich verstehe nicht, warum Sie den DC-Namen "FXOpen" verschlüsseln würden. Ist es im Forum verboten - oder machen Sie es nur aus Gewohnheit?
Wenn Sie einige große Maklerunternehmen wie Alpari scharf kritisieren wollen, dann ist die Verschlüsselung mehr oder weniger akzeptabel. Aber wenn man es nicht kritisiert, warum verschlüsselt man es dann?
Herr Heroix hat den Punkt gleich erkannt, indem er hft loch sagte:
Я - против. Автор - не вздумайте.
Objektiv wird das nicht funktionieren - Tatsache.
Er sah eine Zeitverschwendung voraus. Wenn alle so klug wären, hätten 7 Seiten Überschwemmungen nicht zu einem fast bedeutungslosen Thema beigetragen, aber wen interessiert das schon.... manchmal ist es gut, zu schweifen, so dass man davon wegkommt))))
Nun, vielleicht war es vorher (aber ich erinnere mich nicht mehr, um ehrlich zu sein). Doch nun scheint es, dass die Regeln aufgeweicht wurden. Jetzt ist es möglich, sich abrupter und spezifischer auszudrücken, als es noch vor 3 Jahren der Fall war.
Ja, danke, ich habe den richtigen Namen gefunden.
TheXpert:
Маловат там стакан...
Nun ja, ich denke, selbst wenn wir die Tiefe erhöhen, IMHO haben wir, nachdem wir sie auf unserem Heim-PC empfangen haben, im besten Fall nichts in diesem Stack zu fangen, und im schlimmsten Fall können wir Köder von z.B. Hochfrequenzhändlern bekommen, die mehrere ms vom Provider entfernt sind, gegen unsere mehrere hundert ms von der MT-Brücke... So wahrscheinlich ein Händler, besser, sein eigenes Glas zu haben, zusammen mit einer Flasche, für die Entspannung Spannungen...))
Trinken Sie kaltes Wasser. Es hat keinen Sinn, dass die HFT Konkurrenten macht. Der einzige normale Weg zur Mittelbeschaffung sind DM.
Ich betrank mich und stellte fest, dass es nicht nur sinnlos ist, Konkurrenten zu haben, sondern dass es auch sinnlos ist, Geld zu sammeln - DU... denn wenn man sich die Marktineffizienzen, die der Zweck von HFT sind, in Form von Rissen und Spalten im Monolithen des Marktes vorstellt, ist es ganz offensichtlich, dass es keinen Sinn macht, einen Elefanten durch sie hindurchzuziehen, sondern nur die Popel). Das heißt, um nicht mit der Stirn an die Grenzen der Liquidität zu stoßen, kann man mit kleinen Beträgen handeln. Dies steht im Einklang mit den Bemerkungen über einen angemessenen Gewinn in einem Maklerunternehmen oder über die Notwendigkeit, sich bedeckt zu halten...
Aber was tun, wenn es keine Rentabilität gibt, wenn die HFT-Erträge bei einem bestimmten Maklerunternehmen instabil und dürftig sind ...? Oder vielleicht im Stil von HFT handeln und die Effizienz durch die Erhöhung der Anzahl von Geschäften und die Erhöhung der Anzahl der eingesetzten DCs steigern? Zumal der Handel mit kleinen Volumina bei kurzfristigen Geschäften kein großes Depot erfordert...
Ich danke Ihnen.
Ich bin neugierig, rein aus Neugier, gibt es einen grundlegenden Unterschied im Code für FX-HFT, der so lange und so weit, wie ich verstehe, ohne Erfolg, hier von Scalper-Experten diskutiert wird?
