Das Wesen der Optimierung - Seite 2
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Die Optimierung beantwortet die Frage: Welche (numerischen)Werte der Parameter haben an dem untersuchten Standort die besten Werte?
Wir haben die Optimierung durchgeführt, die Werte erhalten, und nun? Diese "besten" Werte der Parameter in einem anderen Bereich als dem untersuchten werden andere Ergebnisse liefern.... :)
Ich optimiere überhaupt nicht, weil ich das sinnlos finde.
Ich überprüfe meine Strategien auf ihre Angemessenheit, indem ich die Richtung der Positionseröffnung in die entgegengesetzte Richtung ändere (z. B. von Kaufen zu Verkaufen). Wenn der MO der Strategie positiv bleibt, setze ich sie um.
+1
Was mich betrifft, so bin ich der Meinung, dass sogar die MO als ein rudimentäres Element oder vielmehr als ein Faktor, der eine ziemlich geringe Auswirkung auf die Handelsergebnisse hat, mit gezielter gewichteter Mittelwertbildung beseitigt werden kann. Wir haben es mit einem Wiener Prozess(W), einem "Martingal", zu tun und können daher nur Risiken bedingt kontrollieren.
Mein Rezept - GUTE ZUFRIEDENHEIT, soft martin, und Sie werden zufrieden sein. Und die "Vorhersage" wird allen möglichen Hippies überlassen. Nur Geisteskranke oder Gauner glauben, man könne "vorhersagen".
Hat jemand versucht, die Robustheit der optimierten Parameter und die Ergebnisse der Optimierung mit Zahlen zu korrelieren?
So ist es möglich, mit bekannten Methoden Konfidenzintervalle für die Parameter zu berechnen und dann die Leistung des Systems in den resultierenden Intervallen zu überprüfen.
Inwiefern?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Da die Optimierung und Bewertung auf unterschiedlichen Daten und
Offensichtlich - Schätzung der Parameter für einen Teil der Stichprobe und Prüfung für den anderen Teil.
Die Strategiestatistiken im Forward- und Backtest müssen nicht übereinstimmen?
Beschränken Sie sich darauf, nur die Systeme in Betracht zu ziehen, die nach dem Muster funktionieren, und verschwenden Sie keine Zeit mit dem Rest.
Beschränken Sie sich darauf, nur die Systeme in Betracht zu ziehen, die nach dem Muster funktionieren, und verschwenden Sie keine Zeit mit dem Rest.
Ein System auf OOS kann funktionieren, aber auffallend andere Ergebnisse liefern als der Backtest.
Ich habe es sehr gut verstanden. Meine Aussagen widersprechen dem nicht.
Sie schlagen also vor, solche Systeme nicht sofort in Betracht zu ziehen?
Es macht auch keinen Sinn, solche Strategien ganz aufzugeben, da sie als Grundlage für eine andere Strategie dienen oder die bereits angewandten Strategien verbessern können. Für den Handel sind sie jedoch kaum von Interesse.
Es zeigt sich, dass nicht alle Strategien mit numerischen Parametern sinnvoll optimiert werden können.
Für Ihre Strategie benötigen Sie beispielsweise eine Maschine mit kurzen Wellen. Welche nehmen Sie? 2,3,4,5 ? und in welchem Bereich kann sie noch als kurz angesehen werden?
Eine andere Sache ist, dass, wenn der Handel Idee ist gut, dann sollte es nicht eine zu große Auswahl an numerischen Parametern zu wählen, sonst ist dies eher zeigt das Fehlen der Idee oder seine Unvollständigkeit. zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass Sie eine kurze Mach. Sie werden nicht überprüfen, die Periode von 200 und wird auf einen Bereich (2.....10) begrenzt werden. aber Sie haben noch etwas Bestimmtes zu wählen