Es geht nicht um Zehntausende von Aufträgen pro Sekunde wie bei einem Fonds, ich sah ein tickweises Pipsing auf einer Reihe von Mustern, die der gewünschten Kursbewegungsrichtung vorausgingen, wie ich anhand der Screenshots und einiger Thesen des Autors vermutete. Ein Tick-Muster und ein Bar-Muster werden von in etwa auf die gleiche Weise identifiziert, der Expert Advisor scheint sich nicht um den Vergleich von Tick- oder Bar-Vektoren zu kümmern, wenn ich mich nicht irre. Die einzigen Unterschiede liegen in den Besonderheiten der Muster und allgemein in ihrer Vorhersagewahrscheinlichkeit auf einer derart verrauschten Skala. Ihr durchschnittlicher $1,5-2k-Gamer-Computer kann problemlos sogar 10 Aufträge pro Sekunde verarbeiten, und die Tick-Analyse unterscheidet sich nicht wesentlich von der Balkenanalyse. ECN und volumenabhängige Provisionen sind ebenfalls sehr ermutigend für HFT. Und das Internet erlaubt es, 1-10 Bestellungen zu versenden.
Die Hauptfrage ist also im Interesse der Makler, und zwar in dieser Hinsicht. An dieser Stelle sollten sich vernünftige Menschen eine Reihe logischer Fragen stellen, die sich auch dann stellen sollten, wenn sie die Mikro- und Makrostruktur des Devisenmarktes nicht im Detail verstehen. Ist eine direkte Übermittlung von Kundengeschäften mit kleinen Losen bei einer so niedrigen Provision überhaupt möglich? Jeder weiß, wenn genug Geld da ist, braucht man keine Maklerfirma, aber wenn nicht genug da ist, dann sollte jeder selbst herausfinden, wie solche kleinen, aber hochprofitablen Kunden für Maklerfirmen "ehrlich" von Vorteil sein können. Wenn es sich herausstellt, dass es eine zuverlässige Quellen der kleinen Transaktionen Übertragungstechnik, dann ist es wert, sich zu fragen, warum in zivilisierten Ländern (Europa, USA, etc.) Forex Dealing Centers sind verboten / genehmigt im Rahmen der Gesetze über Glücksspiel oder sogar Couching. Banken und Hedgefonds haben das Recht, dies zu tun, aber sie lassen keine Trottel rein, um sie zu schützen, nicht weil sie arm und dumm sind, sondern weil es den Käse nur in der Mausefalle gibt. Und in Afrika und den GUS-Ländern kümmern sich korrupte Beamte nicht um die Bürger. Sie verstehen nicht, dass die Provision umso höher ist, je geringer die Einlage ist, und dass es eine Grenze gibt, ab der es für den Makler keinen Sinn mehr hat, sich mit dem Kunden zu befassen, außer dass er seine tränenreiche Einlage mit einer Reihe recht trivialer Tricks veruntreut.
Seien Sie vernünftig skeptisch, meine Herren. Meiner Meinung nach ist es sehr bemerkenswert, dass MT recht zügig regulierte Plattformen besetzen, auf denen kein Betrug praktiziert wird. Vergleichen Sie interessehalber die Handelsbedingungen an der/den Börse(n) und am Devisenmarkt. Und denken Sie darüber nach, warum alles, was an den Börsen angeboten wird, im Durchschnitt teurer ist. Das ist nicht nur zum Spaß.
Wenn die obige Argumentation richtig ist, dann stellt sich heraus, dass der grundlegende Unterschied zwischen FX-HFT und dem Aktienmarkt genau auf dem grundlegenden Unterschied zwischen dem Devisenmarkt selbst beruht, nämlich auf der Dezentralisierung. Das heißt, die FX-HFT-Strategie muss ebenfalls dezentralisiert sein und gleichzeitig mit vielen Maklerunternehmen zusammenarbeiten. Und es kann eine Reihe von Problemen lösen, einschließlich derer, über die Sie geschrieben haben:
1. Erhöhen Sie die Gesamthäufigkeit in der Richtung von Pips zu HFT.
2. Steigerung der Gesamtproduktivität.
3. Verringerung des Risikos von Liquiditätsengpässen.
4. Nutzen Sie die kostenlosen Forex-Ressourcen - Feeds, Terminals...
5. Diversifizierung der Risiken aus möglichen Interessenkonflikten mit Maklern.
Die technische Seite - 2-3 Rechner oder VPS mit 2-3 Dutzend Terminals, denke ich, ist für die meisten kein Problem, ebenso wie die Vernetzung in einem solchen verteilten Rechnersystem. In der Engine, die ich verwende, werden beispielsweise sowohl lokale als auch Netzwerkkomponentenmodelle in gleicher Weise unterstützt.
Obwohl, wenn man es nicht aus der Sicht eines Händlers betrachtet, sondern wie Sie, versuchen, die Position der Maklerunternehmen zu abstrahieren und ihre Übertragungskapazität, Vorteile usw. zu analysieren.
Seltsam, dass es Ihnen nicht gefällt... Ich dachte, das Thema der Eindringlinge in der UdSSR macht Sie an.
Vielen Dank übrigens für den Code mit der tiefsten Bedeutung! Hier ist eines meiner geheimen Projekte als Antwort, aber es ist vertraulich, Sie verstehen)))
Nun und in der Tradition dieses Threads werde ich hinzufügen: f****n,f****n,f****n,f****n,f****n...Kaufen Sie die Blackbox, kaufen Sie den Elefanten, usw.
Wenn Sie versuchen, Ihren Kommentar mit den Schlussfolgerungen des aktuellen Kommentars zu koordinieren, ist alles logisch, das Einzige, was zu tun ist, ist, die verschleierten DC-Namen zu entschlüsseln, und wenn sie akzeptable Handelsbedingungen haben und dem Pipsing treu sind, dann können Sie auf der Grundlage dieser Liste, oder nachdem Sie sie auf 10-20 Positionen ergänzt haben, bereits mit der Entwicklung einer FX-HFT-Strategie beginnen.
Und machen Sie sich keine Gedanken über den Quellcode, die Hauptsache ist, die richtige Architektur und das richtige Design zu wählen, und die Codierung ist fast eine mechanische Arbeit. Vor allem, wenn Sie vorgefertigte Komponenten verwenden - bereits getestet und kompiliert (Black Boxes), dann in den Quellcode wird genug sein, um Bindungen mit einem Minimum an Arbeit zu verschreiben. Und die Engine, die ich verwende, erlaubt es sogar, EAs zu generieren, die auf einer Strategie basieren, die auf dem Terminal-Chart gezeichnet wurde, ohne eine einzige Zeile einzugeben oder den Quellcode zu sehen, d.h. der Benutzer kann nicht nur die MQL-Sprache nicht kennen, sondern nicht einmal wissen, dass das Terminal einen Editor und Compiler dieser Sprache hat... Und IMHO ist es bequem und normal, trotz der Tatsache, dass (denken Sie nicht, dass ich nur kitschig bin))) ich auch MQL-Operatoren und Funktionen kenne...))))
Wenn die obige Argumentation richtig ist, dann scheint der grundlegende Unterschied zwischen FX-HFT und dem Aktienmarkt auf dem grundlegenden Unterschied zwischen dem Devisenmarkt selbst zu beruhen, nämlich der Dezentralisierung. Das heißt, die FX-HFT-Strategie muss ebenfalls dezentralisiert sein und gleichzeitig mit vielen Maklerunternehmen zusammenarbeiten. Und es kann eine Reihe von Problemen lösen, einschließlich derer, über die Sie geschrieben haben:
1. Erhöhen Sie die kumulativen Frequenzverhältnisse in der Richtung von Pips zu HFT.
2. Steigerung der Gesamtproduktivität.
3. Verringerung des Risikos von Liquiditätsengpässen.
4. Nutzen Sie die kostenlosen Forex-Ressourcen - Feeds, Terminals...
5. Diversifizierung der Risiken aus möglichen Interessenkonflikten mit Maklern.
Die technische Seite - 2-3 Rechner oder VPS mit 2-3 Dutzend Terminals, denke ich, ist für die meisten kein Problem, ebenso wie die Vernetzung in einem solchen verteilten Rechensystem. In der Engine, die ich verwende, werden beispielsweise sowohl lokale als auch Netzwerkkomponentenmodelle in gleicher Weise unterstützt.
Wenn man es allerdings nicht aus der Sicht eines Händlers betrachtet, sondern wie Sie versucht, die Position der Maklerunternehmen zu abstrahieren und ihre Übertragungskapazitäten, Vorteile usw. zu analysieren, ergibt sich vielleicht ein anderes Bild...
Wenn Sie versuchen, Ihren Kommentar mit den Schlussfolgerungen des aktuellen zu koordinieren, dann ist alles logisch, wir müssen nur die maskierten Namen der Brokerfirmen entschlüsseln, und wenn sie akzeptable Handelsbedingungen haben und dem Pipsing treu sind, dann können wir auf der Grundlage dieser Liste oder nachdem wir sie mit 10-20 Positionen ergänzt haben, mit der Entwicklung einer FX-HFT-Strategie beginnen.
Ja, wenn Sie über eine Maklerfirma arbeiten müssen, ist Diversifizierung eine absolute Notwendigkeit. Wir sollten nicht nur mit Maklerfirmen diversifizieren, sondern mit allem, was wir können, einschließlich Strategien, Zeitrahmen, separaten Komponenten in Strategien usw.
Ich würde sagen, der Handel über eine Maklerfirma ist wie ein extremer Überlebenskurs. Wenn Sie über ein Maklerunternehmen einige Gewinne aus dem Markt ziehen können und sich jedes Mal an ihre neuen Erfindungen anpassen, ist das sehr cool.
Das Thema der Identifizierung von Insidern in Liquiditätsströmen ist um Größenordnungen interessanter und profitabler als jede Form der Arbitrage.
Unten im Archiv finden Sie zwei wichtige Artikel - Forschung im Rahmen des Regierungsauftrags "Wissenschaft" ...........inside..........
Das klingt nach einer weiteren intellektuellen Selbstbefriedigung. Ein Insider ist per Definition eine nicht-öffentliche Information, die die Preisspanne erheblich beeinflusst. Zum Beispiel, wenn jemand die Nachricht vor der Öffentlichkeit erhält. Nur die Insider selbst können über den Insider Bescheid wissen. Es ist aus mehreren Gründen keine gute Idee, die rückwirkende Dynamik des Marktes zu betrachten, um festzustellen, ob ein Insider vorliegt. Erstens kann niemand einen echten Insider von einer Psychose oder Manipulation eines großen Akteurs unterscheiden, der plötzlich anfängt, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, als ob er etwas wüsste, was andere nicht wissen, und die Menge (Impuls-Bots) kann einen Pseudo-Insider leicht einfangen und stark verstärken, er kann den Markt stark beeinflussen. Zweitens können eine Million + 1 Gründe die Wirkung beeinträchtigen und verzerren, wodurch die ursprünglichen Gründe zu einer völlig unvernünftigen Zersetzungsformation verschlüsselt werden. Es ist wie bei der Detonation einer Wasserbombe in einem Sturm in der Tiefe des Ozeans: Man kann anhand der Wellen, des Spritzwassers und der Gischt nicht erkennen, dass die Bombe in der Tiefe gezündet wurde; die Informationen sind in der linearen und nichtlinearen Dynamik vermischt und können nicht rekonstruiert werden.
Auch ein "Insider" kann in seiner Macht unterschiedlich sein, er ist nur eine weitere Marktkraft in Verbindung mit dem Rest der Gründe, es macht keinen Sinn, ihn als besondere Gruppe herauszuheben. Wenn dies ausdrücklich der Fall ist, handelt es sich sicherlich um eine Täuschung. Offene Lautstärken zeigen Absicht, verdeckte wirken umgekehrt.
Nun, wenn man sich entschuldigen und gedanklich den Geheimbünden näher kommen will, kann man Fantasien machen. Nur bitte nicht zum Lachen bringen, wenn Sie Level2 von irgendeinem DC)))) nehmen Es ist einfacher, Reliktstrahlung zu erkennen als die tatsächliche Marktdynamik.
In jedem Fall lohnt es sich, die Prozesse der Stufe 2 ernsthaft zu erforschen. Denn wirklich funktionierende Modelle, die garantiert einen Gewinn abwerfen, haben einen exorbitanten Preis, sagen wir, der Preis von 1 Milliarde Dollar für die Bewertung eines solchen Vermögenswertes ist nicht aus dem Reich der Fantasie.
Blödsinn. Die Quantensaläre sind um vier Größenordnungen niedriger, und für dieses Geld können Sie mehr als ein Dutzend Spezialisten für mehrere Jahre einstellen, die mit dem richtigen Management jedes beliebige Handelsmodell entwickeln können.
Zum Beispiel:Eisberg:
Ansonsten klingt Ihre Aussage eher wie Quantengeplapper.
Sie lassen es so klingen, als ob die "Quants" schlechte Menschen wären)) Sie unterscheiden sich von gewöhnlichen Händlern nur durch das Bildungsniveau, das Fehlen von Vorurteilen und die korrekte Anwendung quantitativer Methoden (deshalb "quantitativ"), um die Vorgänge auf dem Markt zu beschreiben.
Ein Insider ist per Definition eine nicht öffentliche Information, die die Preisreihen erheblich beeinflusst. Zum Beispiel, wenn jemand die Nachricht vor der Öffentlichkeit erhält. Nur die Insider selbst können über den Insider Bescheid wissen. Das Vorliegen von Insiderhandel im Nachhinein festzustellen, ist aus mehreren Gründen ein unkluges Unterfangen.
Das Vorhandensein von Insiderhandel ist seit etwa fünfzehn Jahren nachweisbar. Alles, was erforderlich ist, ist der Zugang zu einem unaggregierten Strom von Geschäften. Daher können diese Informationen nicht nur von den Insidern selbst, sondern auch von technologisch fortgeschrittenen Händlern zu ihrem Vorteil und zum Nachteil der Masse der Händler, die nicht über solche Informationen verfügen, abgegriffen werden.
So basieren beispielsweise viele klassische Algorithmen zur Liquiditätsbereitstellung darauf, aus den Ungleichgewichten von Käufen und Verkäufen Informationen darüber zu gewinnen, ob der faire Preis über oder unter den aktuellen Notierungen liegt.
Diejenigen, die gewinnbringend handeln können, versuchen natürlich, ihre Absichten vor dem Rest des Marktes geheim zu halten. So entstehen Algorithmen der optimalen Ausführung und schlaue Auftragstypen, wie z. B. Iceberg.
Das Vorhandensein von Insiderhandel kann seit etwa fünfzehn Jahren nachgewiesen werden. Alles, was dazu nötig ist, ist der Zugang zu einem unaggregierten Strom von Geschäften. Daher können diese Informationen nicht nur von den Insidern selbst, sondern auch von technologisch fortgeschrittenen Händlern zu deren Vorteil und zum Nachteil der Masse der Händler, die nicht über solche Informationen verfügen, abgegriffen werden.
Das heißt, jeder gewinnbringende Algorithmus (kein Pipsar) kann dafür verantwortlich gemacht werden? Einen Insider präsentieren und ihm die Einnahmen wegnehmen?
Vor hundert Jahren steigerte Mr. Gunn sein Depot in ein paar Monaten um fast das Hundertfache. Ohne Technik. Theoretisch ist das immer noch möglich.